FR H-波动性 - 页 7 1234567891011121314...42 新评论 Victor Nikolaev 2007.11.26 17:23 #61 Mathemat: 当然,如果你这样做,我也不介意。我并不总是能用Skype,因为我回家很晚,不想吵醒我的家人。但我可以在ICQ上做,它是无声的。 ICQ,所以ICQ 213-878-996。 Yurixx 2007.11.26 19:02 #62 Mathemat: 与彼得斯在他的书中所做的差不多,http://bigforex.biz/load/8-1-0-136。你也可以阅读http://bigforex.biz/load/8-1-0-137, 这是他的第一本书。在我看来,你所说的扰动相当符合他的模型,因为他没有以任何方式把这些扰动单列出来,而只是考虑了回报过程,而没有把趋势部分从中切割出来。 我知道任务非常困难,但目标非常诱人。 顺便说一句,彼得斯不是唯一的一个。还有Shiryaev,他也研究金融系列统计。 我大约两年前读过彼得斯。没关系,这是一本有趣的书,它拓宽了我的视野。然而,无论是在了解市场的性质方面,还是在市场的实际工作方法方面,其作用都非常有限。也许是因为 "他的模型 "甚至没有尝试去看内部,也就是说,没有上升到现象学的高度。而希拉耶夫,作为一个数学家应该做的,并没有进入这个现象的内部,而是 "完整地 "研究它,因为它就是这样。这就是为什么(恕我对苏联数学界公认的冠冕堂皇的希里亚耶夫表示敬意)他甚至不以揭开市场规律为目标。 我在谈论物理学家的方法,并表达了我自己的观点,没有把它强加给任何人。是物理学家爱因斯坦计算了一个布朗粒子的运行,是地球物理学家赫斯特计算了一个水库的填充范围。而理想气体分子的能量分布被称为麦克斯韦分布。所以我也是这么想的。当然,数学家们解决的问题不同,他们的方法也不同。这很好,因为它们是一个基本过程的两个不同侧面。 至于统计学家,你是完全正确的。在随机共振主题中,当我发布我的工作时,我问了一个关于正在研究的FR的问题。没有人回答这个问题。是的,而且只做了三次尝试。我是在阅读贝叶斯统计学书籍时偶然发现的,它是一个已知和研究过的函数--伽马分布的特例。 Sceptic Philozoff 2007.11.27 11:25 #63 Yurixx писал (а): 也许是因为 "他的模型 "甚至没有尝试去看内部,也就是说,没有上升到现象学的高度。而希拉耶夫,作为一个数学家应该做的,不是在现象内部寻找,而是 "整体地 "研究它,因为它是。这就是为什么(我很尊重希尔耶夫,他是公认的苏联数学大师),他甚至不打算揭开市场的规律性。 这就是有趣的地方,Yurixx。在我看来,以我们进入市场的水平,我们最多只是注定要做一个现象学描述。粗略地说是经典热力学而不是统计热力学。古典的那个不是很好用吗?即使我们在其框架内不能很好地理解熵或温度,它仍然有效,而且非常好。 归根结底,TC工作的这种隐秘的内部原因是什么,对我们来说仍将停留在七把锁之后。市场是一个黑盒子。最主要的是要学会识别这个盒子在下一刻(或下一周)会产生什么,并确保我们的知识提取系统稳定地工作。 Prival 2007.11.27 15:39 #64 Yurixx ...如何制作一个根据给定分布工作的CB发生器? 你需要有一个分布函数F(x)的分析表达式,并且有一个反函数F^-1(x),那么它就很简单。或者至少在数学软件中有一个程序可以计算这个函数。 数学 ... P.S. 建立具有相同数量刻度的条形图,而不是具有相同的天文时间,这不是很好吗... ... 我也很想看看,如果你遇到了,一定要敲我。 Sceptic Philozoff 2007.11.27 15:56 #65 有趣的是,这种 "等量 "条的关闭过程很可能变成类似维纳的东西,因为嘀嗒声返回FR在+-1处有几乎完美的两个尖峰(但这是针对EuR的)。事实证明,这与巴切莱特在1900年的梦想非常相似(结果是正确的--时间上的修正打破了整个FR)。但这一假设需要得到检验。 原则上,有一篇关于这个问题的文章:"日内交易中的时间替代原则". P.S. 你能想象这意味着什么吗?在以这种形式呈现的市场中,没有灾难,即没有肥厚的尾巴--因为所有的东西都是高斯的(除了非常罕见的例外,归结起来,只有不到1%的大于1模数的所有刻度)。Yurixx,事实证明,你关于这个过程的虚拟性的笑话离事实并不遥远。你所要做的就是改变你的眼镜... P.P.S.Rosh,你还记得将真实的FR转换为高斯的想法吗? 而在这里,你甚至不需要这样做... Andrey Khatimlianskii 2007.11.27 16:58 #66 Prival:P.S. 