从价格BP中获得静止的BP - 页 5 123456789101112...39 新评论 Alexey Subbotin 2009.11.16 20:52 #41 一般来说，应该对确定性信号的频谱和随机过程的功率谱密度进行区分。 [删除] 2009.11.16 21:03 #42 非稳态市场如何变成稳态市场还不清楚。 [删除] 2009.11.16 21:03 #43 alsu >> : 实际上，我们应该把确定性信号的频谱和随机过程的功率谱密度区分开来。 >>所以.....?那又怎样？频谱功率密度对交易者没有用处，因为它不允许预测（合成）一个信号在未来的形式。而所有著作的80%都是关于这个 "光谱密度 "的。它在物理学和光学中起作用，用于分析。但是交易员的推断需要在分析之后进行合成，而且需要准确的合成。因此，如果交易者需要一个 "频谱"，它应该是 "确定性的"，即非随机的信号....。这个（正弦波谱）不存在于时间序列中。这就是为什么傅里叶分析在交易中无法达到任何程度的准确性。 СанСаныч Фоменко 2009.11.16 21:04 #44 alsu писал(а)>> 实际上，人们应该区分确定性信号的频谱和随机过程的频谱功率密度。 回忆一下这个话题：在确定的信号之前，不可以。问题很简单：打开我帖子的附件，直观地尝试将所有这些舞蹈转换为一个固定的过程。对我来说，很明显，我们应该忘记这种转变，而处理非稳定的过程。SPM与概率演习不同，也有一个阶段。在趋势变化之前，非平稳信号的参数会发生什么变化（以及哪些参数）？ [删除] 2009.11.16 21:05 #45 这个话题又扩大了规模。 СанСаныч Фоменко 2009.11.16 21:05 #46 registred писал(а)>> 一个非静止的市场如何能变成一个静止的市场，我不明白。 这个论坛充满了这样的明白人--他们想得到这一切，并且已经在这种无稽之谈上咀嚼了好几年了。 Alexey Subbotin 2009.11.16 21:07 #47 AlexEro >> : 所以.....?那么？频谱功率密度对交易者来说是没有必要的，因为它不允许预测（合成）未来的信号形状。而所有著作的80%都是关于这个 "光谱密度 "的。它在物理学和光学中起作用，用于分析。但是交易员的推断需要在分析之后进行合成，而且需要准确的合成。因此，如果交易者需要一个 "频谱"，它应该是 "确定性的"，即非随机的信号....。这个（正弦波谱）不存在于时间序列中。这就是为什么傅里叶分析在交易中无法达到任何程度的准确性。 自然。SPM是一个过程的概率性特征。 Avals 2009.11.16 21:08 #48 雷舍托夫，你还是不明白我们在说什么。没有人建议把任何噪音作为一个模型。我懒得重复同样的事情。 Alexey Subbotin 2009.11.16 21:12 #49 faa1947 >> : 回忆一下这个话题：在确定的信号之前，不可以。问题很简单：打开我帖子的附件，直观地尝试将所有这些舞蹈转换为一个固定的过程。对我来说，很明显，我们应该忘记这种转变，而处理非稳定的过程。SPM与概率演习不同，也有一个阶段。在趋势变化之前，非平稳信号的参数会发生什么变化（以及哪些参数）？ 例如，我们可以注意到，FFT信号的加权平均数（如果按照传统的说法是具体的SP实现的频谱）有点滑向高频。 Avals 2009.11.16 21:12 #50 faa1947 писал(а)>> 回忆一下这个话题：在确定的信号之前，不可以。问题很简单：打开我帖子的附件，直观地尝试将所有这些舞蹈转换为一个固定的过程。对我来说，很明显，我们应该忘记这种转变，而处理非稳定的过程。SPM与概率演习不同，也有一个阶段。在趋势变化之前，非平稳信号的参数会发生什么变化（以及哪些参数）？ 而你的模型不就是在一个可变的时间窗口上还原为静止性，并找到那些静止分布的参数吗？如果你在这个问题上有话要说和讨论，为什么不建立一个分支？ 123456789101112...39 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
非稳态市场如何变成稳态市场还不清楚。
实际上，我们应该把确定性信号的频谱和随机过程的功率谱密度区分开来。
>>所以.....?那又怎样？频谱功率密度对交易者没有用处，因为它不允许预测（合成）一个信号在未来的形式。而所有著作的80%都是关于这个 "光谱密度 "的。它在物理学和光学中起作用，用于分析。但是交易员的推断需要在分析之后进行合成，而且需要准确的合成。因此，如果交易者需要一个 "频谱"，它应该是 "确定性的"，即非随机的信号....。这个（正弦波谱）不存在于时间序列中。这就是为什么傅里叶分析在交易中无法达到任何程度的准确性。
实际上，人们应该区分确定性信号的频谱和随机过程的频谱功率密度。
回忆一下这个话题：在确定的信号之前，不可以。问题很简单：打开我帖子的附件，直观地尝试将所有这些舞蹈转换为一个固定的过程。对我来说，很明显，我们应该忘记这种转变，而处理非稳定的过程。SPM与概率演习不同，也有一个阶段。在趋势变化之前，非平稳信号的参数会发生什么变化（以及哪些参数）？
这个话题又扩大了规模。
一个非静止的市场如何能变成一个静止的市场，我不明白。
这个论坛充满了这样的明白人--他们想得到这一切，并且已经在这种无稽之谈上咀嚼了好几年了。
所以.....?那么？频谱功率密度对交易者来说是没有必要的，因为它不允许预测（合成）未来的信号形状。而所有著作的80%都是关于这个 "光谱密度 "的。它在物理学和光学中起作用，用于分析。但是交易员的推断需要在分析之后进行合成，而且需要准确的合成。因此，如果交易者需要一个 "频谱"，它应该是 "确定性的"，即非随机的信号....。这个（正弦波谱）不存在于时间序列中。这就是为什么傅里叶分析在交易中无法达到任何程度的准确性。
自然。SPM是一个过程的概率性特征。
雷舍托夫，你还是不明白我们在说什么。没有人建议把任何噪音作为一个模型。我懒得重复同样的事情。
回忆一下这个话题：在确定的信号之前，不可以。问题很简单：打开我帖子的附件，直观地尝试将所有这些舞蹈转换为一个固定的过程。对我来说，很明显，我们应该忘记这种转变，而处理非稳定的过程。SPM与概率演习不同，也有一个阶段。在趋势变化之前，非平稳信号的参数会发生什么变化（以及哪些参数）？
例如，我们可以注意到，FFT信号的加权平均数（如果按照传统的说法是具体的SP实现的频谱）有点滑向高频。
回忆一下这个话题：在确定的信号之前，不可以。问题很简单：打开我帖子的附件，直观地尝试将所有这些舞蹈转换为一个固定的过程。对我来说，很明显，我们应该忘记这种转变，而处理非稳定的过程。SPM与概率演习不同，也有一个阶段。在趋势变化之前，非平稳信号的参数会发生什么变化（以及哪些参数）？
而你的模型不就是在一个可变的时间窗口上还原为静止性，并找到那些静止分布的参数吗？如果你在这个问题上有话要说和讨论，为什么不建立一个分支？