Terra Stride Portfolio
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Terra Stride Portfolio
WE DON'T SELL DREAMS. WE SHOW THE RISKS.
우리는 꿈을 팔지 않습니다. 리스크를 보여드립니다.
수익을 약속하는 것이 아니라, 스스로 판단하는 데 필요한 정보를 드립니다.
어떤 EA도 손실을 낼 수 있습니다. 필터, 손절, 여러 전략의 조합으로도 그 리스크는 사라지지 않습니다. 이 페이지는 EA가 무엇을 하는지, 얼마나 리스크를 지는지, 테스트에서 실제로 무엇이 나왔는지를 보기 좋지 않은 부분까지 포함해 설명합니다.
개요
Terra Stride Portfolio는 MetaTrader 5용 멀티 전략 EA(Expert Advisor)입니다. 하나의 차트에 붙인 하나의 EA가 서로 독립된 네 개의 모듈을 실행합니다. 모듈마다 매직 넘버와 리스크 설정이 따로 있습니다.
| 모듈 | 시장 | 로직 | 기본 리스크 |
|---|---|---|---|
| Terra | 금(차트 종목), M5 | 최근 박스권을 돌파한 뒤 되돌림(리테스트)을 확인하고 진입하며, 추세와 추세 강도 필터를 사용합니다. 진입 시도는 30분 간격의 정해진 시간대에서만 하며, 시간대마다 1회, 동시에 보유하는 포지션은 하나뿐입니다. 손절과 익절 폭은 변동성에 맞춰 달라집니다. 모든 포지션은 서버 시간 23:50에 청산합니다. | 거래당 에쿼티의 1% |
| S12 | 금, H1 | 슈퍼트렌드 추세 추종(ATR 기간 10, 배수 3.0), 매수와 매도 모두 거래합니다. 슈퍼트렌드가 전환되면 진입하고, 다시 전환되거나 손절(3 × ATR)에서 청산합니다. | 거래당 잔고의 0.7% |
| S5 | USDJPY, H1 | 일봉 시가 돌파: 가격이 시가에서 전일 변동폭의 0.4배를 넘어 마감하면 매수 또는 매도합니다. 진입 시간대 08:00–20:00, 하루 1회 진입, 손절 2 × ATR, 22:00(서버 시간)에 청산합니다. | 거래당 잔고의 0.7% |
| S7 | 금, H1 | 야간 매수: 21:00에 매수하고 09:00경(서버 시간)에 청산합니다. 손절 4 × ATR. 하루 1회 진입합니다. | 거래당 잔고의 0.7% |
| S5b(선택) | EURJPY, H1 | S5와 같은 로직을 두 번째 종목에서 실행합니다. 기본값은 꺼짐입니다. | 거래당 잔고의 0.7%(켰을 때) |
모듈끼리는 서로 조정하지 않습니다. 예를 들어 S12가 금을 매도 중일 때 S7이 매수 중일 수 있습니다. 그래서 헤징 계좌가 필요합니다. Terra 모듈은 무료 EA인 Terra Gold Stride와 같은 매매 엔진을 사용하며, Terra만 따로 테스트할 때 쓸 수 있습니다. 기본 리스크 설정은 다릅니다(Terra Gold Stride: 거래당 6.5%, 이 제품: 1%).
리스크를 어떻게 관리하는가, 그리고 관리되지 않는 것
- 모든 포지션에 손절이 설정됩니다.
- 그리드와 물타기는 하지 않습니다. 각 모듈은 동시에 최대 한 개의 포지션만 보유합니다.
- 연속 손실 후 리스크 조정(S12, S5, S5b, S7에만 적용되며 Terra는 제외): 모듈이 연속으로 손실을 낼 때마다 다음 포지션의 리스크를 1.25배로 늘립니다. 최대 2단계(최대 ×1.56)까지입니다. 이는 손실 뒤에 규모를 키우는 가벼운 마팅게일 방식이며, 아래 테스트 결과에도 포함되어 있습니다. PF_MartinMax를 0으로 두면 끌 수 있습니다.