如果能建立具有相等数量刻度的条形图,而不是其中相等的天文时间,那就太好了... 那是可以做到的。 目的是否能证明手段合理?;) Rashid Umarov 2007.11.27 17:04 #67 Mathemat:P.P.S.Rosh,你还记得将真正的FR转换成高斯的想法吗? 而在这里,你甚至不需要这样做... 我曾经分析过Excel在大约一两个月前给我的Z-count的那些正态分布的数值(在这些数值上不需要任何分析就能轻松赚钱)。 结果发现这一代并不是无条件的正态,它在增量(回报)之间明显有依赖性。 所以,你可以继续研究,目前还没有找到解决办法:) Prival 2007.11.27 17:06 #68 的顶部,但不知道在哪里写。如果我没有弄错的话,吉尼斯记录有一个年均1200%的记录。Larry Williamshttp://web-investor.academ.org/index.php?action=articles&id=71 看起来他们成功了。如果我是组织者,我会邀请该组织的观察员,如果他们证实了IHMO的记录,至少是好的宣传。 小册子 目的可以证明手段是正确的,但前提是目标是崇高的。我希望能有1只眼睛盯着这个流。而且我的手歪歪扭扭的,不会很快发生。) Sceptic Philozoff 2007.11.27 17:20 #69 Rosh,原则上可以混合这些数据(高斯过程)。 然后依赖性应该消失。 2 komposter: 只有上帝知道这是否值得努力。我认为做一个指标并不难。但似乎在这样的图表上,所有的巫术,如Fibs和calipers/resistants将停止工作。 但很有可能最简单的小动物,如wipers、RSI、stochastics和其他将开始更好的工作。 Andrey Khatimlianskii 2007.11.27 17:26 #70 Prival:目的可以证明手段是正确的,但前提是目的是崇高的。我希望能有一只眼睛盯着这个流。而且我的手歪歪扭扭的,不会很快发生。) 目标是否崇高?;) 我在等待Skype上的详细描述。 1234567891011121314...42 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
当然,如果你这样做,我也不介意。我并不总是能用Skype,因为我回家很晚,不想吵醒我的家人。但我可以在ICQ上做,它是无声的。
ICQ,所以ICQ 213-878-996。
与彼得斯在他的书中所做的差不多,http://bigforex.biz/load/8-1-0-136。你也可以阅读http://bigforex.biz/load/8-1-0-137, 这是他的第一本书。在我看来,你所说的扰动相当符合他的模型,因为他没有以任何方式把这些扰动单列出来,而只是考虑了回报过程,而没有把趋势部分从中切割出来。
我知道任务非常困难,但目标非常诱人。 顺便说一句,彼得斯不是唯一的一个。还有Shiryaev,他也研究金融系列统计。
我大约两年前读过彼得斯。没关系,这是一本有趣的书,它拓宽了我的视野。然而,无论是在了解市场的性质方面,还是在市场的实际工作方法方面,其作用都非常有限。也许是因为 "他的模型 "甚至没有尝试去看内部,也就是说,没有上升到现象学的高度。而希拉耶夫,作为一个数学家应该做的,并没有进入这个现象的内部,而是 "完整地 "研究它,因为它就是这样。这就是为什么(恕我对苏联数学界公认的冠冕堂皇的希里亚耶夫表示敬意)他甚至不以揭开市场规律为目标。
我在谈论物理学家的方法,并表达了我自己的观点,没有把它强加给任何人。是物理学家爱因斯坦计算了一个布朗粒子的运行,是地球物理学家赫斯特计算了一个水库的填充范围。而理想气体分子的能量分布被称为麦克斯韦分布。所以我也是这么想的。当然,数学家们解决的问题不同,他们的方法也不同。这很好,因为它们是一个基本过程的两个不同侧面。
至于统计学家,你是完全正确的。在随机共振主题中,当我发布我的工作时,我问了一个关于正在研究的FR的问题。没有人回答这个问题。是的,而且只做了三次尝试。我是在阅读贝叶斯统计学书籍时偶然发现的,它是一个已知和研究过的函数--伽马分布的特例。
这就是有趣的地方,Yurixx。在我看来,以我们进入市场的水平,我们最多只是注定要做一个现象学描述。粗略地说是经典热力学而不是统计热力学。古典的那个不是很好用吗?即使我们在其框架内不能很好地理解熵或温度,它仍然有效,而且非常好。
归根结底,TC工作的这种隐秘的内部原因是什么,对我们来说仍将停留在七把锁之后。市场是一个黑盒子。最主要的是要学会识别这个盒子在下一刻(或下一周)会产生什么,并确保我们的知识提取系统稳定地工作。
Yurixx
...如何制作一个根据给定分布工作的CB发生器?
