对随机性的思考 - 页 24 1...17181920212223242526272829 新评论 Anatoli Kazharski 2012.12.17 09:20 #231 alexeymosc: 我将在晚上发布。我家里有所有的材料,而我现在不在家里。为了美观,我以后可以在所有的虱子上运行,真正的虱子,我有几公顷来自Ducascopy,但我认为几分钟就够了。另外--我还没有学会如何从外部文件中钩取数据,而Excel的存储量不超过一百万。我也会把剧本贴出来。这是我的一个小成就。工作速度快,在30秒内发布报告计数。 也许切换到MQL5会更好。那里只有RAM的限制。调查过程将更有成效。而且学习MQL5比VBA更容易。(你不必担心这个问题)。))我得到了有趣的结果,大约是同样的计划。但到目前为止,我一直在做一些粗略的测试。目前,我正在为深入和大量的测试工作的引擎。也许我将在半年内完成它(我仍然需要学习),之后我将展示结果,并详细说明我一直在做什么。 Avals 2012.12.17 09:26 #232 alexeymosc: 让我解释一下,阿列克谢。例如,在7个柱子之后,我可能在下一个开盘价得到了+15点,增量阈值为10点。假设价格等于1.2348。相应地形成一个新的数据点。那么我说,下一个数据点更可能 在不高于1.2338的水平形成,而不是在1.2358。我等待了N个小时,直到发生这种情况。此外,价格可能低至-20,但平均而言,它将走10个点的模式。一切似乎都没有错误。 这里是图片。级别=10点。关于开盘价: 第一条就从0涨到了10。你写下 "+"。在第二条上,从10降到0,你写"-"。共计:"+-"。而在现实中(从阴影中看到的)++--。也就是说,通过开盘价计算,与计算的时间范围的波动性相比,在等级的小数值上,会低估进展,高估回报。 Alexey Burnakov 2012.12.17 09:52 #233 Avals: 这里有一张照片。级别=10点。关于开盘价:第一根柱子已经从0上升到10。你将记录一个 "+"。在第二条上,从10降到0,你写"-"。共计:"+-"。而在现实中(从阴影中看到的)++--。也就是说,通过开盘价计算,与计算的时间范围的波动性相比,在等级的小数值上,会低估进展,高估回报。 是的,我现在明白了。没有考虑到极端情况。但如果我的方案以某种方式应用于公开价格 的交易,所发现的模式将不会丢失。 Avals 2012.12.17 10:51 #234 alexeymosc: 是的,现在明白了。极端情况不算数。但如果我的方案在某种程度上适用于完全按开盘价交易,那么发现的模式就不会丢失。 有可能写一个顾问。12年前,小动作的回报更强,但价差也大得多。根据你的计算,点差将小于2个点,因此在10个点的排名中,这将是一个加分项。这种价差只存在于过去3年中。计算一下过去3年的回报,你会发现它没有那么大的吸引力。即这些0.44-0.46的低值是由于1999-2006年某地获得的。一般来说,你可以交易回报,但要知道何时/在什么条件下。迎面而来的--就像所有的时间,网格员等都不会工作。 如果你在10年前用今天的点差进行交易,圣杯就会被拆穿)) Alexey Burnakov 2012.12.17 11:09 #235 Avals:有可能写一个顾问。12年前,小动作的回报更强,但价差也大得多。根据你的计算,点差将小于2个点,因此在10个点的排名中,这将是一个加分项。这种价差只存在于过去3年中。计算一下过去3年的回报,你会发现它没有那么大的吸引力。即这些0.44-0.46的低值是由于1999-2006年某地获得的。一般来说,你可以交易回报,但要知道何时/在什么条件下。迎面而来的--就像所有的时间,网格员等都不会工作。 如果你在10年前用今天的点差进行交易,圣杯就会被拆穿)) )))我还将分析价格连续两次向一个方向收盘,或连续3次收盘的情况。也许图片会更有趣。 Avals 2012.12.17 11:55 #236 alexeymosc: )))我仍然会分析价格连续两次向同一方向收盘的情况,也许连续3次。也许图片会更有趣。 在分布图的帮助下进行的分析往往只会让人困惑。这个结果似乎非同小可,但仔细研究后你会发现并非如此。其结果是浪费了大量的时间。最好是一次使用一个测试器)) Alexey Burnakov 2012.12.17 19:14 #237 总之,以下是2009年中期至2012年初的会议记录结果。与5分钟的结果类似,但确实回报变得不那么明显了。同事们,你们怎么看? Alexey Burnakov 2012.12.17 19:18 #238 附上一个带有宏的工作簿。 