Статистика, как способ заглянуть в будущее! - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ну вот что у меня получилось
нету тут никакого наклона ((. Может я что то не так делал. файл прилагаю
Вот этому результату я верю! Предсказуемость временных рядов типа ценовых, очень низка. И если в результатах полученных m_a_sim, нужно ещё исключить вероятность ошибки алгоритма (типа подглядывания в будущее), то тут всё честно. Prival, наклон у облака я всётаки вижу, посчитай его величину. Не поленись.
m_a_sim, а под какой инструмент заточен ваш алгоритм?
bstone писал(а)>>
Нет, наоборот - все правильно сделал :)
Мое мнение, что при помощи статистики заглянуть в будущее практически нельзя. А использование регрессий для прогноза - это типа "поезд уже ушел". С увеличением степени регрессивного полинома, - конец начинает сильно бросать из стороны в сторону и получаются совершенно неадекватные результаты на которых торговую логику замучаешься делать.
Prival, наклон у облака я всётаки вижу, посчитай его величину. Не поленись.
Спасибо за идею, только утром дошло, почему 45 градусов. Всетаки утро вечера мудреннее. В индикаторе есть две сигмы (модели и измерений) которые ни как не мог рассчитать, теперь понятно что с ними делать. Попытаюсь сделать "прямую"
*beer*
Мое мнение, что при помощи статистики заглянуть в будущее практически нельзя. А использование регрессий для прогноза - это типа "поезд уже ушел". С увеличением степени регрессивного полинома, - конец начинает сильно бросать из стороны в сторону и получаются совершенно неадекватные результаты на которых торговую логику замучаешься делать.
Все зависит. Несмотря на то, что прогнозирование статметодами - это езда на авто только с использованием зеркала заднего вида, всё равно, использование статистики для прогнозов пригодно в случаях, когда статметодами вы моделируете закон. К примеру, если дорога прямая, и статметоды моделируют прямую, то вам достаточно держать дорогу в зеркале заднего вида точно за вами, "по прямой", так сказать. В данном конкретном случае вы абсолютно правы в том, что приемлемых результатов не получить, но не потому, что статистика не позволяет, а потому, что выбранный метод не адекватен поставленной цели.
Вот так должно быть
еще раз спасибо, есть над чем подумать
ЛИНЕЙН(E2:E1440;F2:F1440)=0.934964
Вот так должно быть
еще раз спасибо, есть над чем подумать
Вау!!!
Сергей, ну теперь, пожалуйста, не уходи в "подполье" и прокоментируй свой результат. Ведь согласно твоим данным, tan=0.9 и это значит почти 100% правильного прогноза ожидаемого движения... На каком ТФ? Если ТФ отличен от М1, то ты весь в шоколаде!
Ты уверен, что не попутал индексы при отрисовке временных рядов. Например, такая картинка получится, если сместить на один или несколько шагов мувинг относительно текущего значения.
P.S. Так как всётаки - "Вот так должно быть" или так есть? - Почувствуй разницу.
Вау!!!
Сергей, ну теперь, пожалуйста, не уходи в "подполье" и прокоментируй свой результат. Ведь согласно твоим данным, tan=0.9 и это значит почти 100% правильного прогноза ожидаемого движения... На каком ТФ? Если ТФ отличен от М1, то ты весь в шоколаде!
Похоже на то, что значения индикатора "полином" славно коррелируют со значением цены.
Похоже на то, что значения индикатора "полином" славно коррелируют со значением цены.
Если так, то я первый выкину на помойку все свои наработки по НС и запишусь в ученики к Prival-у! Прям щас (ну, или почти, щас) начну перечитывать ветку про Потоки в Форексе и воять фильтр Кальмана.
Жаль только, что мне скорее всего не придётся этого делать. И причины,я надеюсь, скоро станут ясны.
это минутки, чем меньше горизонт прогноза тем он (прогноз) точнее. График построен не от Close, а от «истинной цены», от её оценки.
Вот график, красная линия прогноз, белая оценка «истинная цена». Он (индикатор) не перерисовывается.
Не так все просто, нужен мультивалютный анализ как минимум. А для этого нужны матричные операции. Я до сих пор не могу сделать аналог транспонирования как в маткаде.
З.Ы. Пока в бой идти рано.
это минутки, чем меньше горизонт прогноза тем он (прогноз) точнее. График построен не от Close, а от «истинной цены», от её оценки.
Вот график, красная линия прогноз, белая оценка «истинная цена». Он не перерисовывается.
Что-то я не понял, что тут нужно было увидеть. Выглядит как банальная AR(1), т.е. если вчера было вниз, то и сегодня будет вниз, если вчера было чуть-чуть, то и сегодня будет чуть-чуть. Соответственно, прогноз опаздывает с разворотом цены и опаздывает с ускорением/торможением цены. Т.е. если сейчас на нулевом баре будет разворот, то прогноз его покажет только на следующем баре.