对随机性的思考 - 页 18 1...111213141516171819202122232425...29 新评论 [删除] 2012.12.12 21:54 #171 gpwr: 这种信号线与EMA或SMA有什么不同？ 我看到，任何解释都是无用的......。 Sceptic Philozoff 2012.12.12 22:25 #172 avtomat: 什么风险？只要想一想你在说什么。我们说的是信号检测--将信号从信号+噪声的混合中分离出来。奥列格，你所说的信号只对你的系统而言是如此。同样地，关于噪音。这只是你的TS的一个特点。当我谈及风险时，我的意思是将报价流作为一个随机过程。这个过程的回报有一定的分布，这影响到例如合理止损的设置。如果你在确定止损时对分布本身或其参数犯了错误，你会损失惨重。尼德霍夫也不相信俄罗斯违约是可能的。但它确实发生了，尽管他的模型估计它发生的概率超过了10个条件σ。胖尾巴在某种程度上是衡量风险的一个标准。 [删除] 2012.12.12 22:36 #173 Mathemat:奥列格，你所说的信号只对你的系统而言是如此。同样，噪音也是如此。这只是你的TS的一个特点。当我谈及风险时，我的意思是将报价的流动视为一个随机的过程。这个过程的回报有一定的分布，这影响到例如合理止损的设置。如果你在确定止损时对分布本身或其参数犯了错误，你会损失惨重。尼德霍夫也不相信俄罗斯违约是可能的。但它确实发生了，尽管他的模型估计它发生的概率超过了10个条件σ。胖尾巴在某种程度上是衡量风险的一个标准。 而且，我并不是把报价的流动当作一个随机过程。此外，我并不把报价流解释为一个随机过程。好的。我就不多说了。 Алексей Тарабанов 2012.12.12 23:20 #174 Mathemat: 尼德霍夫也不相信俄罗斯违约是可能的。但它确实发生了，尽管他的模型估计这一事件的概率超过了10个名义上的希格玛。胖尾巴在某种程度上是衡量风险的一个标准。 阿列克谢，如果从1997年11月下旬开始，瓦夏就不明白俄罗斯的违约是不可避免的，那么就应该怪瓦夏，而不是怪尾巴。我强调：这是他的错，我最迟在1997年12月初就会把他踢出工作岗位。 [删除] 2012.12.13 00:08 #175 tara:阿列克谢，如果从1997年11月底开始，瓦夏就不明白俄罗斯的违约是不可避免的，那么就 应该责备瓦夏，而不是尾巴。我强调：这是他的错，我最迟在1997年12月初就会把他踢出我的工作。 正是如此。 СанСаныч Фоменко 2012.12.13 05:04 #176 Mathemat:奥列格，你所说的信号对你的系统来说只是这样。关于噪音也是如此。这只是你的TS的一个特点。当我谈及风险时，我的意思是将报价流作为一个随机过程。该过程的回报有一定的分布，这影响到例如合理止损的设置。如果你在确定止损时对分布本身或其参数犯了错误，你会损失惨重。尼德霍夫也不相信俄罗斯违约是可能的。但它确实发生了，尽管他的模型估计它发生的概率超过了10个条件σ。胖尾巴在某种程度上是衡量风险的一个标准。 想到本论坛和其他交易商论坛上的所有DSP支持者（有很多人），我形成了一个口号："带吻痕的DSP！"人们不愿意了解，在他们理解的引号中没有信号，也没有他们理解的噪音。 在kotir中有一个决定性的成分（我们不要把SB与拆迁一起考虑），他们把它与信号混淆了。如果确定性成分（"信号"）和商之间的差异是静止的（几乎恒定的MO和几乎恒定的方差），人们可以同意他们的观点（毕竟这不是术语问题，而是钱的问题）。对于一个自动机来说。而关于普遍接受的。第一行是ARCH，更全面的是厚尾，这个的数学模型是FARIMA（分数整数，Hurst是同义词）。这不仅是一个文献的海洋，而且还有广泛可用的现成的免费代码（R），它考虑到了命名中的许多细微差别。我祝你成功，你这个自动装置。我有信心，你可以在一个好的自适应过滤器的基础上建立一个相当稳定的系统，强制性的停止可以使它不至于下降，特别是如果你确切地知道你的系统对delta函数的反应（见上面的avalsa）。 