Terra Stride Portfolio
- 专家
- 版本: 1.11
- 激活: 15
Terra Stride Portfolio
WE DON'T SELL DREAMS. WE SHOW THE RISKS.
我们不贩卖梦想，我们展示风险。
不是利润的承诺，而是帮助您自行判断的信息。
任何EA都可能亏损。没有任何过滤条件、止损或策略组合能消除这一风险。本页说明这个EA做什么、承担多大风险，以及测试实际显示了什么，包括不太好看的部分。
产品简介
Terra Stride Portfolio 是适用于 MetaTrader 5 的多策略智能交易系统（EA）。一个EA挂在一张图表上，运行四个相互独立的模块。每个模块都有自己的魔术号和风险设置。
| 模块 | 市场 | 逻辑 | 默认风险 |
|---|---|---|---|
| Terra | 黄金（图表品种），M5 | 突破近期区间后回踩确认再入场，并带有趋势和趋势强度过滤。只在固定的30分钟时间段内尝试入场：每个时间段最多尝试一次，同一时间只持有一个仓位。止损和止盈随波动率调整。所有仓位在服务器时间23:50平仓。 | 每笔交易为净值的1% |
| S12 | 黄金，H1 | Supertrend趋势跟随（ATR周期10，倍数3.0），多空双向。Supertrend转向时入场，反向转回或触及止损（3 × ATR）时离场。 | 每笔交易为余额的0.7% |
| S5 | USDJPY，H1 | 日开盘价突破：当价格收盘超出日开盘价0.4 × 前一日波动区间时，买入或卖出。入场时段08:00–20:00，每天最多入场一次，止损2 × ATR，22:00（服务器时间）平仓。 | 每笔交易为余额的0.7% |
| S7 | 黄金，H1 | 隔夜做多：21:00买入，约09:00（服务器时间）平仓。止损4 × ATR。每天最多入场一次。 | 每笔交易为余额的0.7% |
| S5b（可选） | EURJPY，H1 | 在第二个品种上运行与S5相同的逻辑。默认关闭。 | 每笔交易为余额的0.7%（开启时） |
各模块之间不会相互协调。例如，S12可能在做空黄金，而S7正在做多。因此需要对冲账户。Terra模块使用与免费EA Terra Gold Stride相同的交易引擎，您可以用它单独测试Terra。两者的默认风险设置不同（Terra Gold Stride：每笔6.5%；本产品：1%）。
风险如何控制，以及哪些无法控制
- 每个仓位都有止损保护。
- 不使用网格，不做亏损加仓摊平。每个模块同一时间最多持有一个仓位。
- 连续亏损后的风险调整（仅S12、S5、S5b和S7，Terra不适用）：模块每连续亏损一笔，下一笔仓位的风险就乘以1.25，最多2级（最大×1.56）。这是一种温和的、马丁格尔式的加仓方式，下面的测试结果已包含它。将PF_MartinMax设为0即可关闭。
- Terra的保护：每日亏损停止（5%，含浮动盈亏）、回撤永久停止（35%）、连续亏损后暂停、净值创新高后提前获利了结、点差过滤；当风险预算买不起最小手数时，跳过入场。
- 账户回撤保护（S12、S5、S5b和S7）：净值从高点回落35%时，这些模块的仓位全部平仓，并暂停48小时。
- 如果所有模块同时触及止损，计划风险：默认设置下约为账户的3.1%；连续亏损风险调整处于最大时，最高约4.3%。三个模块都交易黄金，因此它们的亏损可能同时发生。
- 滑点、跳空和交易成本可能使实际亏损大于计划。不保证最大亏损。
测试结果（真实Tick）
我们不只公布有利的数字。以下结果来自MT5策略测试器，使用默认设置。它们是基于历史数据的模拟，不是实盘账户的结果。
| 品种 / 图表 | GOLD# M5（同时交易USDJPY#） |
| 经纪商服务器 | XMTrading-MT5 3 |
| 测试期间 | 2025.01.02 – 2026.11.04 |
| 初始资金 / 杠杆 | 10,000 USD / 1:100 |
| 设置 | 默认设置（S5b关闭） |
| 历史数据质量 | 100% 真实Tick |
| 净利润 | 25,194.40 USD（+251.9%） |
| 盈利因子 | 1.29 |
| 交易总数 | 1,273 |
| 胜率 | 46.11%（多单 50.16%，空单 34.73%） |
| 平均盈利 / 平均亏损 | 188.47 / -124.55 USD |
| 最长连续亏损 | 10笔 |
| 净值相对回撤 | 19.59%（余额：18.18%） |
| 平均持仓时间 | 约15.5小时 |
请结合以下背景阅读这些数字：
- 测试期间只有22个月。在我的测试环境中，这个品种质量完整的真实Tick历史只有2025年以后，因此样本很短。
