对随机性的思考 - 页 17

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alexeymosc:
而这些策略是在历史数据上测试的？或者系统参数在交易过程中发生变化？或者只是信仰 :)?

不确定这些问题是否是针对我的...在我这里，一切都已经并正在接受实时的测试。

ws

但信仰可能是盲目的;)))---相对于对知识力量的信心而言;))

;)知识就是力量

[Alexey Burnakov]

avtomat:

我不确定这些问题是针对我的...在我这里，一切都已经并正在接受实时的测试。

ws

但信仰可能是盲目的;)))---相对于对知识力量的信心而言;))

;)知识就是力量

太多的知识有时也会碍事。

[СанСаныч Фоменко]

alexeymosc:

知识的分量太重有时也会妨碍。

作为一个著名的舞蹈家的裤子....

[СанСаныч Фоменко]

avtomat:

我相信，只要有一个构造良好的自适应过滤器，就有可能建立一个盈利的TS。

滤波器输出和初始商数之间的差异发生了什么？我们凭什么忽视这种残留物？而人们普遍认为，残差比平滑曲线要重要得多。

[Alexey Burnakov]

faa1947:
作为一个著名的舞蹈家的裤子....

它也是这样发生的。

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prikolnyjkent:

如果这里不禁止，当然...

未来位置的方向将由Excel PRNG的值决定。位置的体积将由TS的参数决定。

该信号将被提前放置信号将以挂单的形式提前放置在当前报价值两侧20（例如）点（4个标志）的距离，这样大家就能跟上了。当一个被触发时 - 第二个被立即删除。

如果你对某一货币对有偏好--订购它。如果没有--那将是欧洲杯...。

那么，好吧......？

我不认为有人会介意。

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faa1947:

我愿意相信，只要有一个构造良好的自适应过滤器，就有可能建立一个盈利的TS。

滤波器输出和初始商数之间的差异发生了什么？我们凭什么忽视这种残留物？

.

而人们普遍认为，残差比平滑曲线要重要得多。

1) 差别不在任何地方 -- -- 这一切都在进行中。

2）这种 "更重要 "的共同认可是什么样的????

[Sceptic Philozoff]

平衡对于误差估计可能很重要。这是一种风险。

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Mathemat:
残差对误差估计可能很重要。这就是风险。

什么风险？想一想你在说什么。我们谈论的是信号检测--从信号+噪声混合物中分离信号。

这里有一张图片可以说明。

噪声叠加在信号上--价格在信号红线附近晃动。

决策是基于信号的移动，而不是噪音。当然，噪音也是原因之一。

但我们必须了解信号和噪音的作用，它们之间的相关性，它们的权重。

那么这与风险有什么关系呢？

风险是另一回事。而且你不必把所有东西都混在一堆。

[Vladimir]

avtomat:

有什么风险？想一想你在说什么。我们谈论的是信号检测--从信号+噪声混合物中分离信号。

这里有一张图片可以说明。

噪声叠加在信号上 -- 价格在信号红线附近徘徊。

决策是基于信号的移动，而不是噪音。当然，噪音也是原因之一。

但我们必须了解信号和噪音的作用，它们之间的相关性，它们的权重。

那么这与风险有什么关系呢？

风险是另一回事。而且不要把所有东西都混在一堆。

而这种信号线 与EMA或SMA有什么不同？