你需要有一个分布函数F(x)的分析表达式,并且有一个反函数F^-1(x),那么它就很简单。或者至少在数学软件中有一个程序可以计算这个函数。
数学
...
P.S. 建立具有相同数量刻度的条形图,而不是具有相同的天文时间,这不是很好吗...
...
我也很想看看,如果你遇到了,一定要敲我。
有趣的是,这种 "等量 "条的关闭过程很可能变成类似维纳的东西,因为嘀嗒声返回FR在+-1处有几乎完美的两个尖峰(但这是针对EuR的)。事实证明,这与巴切莱特在1900年的梦想非常相似(结果是正确的--时间上的修正打破了整个FR)。但这一假设需要得到检验。
原则上,有一篇关于这个问题的文章:"日内交易中的时间替代原则".
P.S. 你能想象这意味着什么吗?在以这种形式呈现的市场中,没有灾难,即没有肥厚的尾巴--因为所有的东西都是高斯的(除了非常罕见的例外,归结起来,只有不到1%的大于1模数的所有刻度)。Yurixx,事实证明,你关于这个过程的虚拟性的笑话离事实并不遥远。你所要做的就是改变你的眼镜...
P.P.S.Rosh,你还记得将真实的FR转换为高斯的想法吗? 而在这里,你甚至不需要这样做...
P.S. 如果能建立具有相等数量刻度的条形图,而不是其中相等的天文时间,那就太好了...
目的是否能证明手段合理?;)
P.P.S.Rosh,你还记得将真正的FR转换成高斯的想法吗? 而在这里,你甚至不需要这样做...
我曾经分析过Excel在大约一两个月前给我的Z-count的那些正态分布的数值(在这些数值上不需要任何分析就能轻松赚钱)。 结果发现这一代并不是无条件的正态,它在增量(回报)之间明显有依赖性。 所以,你可以继续研究,目前还没有找到解决办法:)
的顶部,但不知道在哪里写。如果我没有弄错的话,吉尼斯记录有一个年均1200%的记录。Larry Williamshttp://web-investor.academ.org/index.php?action=articles&id=71
看起来他们成功了。如果我是组织者,我会邀请该组织的观察员,如果他们证实了IHMO的记录,至少是好的宣传。
小册子
目的可以证明手段是正确的,但前提是目标是崇高的。我希望能有1只眼睛盯着这个流。而且我的手歪歪扭扭的,不会很快发生。)
Rosh,原则上可以混合这些数据(高斯过程)。 然后依赖性应该消失。
2 komposter: 只有上帝知道这是否值得努力。我认为做一个指标并不难。但似乎在这样的图表上,所有的巫术,如Fibs和calipers/resistants将停止工作。 但很有可能最简单的小动物,如wipers、RSI、stochastics和其他将开始更好的工作。
目的可以证明手段是正确的,但前提是目的是崇高的。我希望能有一只眼睛盯着这个流。而且我的手歪歪扭扭的,不会很快发生。)
我在等待Skype上的详细描述。