- 多单明显好于空单（胜率 50.16% 对 34.73%）。结果很可能取决于这段时间黄金的走势。
- 使用1分钟OHLC数据做的更长期检验（2018.01.02 – 2026.11.04，质量99%）比真实Tick更粗略，结果可能与之不同：在相同的2025–2026年期间，它的结果是+171%，而真实Tick为+252%（交易笔数相同），因此请不要把1分钟的数字当作上限。整体：净值相对回撤 27.78%，胜率 44.18%，盈利因子 1.25，交易6,179笔，最长连续亏损12笔。
- 按年份的1分钟截图（2018–2024）从2018年的10,000美元起逐年复利累积（2024年末余额：211,945.97美元，为初始资金的2,119.5%；2018年基本持平，+0.5%）。它们不能与上面的真实Tick数字比较，后者从2025年1月的10,000美元开始；而且八年的复利数字无法说明您能得到什么。
- S5模块（USDJPY）单独来看，在真实Tick期间大致打平（盈利因子约1.0）。把它放进来是为了分散。我没有证据表明它在这段时间带来了优势。
- 测试采用XM KIWAMI的条件（无佣金）。点差更宽或收取佣金的经纪商，结果会更差。此版本还没有实盘账户的结果。
过去的表现不能保证未来的结果。
使用要求
- MT5对冲账户。在净额结算（netting）账户上，EA会拒绝启动。
- 只挂在一张 GOLD#（或XAUUSD）M5 图表上。默认品种为XM KIWAMI的名称：GOLD#、USDJPY#、EURJPY#。如果品种不存在，EA会尝试相近的名称（例如XAUUSD），并在“专家”标签页记录替换。否则请自行设置品种参数。
- 服务器时间自动识别，所有与时间有关的规则都会转换到测试时使用的时钟（XM服务器时间，冬季GMT+2，夏季GMT+3）。已通过在XM数据上模拟GMT+0服务器进行验证。尚未在非XM的真实服务器上测试。
- 已用USD账户测试。其他货币下，Terra的手数上限会自动换算（仅在模拟中测试）。已在杠杆1:100下测试；更低的杠杆（例如1:30）尚未测试。
- 建议余额约5,000 USD以上。余额较小时，最小手数（0.01）会使S12和S7承担超过设定比例的风险，而Terra会跳过无法计算手数的入场。
- 请使用专用账户（魔术号 26090911 和 9101–9104）。保持MT5运行并连接，最好使用VPS：按时间平仓需要一个正在运行且已连接的终端。
- 不使用DLL。没有新闻过滤：EA不会在经济数据公布时暂停。
安装
- 打开 GOLD# M5 图表并挂上EA。
- 在MT5中启用算法交易，并允许EA交易。
- 检查输入参数。默认值就是测试所用的设置。
- 确认经纪商的服务器时间、品种规格、最小手数和交易时间。
- 在使用实盘账户之前，先在策略测试器和模拟账户上测试。挂上后，“专家”标签页会显示启动信息，以及与品种或账户有关的警告。
主要输入参数（默认值）
- Terra：RiskPerTradePercent = 1.0（每笔交易占净值的%），MaxDrawdownPercent = 35（Terra永久停止），DailyLossPercent = 5，MaxLots = 1.0（每10,000 USD净资金的手数上限），MaxSpreadATRRatio = 0.15，CloseHour / CloseMinute = 23 / 50（每日平仓，服务器时间），DeviationPoints = 20，Magic = 26090911。
- 模块：PF_UseTerra、PF_S12_*、PF_S5_*、PF_S5b_*、PF_S7_*：开关、品种、风险%、魔术号，以及上表所示的数值。
- PF_MartinMult = 1.25 和 PF_MartinMax = 2：连续亏损后的风险调整（0 = 关闭）。
- PF_MaxDDPct = 35 和 PF_PauseHours = 48：账户回撤保护（0 = 关闭）。
- PF_MaxSpreadATR = 0.35：点差超过ATR的这一比例时跳过入场（Terra以外的模块）。
- PF_ServerGMTOffset = 99：99 = 自动识别，-99 = 不转换，其他值 = 以小时为单位的固定偏移。
- Terra的信号、止损、止盈和过滤条件的数值固定在EA内部，不是输入参数。
支持
如对设置或运行有疑问，请通过MQL5消息或产品评论联系我。请提供：EA版本、经纪商、品种、您使用的设置，以及“专家”和“日志”标签页中的相关记录。
WE DON'T SELL DREAMS. WE SHOW THE RISKS.
