对随机性的思考 - 页 24

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alexeymosc:


我将在晚上发布。我家里有所有的材料，而我现在不在家里。

为了美观，我以后可以在所有的虱子上运行，真正的虱子，我有几公顷来自Ducascopy，但我认为几分钟就够了。另外--我还没有学会如何从外部文件中钩取数据，而Excel的存储量不超过一百万。

我也会把剧本贴出来。这是我的一个小成就。工作速度快，在30秒内发布报告计数。

也许切换到MQL5会更好。那里只有RAM的限制。调查过程将更有成效。而且学习MQL5比VBA更容易。(你不必担心这个问题）。))

我得到了有趣的结果，大约是同样的计划。但到目前为止，我一直在做一些粗略的测试。目前，我正在为深入和大量的测试工作的引擎。也许我将在半年内完成它（我仍然需要学习），之后我将展示结果，并详细说明我一直在做什么。

 
alexeymosc:


让我解释一下，阿列克谢。例如，在7个柱子之后，我可能在下一个开盘价得到了+15点，增量阈值为10点。假设价格等于1.2348。相应地形成一个新的数据点。那么我说，下一个数据点更可能 在不高于1.2338的水平形成，而不是在1.2358。我等待了N个小时，直到发生这种情况。此外，价格可能低至-20，但平均而言，它将走10个点的模式。

一切似乎都没有错误。


这里是图片。

级别=10点。关于开盘价： 第一条就从0涨到了10。你写下 "+"。在第二条上，从10降到0，你写"-"。共计："+-"。

而在现实中（从阴影中看到的）++--。

也就是说，通过开盘价计算，与计算的时间范围的波动性相比，在等级的小数值上，会低估进展，高估回报。

 
Avals:


这里有一张照片。

级别=10点。关于开盘价：第一根柱子已经从0上升到10。你将记录一个 "+"。在第二条上，从10降到0，你写"-"。共计："+-"。

而在现实中（从阴影中看到的）++--。

也就是说，通过开盘价计算，与计算的时间范围的波动性相比，在等级的小数值上，会低估进展，高估回报。


是的，我现在明白了。没有考虑到极端情况。但如果我的方案以某种方式应用于公开价格 的交易，所发现的模式将不会丢失。
 
alexeymosc:

是的，现在明白了。极端情况不算数。但如果我的方案在某种程度上适用于完全按开盘价交易，那么发现的模式就不会丢失。

有可能写一个顾问。12年前，小动作的回报更强，但价差也大得多。

根据你的计算，点差将小于2个点，因此在10个点的排名中，这将是一个加分项。这种价差只存在于过去3年中。计算一下过去3年的回报，你会发现它没有那么大的吸引力。即这些0.44-0.46的低值是由于1999-2006年某地获得的。

一般来说，你可以交易回报，但要知道何时/在什么条件下。迎面而来的--就像所有的时间，网格员等都不会工作。

如果你在10年前用今天的点差进行交易，圣杯就会被拆穿))

 
Avals:

有可能写一个顾问。12年前，小动作的回报更强，但价差也大得多。

根据你的计算，点差将小于2个点，因此在10个点的排名中，这将是一个加分项。这种价差只存在于过去3年中。计算一下过去3年的回报，你会发现它没有那么大的吸引力。即这些0.44-0.46的低值是由于1999-2006年某地获得的。

一般来说，你可以交易回报，但要知道何时/在什么条件下。迎面而来的--就像所有的时间，网格员等都不会工作。

如果你在10年前用今天的点差进行交易，圣杯就会被拆穿))


)))我还将分析价格连续两次向一个方向收盘，或连续3次收盘的情况。也许图片会更有趣。
 
alexeymosc:

)))我仍然会分析价格连续两次向同一方向收盘的情况，也许连续3次。也许图片会更有趣。
在分布图的帮助下进行的分析往往只会让人困惑。这个结果似乎非同小可，但仔细研究后你会发现并非如此。其结果是浪费了大量的时间。最好是一次使用一个测试器))
 

总之，以下是2009年中期至2012年初的会议记录结果。

与5分钟的结果类似，但确实回报变得不那么明显了。

同事们，你们怎么看？

 
附上一个带有宏的工作簿。
附加的文件：
eurusd1_range_open.zip  1644 kb
 
alexeymosc:

听起来像5分钟的结果，但确实回报变得不那么明显了。

同事们，你们怎么看？


嗯，你可以做一个蓝线M1和M5的差异来估计离散性的影响
 
好的。明天早上，我将先拿着M5做同一时期的检查，然后得到结果。然后我们将看到由于离散性而产生的净差异。我也会把使用脚本的手册贴出来。 现在我认为要么是离散化影响了，要么是市场不同，或者两者都有。
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