附加的文件: eurusd1_range_open.zip 1644 kb Alexey Subbotin 2012.12.17 19:26 #239 alexeymosc:听起来像5分钟的结果,但确实回报变得不那么明显了。同事们,你们怎么看? 嗯,你可以做一个蓝线M1和M5的差异来估计离散性的影响 Alexey Burnakov 2012.12.17 20:11 #240 好的。明天早上,我将先拿着M5做同一时期的检查,然后得到结果。然后我们将看到由于离散性而产生的净差异。我也会把使用脚本的手册贴出来。 现在我认为要么是离散化影响了,要么是市场不同,或者两者都有。 1...17181920212223242526272829 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
我将在晚上发布。我家里有所有的材料,而我现在不在家里。
为了美观,我以后可以在所有的虱子上运行,真正的虱子,我有几公顷来自Ducascopy,但我认为几分钟就够了。另外--我还没有学会如何从外部文件中钩取数据,而Excel的存储量不超过一百万。
我也会把剧本贴出来。这是我的一个小成就。工作速度快,在30秒内发布报告计数。
也许切换到MQL5会更好。那里只有RAM的限制。调查过程将更有成效。而且学习MQL5比VBA更容易。(你不必担心这个问题)。))
我得到了有趣的结果,大约是同样的计划。但到目前为止,我一直在做一些粗略的测试。目前,我正在为深入和大量的测试工作的引擎。也许我将在半年内完成它(我仍然需要学习),之后我将展示结果,并详细说明我一直在做什么。
让我解释一下,阿列克谢。例如,在7个柱子之后,我可能在下一个开盘价得到了+15点,增量阈值为10点。假设价格等于1.2348。相应地形成一个新的数据点。那么我说,下一个数据点更可能 在不高于1.2338的水平形成,而不是在1.2358。我等待了N个小时,直到发生这种情况。此外,价格可能低至-20,但平均而言,它将走10个点的模式。
一切似乎都没有错误。
这里是图片。
级别=10点。关于开盘价: 第一条就从0涨到了10。你写下 "+"。在第二条上,从10降到0,你写"-"。共计:"+-"。
而在现实中(从阴影中看到的)++--。
也就是说,通过开盘价计算,与计算的时间范围的波动性相比,在等级的小数值上,会低估进展,高估回报。
这里有一张照片。
级别=10点。关于开盘价:第一根柱子已经从0上升到10。你将记录一个 "+"。在第二条上,从10降到0,你写"-"。共计:"+-"。
而在现实中(从阴影中看到的)++--。
也就是说,通过开盘价计算,与计算的时间范围的波动性相比,在等级的小数值上,会低估进展,高估回报。
是的,我现在明白了。没有考虑到极端情况。但如果我的方案以某种方式应用于公开价格 的交易,所发现的模式将不会丢失。
是的,现在明白了。极端情况不算数。但如果我的方案在某种程度上适用于完全按开盘价交易,那么发现的模式就不会丢失。
有可能写一个顾问。12年前,小动作的回报更强,但价差也大得多。
根据你的计算,点差将小于2个点,因此在10个点的排名中,这将是一个加分项。这种价差只存在于过去3年中。计算一下过去3年的回报,你会发现它没有那么大的吸引力。即这些0.44-0.46的低值是由于1999-2006年某地获得的。
一般来说,你可以交易回报,但要知道何时/在什么条件下。迎面而来的--就像所有的时间,网格员等都不会工作。
如果你在10年前用今天的点差进行交易,圣杯就会被拆穿))
有可能写一个顾问。12年前,小动作的回报更强,但价差也大得多。
根据你的计算,点差将小于2个点,因此在10个点的排名中,这将是一个加分项。这种价差只存在于过去3年中。计算一下过去3年的回报,你会发现它没有那么大的吸引力。即这些0.44-0.46的低值是由于1999-2006年某地获得的。
一般来说,你可以交易回报,但要知道何时/在什么条件下。迎面而来的--就像所有的时间,网格员等都不会工作。
如果你在10年前用今天的点差进行交易,圣杯就会被拆穿))
)))我还将分析价格连续两次向一个方向收盘,或连续3次收盘的情况。也许图片会更有趣。
)))我仍然会分析价格连续两次向同一方向收盘的情况,也许连续3次。也许图片会更有趣。
总之,以下是2009年中期至2012年初的会议记录结果。
与5分钟的结果类似,但确实回报变得不那么明显了。
同事们,你们怎么看?
听起来像5分钟的结果,但确实回报变得不那么明显了。
同事们,你们怎么看?
嗯,你可以做一个蓝线M1和M5的差异来估计离散性的影响