sergeyas 2012.12.13 05:09 #177 gpwr: 这种信号线与EMA或SMA有什么不同？ 不同的是，EMA和SMA过于原始，无法充分描述系统行为。 它们只是一个最初的、粗略的近似值。 市场会迅速 "计算 "出它（市场）模型的这种冻结结构，并吞噬掉存款。 这解释了机器上的TS需要频繁的优化，即为市场进行调整的事实。 我们需要（一个破旧的真理）在合理的（从风险角度可接受的）时间间隔内进行适应-自动调整。 这里有两种方法--要么定期改变信号模型，要么改变信号器的参数（按惯例来说）。 从哪里获得误差（偏离标准），如何选择它，以及如何使用它进行自动调谐，这是一个算法问题。 [删除] 2012.12.13 05:54 #178 faa1947:记住本论坛和其他交易商论坛上所有的DSP支持者（他们有很多），我有一个口号："带吻痕的DSP！"人们不愿意了解，在他们理解的引号中没有信号，也没有他们理解的噪音。 在kotir中有一个决定性的成分（我们不要把SB与拆迁一起考虑），他们把它与信号混淆了。如果确定性成分（"信号"）和商之间的差异是静止的（几乎恒定的MO和几乎恒定的方差），人们可以同意他们的观点（毕竟这不是术语问题，而是钱的问题）。对于一个自动机来说。而关于普遍接受的。第一行是ARCH，更全面的是厚尾，这个的数学模型是FARIMA（分数整数，Hurst是同义词）。这不仅是一个文献的海洋，而且还有广泛可用的现成的免费代码（R），它考虑到了命名中的许多细微差别。我祝你成功，你这个自动装置。我有信心，一个好的自适应过滤器将产生一个相当稳定的系统，而且强制性的停止可以使它不至于下降，特别是如果你确切地知道你的系统对delta函数的反应（见上面的avalsa）。 FAA，你真是个专家，你不说，你说；))))但问题就在这里，你试图在一个你完全不了解的主题上 "说话"。 Alexey Burnakov 2012.12.13 06:46 #179 avtomat: 有没有可能在神经网络 的基础上做出一个好的过滤器（这将是一个非线性的过滤器，但不是重点）？我的意思是，这与你有专家知识的基础知识并不矛盾？(我根本没有处理过过滤器，所以这个问题非常笼统。) [删除] 2012.12.13 06:59 #180 alexeymosc: 有没有可能在神经网络的基础上做出一个好的过滤器（这将是一个非线性的过滤器，但不是重点）？我的意思是，这与你有专家知识的基础知识并不矛盾？(我根本没有和过滤器打过交道，所以这个问题很笼统。) 虽然我对NS有一些了解，但我不是NS专家。我想， 在 神经网络 的基础上做一个好的过滤器 是一个可行的任务。 1...111213141516171819202122232425...29 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
这种信号线与EMA或SMA有什么不同？
我看到，任何解释都是无用的......。
奥列格，你所说的信号只对你的系统而言是如此。同样地，关于噪音。这只是你的TS的一个特点。
当我谈及风险时，我的意思是将报价流作为一个随机过程。这个过程的回报有一定的分布，这影响到例如合理止损的设置。
如果你在确定止损时对分布本身或其参数犯了错误，你会损失惨重。尼德霍夫也不相信俄罗斯违约是可能的。但它确实发生了，尽管他的模型估计它发生的概率超过了10个条件σ。
胖尾巴在某种程度上是衡量风险的一个标准。
奥列格，你所说的信号只对你的系统而言是如此。同样，噪音也是如此。这只是你的TS的一个特点。
当我谈及风险时，我的意思是将报价的流动视为一个随机的过程。这个过程的回报有一定的分布，这影响到例如合理止损的设置。
如果你在确定止损时对分布本身或其参数犯了错误，你会损失惨重。尼德霍夫也不相信俄罗斯违约是可能的。但它确实发生了，尽管他的模型估计它发生的概率超过了10个条件σ。
胖尾巴在某种程度上是衡量风险的一个标准。
好的。我就不多说了。
胖尾巴在某种程度上是衡量风险的一个标准。
阿列克谢，如果从1997年11月下旬开始，瓦夏就不明白俄罗斯的违约是不可避免的，那么就应该怪瓦夏，而不是怪尾巴。