- Terra의 보호 기능: 일일 손실 중단(5%, 평가손익 포함), 드로다운에 의한 영구 중단(35%), 연속 손실 후 휴지, 에쿼티 신고점 이후의 조기 이익 실현, 스프레드 필터. 리스크 예산으로 최소 랏도 살 수 없을 때는 진입을 건너뜁니다.
- 계좌 드로다운 보호(S12, S5, S5b, S7): 에쿼티가 고점에서 35% 하락하면 이 모듈들의 포지션을 청산하고 48시간 동안 멈춥니다.
- 모든 모듈이 동시에 손절될 때의 계획 리스크: 기본 설정에서 계좌의 약 3.1%, 연속 손실 후 리스크 조정이 최대일 때는 약 4.3%입니다. 세 개의 모듈이 금을 거래하므로 손실이 겹칠 수 있습니다.
- 슬리피지, 갭, 거래 비용 때문에 실제 손실이 계획보다 커질 수 있습니다. 최대 손실은 보장되지 않습니다.
테스트 결과(리얼 틱)
유리한 숫자만 공개하지 않습니다. 아래 결과는 MT5 전략 테스터에서 기본 설정으로 측정한 것입니다. 과거 데이터를 이용한 시뮬레이션이며, 실계좌의 결과가 아닙니다.
| 종목 / 차트 | GOLD# M5(USDJPY#도 거래) |
| 브로커 서버 | XMTrading-MT5 3 |
| 테스트 기간 | 2025.01.02 – 2026.11.04 |
| 예치금 / 레버리지 | 10,000 USD / 1:100 |
| 설정 | 기본 설정(S5b 꺼짐) |
| 히스토리 품질 | 100% 리얼 틱 |
| 순이익 | 25,194.40 USD(+251.9%) |
| 프로핏 팩터 | 1.29 |
| 총 거래 수 | 1,273 |
| 승률 | 46.11%(매수 50.16%, 매도 34.73%) |
| 평균 이익 / 평균 손실 | 188.47 / -124.55 USD |
| 최장 연속 손실 | 10회 |
| 에쿼티 상대 드로다운 | 19.59%(잔고 기준 18.18%) |
| 평균 보유 시간 | 약 15.5시간 |
이 숫자는 다음 사항을 감안해서 봐 주세요.
- 기간은 22개월뿐입니다. 제 테스트 환경에서는 이 종목의 품질이 충분한 리얼 틱이 2025년 이후에만 있어서 표본이 짧습니다.
- 매수가 매도보다 훨씬 좋았습니다(승률 50.16% 대 34.73%). 결과는 이 기간의 금 움직임에 좌우될 가능성이 높습니다.
- 1분봉(OHLC) 데이터를 이용한 더 긴 기간의 확인(2018.01.02 – 2026.11.04, 품질 99%)은 리얼 틱보다 거친 테스트이며 결과가 다를 수 있습니다. 같은 2025–2026년 기간에서 리얼 틱은 +252%였고 1분봉은 +171%였습니다(거래 횟수는 동일). 따라서 1분봉 수치를 상한선으로 보지 마세요. 전체: 에쿼티 상대 드로다운 27.78%, 승률 44.18%, 프로핏 팩터 1.25, 거래 6,179회, 최장 연속 손실 12회.
- 연도별 1분봉 스크린샷(2018–2024)은 2018년의 10,000 USD에서 시작해 매년 복리로 불어난 값입니다(2024년 말 잔고 211,945.97 USD, 초기 예치금의 2,119.5%. 2018년은 +0.5%로 거의 제자리). 위의 리얼 틱 수치는 2025년 1월에 10,000 USD에서 시작하므로 서로 비교할 수 없습니다. 또한 8년치 복리 수치로는 여러분이 얻을 결과를 알 수 없습니다.
- S5 모듈(USDJPY) 단독으로는 리얼 틱 기간에 거의 본전이었습니다(프로핏 팩터 약 1.0). 분산을 위해 넣었습니다. 이 기간에 우위를 더한다는 증거는 없습니다.
- 테스트는 XM KIWAMI 조건(수수료 없음)으로 했습니다. 스프레드가 넓거나 수수료가 있는 브로커에서는 결과가 나빠집니다. 이 버전의 실계좌 결과는 아직 없습니다.
