Получение стационарного ВР из ценового ВР - страница 15
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
И чё, даже денёг нам не вышлете, коллега ? Мы же были Вашими собеседниками! Мы косвенно подводили Вас к этой торговой модели, может и неявно и не напрямую, но своими разговорами подталкивали Вас. И где же Ваша благодарность ? Фотку с Канар можете нам тут не постить, мы не примем её.
Мы бедные, но честные (и гордые).
Могу выслать стейт слитого демо-счета.
Это пожалуй ценное замечание, но по-прежнему целесообразность такого преобразования не полностью раскрыта.
FOXXXi , сам посуди: мы имеем ценовой ряд, который представляет собой интегрированную СВ с практически нулевым МО и нестационарными моментами. Идея его преобразования к стационому ряду подразумевает наличие некой стационарной функциональной зависимости моментов от чего-то ещё (например, времени суток и т.п.). Задача "остационаривания", таким образом, сводится к выявлению этой функциональной зависимости и её эксплуатации... а, что если этой зависимости нет или она сама нестационарна!
Мы пытаемся построить песочный замок, не обращая внимание на то, что он всё равно рано или поздно рассыплется. Подозреваю, что мы ведёмся на красивые слова и наукообразие, теряя из виду нецелесообразность всех этих действий. Такая у нас игра получается, в которой результат не важен, а интересен сам процесс. Да и что даст нам эта "стационарность"? Возможность не переоптимизировать советник... Велик труд раз в месяц его переоптимизировать! В общем, исходя из моего уровня понимания проблемы, она не стоит выеденного яйца. Как в прочем и многое на Форекс.
Пожалуй, соглашусь. Из ничего получится ничего. НО. (немного в сторону от сабжа Решетова) Давайте попробуем взглянуть на проблему с несколько иной стороны - локализуем процесс, ограничив его временными рамками.
Стационарный процесс у нас что? Если взять в более широком смысле, чем в ТВ, то синонимом к "стационарному" будет "устоявшийся" или "стабильный". Т.е. какие-либо параметры этого процесса стабильны. Это понятно и очевидно.В практическом смысле, любой процесс рассматривается в нектр. временных рамках. Я просто предлагаю не макро, а микро рамки.
На рынке присутствуют участки с ярко выраженной локальной стационарностью по какому-либо из параметров или их группе. Например, тренды. А, например, волатильность - квазистационрна вообще. Искать участки ее стационарности не надо - весь ряд. (Я упрощаю - стабильность ТД от тф зависит, но практически в любом случае есть.)
Если поставить задачу так: определить значащие для торговли участки с лок. стационарностью, опираясь на процессы, более приближенные к стационарным.
По-простому, это получится оценка вероятности того, что ценный процесс будет какое-то время стационарным, основанная на старшем квазистационарном процессе. Ну, например, если принять, что расширение торгового диапазона (ТД - квазистац.процесс) - необходимое условие для тренда (не всегда, но здесь неважно - пусть), то вероятность того, что будет тренд, выше в этой фазе квазист. процесса. Также можно по фазе оценить его протяженность. И т.д. Это все "к примеру"!
Т.е. задача сводится а) к поиску самих квазистационарных процессав с одной стороны и б) определение корреляций с локальными. В рез-те - оценка.
(Ну, разумеется, нужно еще понять, что за лок.процесс присутствует, но это др.тема.)
===
Пардон за поток сознания, сумбур и за не совсем по теме. Я - практик. И описал свой практический подход.
Ура
Он вернулся
Ура
Он вернулся
Угу. Вот даже стейт со слитого демо готов предоставить.
Могу выслать стейт слитого демо-счета.
И когда только успел протестировать метод...
Или это был оборот речи - типа "от мертвого осла уши", а не поделиться? Но так или иначе - не обломится.
Угу. Вот даже стейт со слитого демо готов предоставить.
И когда только успел протестировать метод...
Или это был оборот речи - типа "от мертвого осла уши", а не поделиться? Но так или иначе - не обломится.
По мне так это направление - тупик нереализуемый
А Решетов, он вообщето добрый, ну в рамках конечно
кстати подставить задницу под пинки со стейтом слитого счета в руках, это зачёто
Это пожалуй ценное замечание, но по-прежнему целесообразность такого преобразования не полностью раскрыта.
FOXXXi , сам посуди: мы имеем ценовой ряд, который представляет собой интегрированную СВ с практически нулевым МО и нестационарными моментами. Идея его преобразования к стационому ряду подразумевает наличие некой функциональной зависимости моментов от чего-то ещё (например, времени суток и т.п.). Задача "остационаривания", таким образом, сводится к выявлению этой функциональной зависимости и её эксплуатации... а, что если этой зависимости нет или она сама нестационарна!
Мы пытаемся построить песочный замок, не обращая внимание на то, что он всё равно рано или поздно рассыплется. Подозреваю, что мы ведёмся на красивые слова и наукообразие, теряя из виду нецелесообразность всех этих действий. Такая у нас игра получается, в которой результат не важен, а интересен сам процесс. Да и что даст нам эта "стационарность"? Возможность не оптимизировать советник каждый раз, когда это необходимо... Велик труд раз в месяц его переоптимизировать! В общем, исходя из моего уровня понимания проблемы, она не стоит выеденного яйца. Как в прочем и многое на Форекс.
1)Яркий пример - евро и франк,зависимость есть,но она не достаточна и не стационарна.
2)Ощущение,что я стене пишу.Да,это наукообразие неприменимо на форексе,и не пиши эту отсебятину и нецелесообразность для всех случаев.
3)Скажи честно,у тебя есть этот стабильно-прибыльный советник,который нетрудно оптимизировать раз в месяц?
Да,тебе интересен сам процесс - это хорошо и одновременно плохо.Почему ты зациклился на форексе,что это,высокое плечо и быстрое обогащение или что?Фондовая биржа намного интересней во всех отношениях с большим ассортиментом.
Верное замечание. Но иногда можно начальной оптимизацией задать адаптивному советнику нужное направление и он дальше идет сам. Но, потом все равно у рынка и у адаптера мнения расходятся.
Это ключевое слово.Иногда - это 50/50,ты согласен или опять всё сведётся к размытому красивому "адаптивному"?
Могу выслать стейт слитого демо-счета.
Хорошо хоть не реала.
В этом случае получится высокорискованный и неконтролируемый процесс, т.е. абсолютно нестационарный.
Да ещё и абсолютно нестационарный,неслабо передёрнул.Объясни почему,форекс не принимается?Походу ты не до конца понял эту ботанику и попрежнему случайно блуждаешь вокруг того же самого столба.Я так и непонял,твоя экстраполяция матрёшек барона Мюнхаузена совсем не получилась?
Ура
Он вернулся
Я месяц давал...
2)Ощущение,что я стене пишу. и не пиши эту отсебятину и нецелесообразность для всех случаев.
3)Скажи честно,у тебя есть этот стабильно-прибыльный советник
Ну, извини если что не так написал (сказал/подумал).