Статистика, как способ заглянуть в будущее! - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Prival писал(а) >>
Модель-тот мы строим сами, исходя из определённых предпосылок. Так что мешает нам добавить или убавить параметр. Можете обосновать целесообразность выбора?
надо будет проверить мой "предсказатель" никогда так не делал, интересно стало. Попробую вечером выложить результаты
Очень интересно, подождём результаты...
to m_a_sim
Так, на каком ТФ получен озвученный вами результат, и чему равна посчитанная вами волатильность инструмента?
Prival писал(а) >>
Модель-тот мы строим сами, исходя из определённых предпосылок. Так что мешает нам добавить или убавить параметр. Можете обосновать целесообразность выбора?
Очень интересно, подождём результаты...
to m_a_sim
Так, на каком ТФ получен озвученный вами результат, и чему равна посчитанная вами волатильность инструмента?
дневной, валатильность не подсчитывал, не охото)
дневной, валатильность не подсчитывал, не охото)
Практически для всех инструментов дневная волатильность находится в диапазоне 50-100 пунктов. Если вы не где не ошиблись при построении своего алгоритма, вас можно смело поздравлять с созданием супер-доходной стратегии. При тангенсе в 0.3 она обеспечит среднюю доходность в 50*0.3=15 пунктов на транзакцию, минус спред. Итого: около 10 пунктов в день с размахом плюс-минус 5 пунктов (см. рис. приращений).
Достойный результат. А на других инструментах так же хорошо. Например EUR/USD?
Т.е. имея прогноз разностей на каждом шаге, каков алгоритм принятия решений, при котором ваши выводы адекватны?
Ну же: имеем на открытии каждой дневной свечи прогноз на её приращение до открытия следущей...
Я в предыдущем посте допустил неточность. Разброс предсказанной величины определяется, как среднеквадратичное из ошибки предсказания (5 пунктов) и дневной волатильности инструмента (50 пунктов), т.е. скорость роста профита можно оценить в среднем 10+-50 пунктов в сутки. Отсюда, можно сделать оценку рисков и определить оптимальную капитализацию позиции.
Представленный вариант прогноза дневных баров с заявленной точностью достаточно хорош, если учитывать возможность диверсификации рисков при портфельном инвестировании.
Спрошу ещё раз автора: на других инструментах результат аналогичный?
можно по подробнее про Ваш "предсказатель"
вот тут она расписана, кусками получилось, но быстро все и не раскажеш в вордовском файле лежит
Пожелание.
Представте результат в декартовой системе координат, по оси абсцисс отложите приращения прогнозируемой величины, а по оси ординат - модельные предсказания этих приращений в виде точек. В идеале (100% точный прогноз) Вы получите облако точек с углом наклона 45 град. В реальности же, Вы получите облако с малым углом наклона (он характеризует точность прогноза) и очень толстое (этот параметр характерезует величину разброса предсказания). Для этого постройте ряд первой разности для инструмента (x[i]=Open[i]-Open[i-1]) и ряд первой разности для прогноза (y[i]=Predict[i]-Predict[i-1]).
Вот тогда можно предметно говорить о качестве построенной Вами модели.
ну вот что у меня получилось
нету тут никакого наклона ((. Может я что то не так делал. файл прилагаю
Ну же: имеем на открытии каждой дневной свечи прогноз на её приращение до открытия следущей...
Я в предыдущем посте допустил неточность. Разброс предсказанной величины определяется, как среднеквадратичное из ошибки предсказания (5 пунктов) и дневной волатильности инструмента (50 пунктов), т.е. скорость роста профита можно оценить в среднем 10+-50 пунктов в сутки. Отсюда, можно сделать оценку рисков и определить оптимальную капитализацию позиции.
Представленный вариант прогноза дневных баров с заявленной точностью достаточно хорош, если учитывать возможность диверсификации рисков при портфельном инвестировании.
Спрошу ещё раз автора: на других инструментах результат аналогичный?
на других инструментах не пробывал, потому что не известны факторы влияющие на них