我强调：这是他的错，我最迟在1997年12月初就会把他踢出工作岗位。
阿列克谢，如果从1997年11月底开始，瓦夏就不明白俄罗斯的违约是不可避免的，那么就 应该责备瓦夏，而不是尾巴。
我强调：这是他的错，我最迟在1997年12月初就会把他踢出我的工作。
正是如此。
奥列格，你所说的信号对你的系统来说只是这样。关于噪音也是如此。这只是你的TS的一个特点。
当我谈及风险时，我的意思是将报价流作为一个随机过程。该过程的回报有一定的分布，这影响到例如合理止损的设置。
如果你在确定止损时对分布本身或其参数犯了错误，你会损失惨重。尼德霍夫也不相信俄罗斯违约是可能的。但它确实发生了，尽管他的模型估计它发生的概率超过了10个条件σ。
胖尾巴在某种程度上是衡量风险的一个标准。
想到本论坛和其他交易商论坛上的所有DSP支持者（有很多人），我形成了一个口号："带吻痕的DSP！"
人们不愿意了解，在他们理解的引号中没有信号，也没有他们理解的噪音。
在kotir中有一个决定性的成分（我们不要把SB与拆迁一起考虑），他们把它与信号混淆了。如果确定性成分（"信号"）和商之间的差异是静止的（几乎恒定的MO和几乎恒定的方差），人们可以同意他们的观点（毕竟这不是术语问题，而是钱的问题）。
对于一个自动机来说。
而关于普遍接受的。第一行是ARCH，更全面的是厚尾，这个的数学模型是FARIMA（分数整数，Hurst是同义词）。这不仅是一个文献的海洋，而且还有广泛可用的现成的免费代码（R），它考虑到了命名中的许多细微差别。
我祝你成功，你这个自动装置。我有信心，你可以在一个好的自适应过滤器的基础上建立一个相当稳定的系统，强制性的停止可以使它不至于下降，特别是如果你确切地知道你的系统对delta函数的反应（见上面的avalsa）。
这种信号线与EMA或SMA有什么不同？
不同的是，EMA和SMA过于原始，无法充分描述系统行为。
它们只是一个最初的、粗略的近似值。 市场会迅速 "计算 "出它（市场）模型的这种冻结结构，并吞噬掉存款。
这解释了机器上的TS需要频繁的优化，即为市场进行调整的事实。
我们需要（一个破旧的真理）在合理的（从风险角度可接受的）时间间隔内进行适应-自动调整。
这里有两种方法--要么定期改变信号模型，要么改变信号器的参数（按惯例来说）。
从哪里获得误差（偏离标准），如何选择它，以及如何使用它进行自动调谐，这是一个算法问题。
记住本论坛和其他交易商论坛上所有的DSP支持者（他们有很多），我有一个口号："带吻痕的DSP！"
人们不愿意了解，在他们理解的引号中没有信号，也没有他们理解的噪音。
在kotir中有一个决定性的成分（我们不要把SB与拆迁一起考虑），他们把它与信号混淆了。如果确定性成分（"信号"）和商之间的差异是静止的（几乎恒定的MO和几乎恒定的方差），人们可以同意他们的观点（毕竟这不是术语问题，而是钱的问题）。
对于一个自动机来说。
而关于普遍接受的。第一行是ARCH，更全面的是厚尾，这个的数学模型是FARIMA（分数整数，Hurst是同义词）。这不仅是一个文献的海洋，而且还有广泛可用的现成的免费代码（R），它考虑到了命名中的许多细微差别。
我祝你成功，你这个自动装置。我有信心，一个好的自适应过滤器将产生一个相当稳定的系统，而且强制性的停止可以使它不至于下降，特别是如果你确切地知道你的系统对delta函数的反应（见上面的avalsa）。
FAA，你真是个专家，你不说，你说；))))
但问题就在这里，你试图在一个你完全不了解的主题上 "说话"。
有没有可能在神经网络 的基础上做出一个好的过滤器（这将是一个非线性的过滤器，但不是重点）？我的意思是，这与你有专家知识的基础知识并不矛盾？(我根本没有处理过过滤器，所以这个问题非常笼统。)
有没有可能在神经网络的基础上做出一个好的过滤器（这将是一个非线性的过滤器，但不是重点）？我的意思是，这与你有专家知识的基础知识并不矛盾？(我根本没有和过滤器打过交道，所以这个问题很笼统。)
虽然我对NS有一些了解，但我不是NS专家。我想， 在 神经网络 的基础上做一个好的过滤器 是一个可行的任务。