과거의 성과는 미래의 결과를 보장하지 않습니다.
사용 조건
- MT5 헤징 계좌. 넷팅 계좌에서는 EA가 시작을 거부합니다.
- GOLD#(또는 XAUUSD) M5 차트 하나에만 붙이세요. 기본 종목은 XM KIWAMI 이름입니다(GOLD#, USDJPY#, EURJPY#). 종목이 없으면 비슷한 이름(예: XAUUSD)을 시도하고, 바꾼 내용을 전문가 탭에 기록합니다. 그래도 안 되면 종목 입력값을 직접 설정하세요.
- 서버 시간은 자동으로 감지하며, 시간에 관한 모든 규칙을 테스트에 사용한 시계(XM 서버 시간, 겨울 GMT+2, 여름 GMT+3)에 맞춰 변환합니다. XM 데이터에서 GMT+0 서버를 재현해 확인했습니다. XM이 아닌 실제 서버에서는 아직 확인하지 않았습니다.
- USD 계좌로 확인했습니다. 다른 통화에서는 Terra의 랏 상한을 자동으로 환산합니다(시뮬레이션에서만 확인). 레버리지 1:100에서 확인했으며, 1:30 같은 낮은 레버리지는 확인하지 않았습니다.
- 잔고는 약 5,000 USD 이상을 권장합니다. 잔고가 작으면 최소 랏(0.01) 때문에 S12와 S7이 설정한 비율보다 큰 리스크를 지고, Terra는 크기를 정할 수 없는 진입을 건너뜁니다.
- 전용 계좌에서 사용하세요(매직 넘버 26090911, 9101–9104). MT5는 켠 채로 연결해 두세요. VPS를 권장합니다. 시간에 따른 청산에는 켜져 있고 연결된 단말이 필요합니다.
- DLL은 사용하지 않습니다. 뉴스 필터는 없으며, 경제지표 발표 때 멈추지 않습니다.
설치
- GOLD# M5 차트를 열고 EA를 붙입니다.
- MT5에서 알고리즘 거래를 켜고, EA의 거래를 허용합니다.
- 입력값을 확인합니다. 기본값이 테스트한 설정입니다.
- 브로커의 서버 시간, 종목 사양, 최소 랏, 거래 시간을 확인합니다.
- 실계좌를 쓰기 전에 전략 테스터와 데모 계좌에서 먼저 시험하세요. 붙인 뒤 전문가 탭에 시작 메시지와, 종목이나 계좌에 관한 경고가 표시됩니다.
주요 입력값(기본값)
- Terra: RiskPerTradePercent = 1.0(거래당 에쿼티의 %), MaxDrawdownPercent = 35(Terra의 영구 중단), DailyLossPercent = 5, MaxLots = 1.0(순자금 10,000 USD당 랏 상한), MaxSpreadATRRatio = 0.15, CloseHour / CloseMinute = 23 / 50(일일 청산, 서버 시간), DeviationPoints = 20, Magic = 26090911.
- 모듈: PF_UseTerra, PF_S12_*, PF_S5_*, PF_S5b_*, PF_S7_*: 켜기/끄기, 종목, 리스크 %, 매직 넘버와 위 표에 나온 값.
- PF_MartinMult = 1.25, PF_MartinMax = 2: 연속 손실 후 리스크 조정(0 = 끔).
- PF_MaxDDPct = 35, PF_PauseHours = 48: 계좌 드로다운 보호(0 = 끔).
- PF_MaxSpreadATR = 0.35: 스프레드가 ATR의 이 비율을 넘으면 진입을 건너뜁니다(Terra 이외의 모듈).
- PF_ServerGMTOffset = 99: 99 = 자동 감지, -99 = 변환 없음, 그 밖의 값 = 시간 단위의 고정 오프셋.
- Terra의 신호, 손절, 익절, 필터 수치는 EA 내부에 고정되어 있으며 입력값이 아닙니다.
지원
설정이나 동작에 관한 질문은 MQL5 메시지 또는 제품 댓글로 연락해 주세요. 연락하실 때 EA 버전, 브로커, 종목, 사용 중인 설정, 전문가 탭과 저널 탭의 관련 기록을 알려 주세요.
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