FR H-波动性 - 页 7 1234567891011121314...42 新评论 Victor Nikolaev 2007.11.26 17:23 #61 Mathemat: 当然，如果你这样做，我也不介意。我并不总是能用Skype，因为我回家很晚，不想吵醒我的家人。但我可以在ICQ上做，它是无声的。 ICQ，所以ICQ 213-878-996。 Yurixx 2007.11.26 19:02 #62 Mathemat: 与彼得斯在他的书中所做的差不多，http://bigforex.biz/load/8-1-0-136。你也可以阅读http://bigforex.biz/load/8-1-0-137， 这是他的第一本书。在我看来，你所说的扰动相当符合他的模型，因为他没有以任何方式把这些扰动单列出来，而只是考虑了回报过程，而没有把趋势部分从中切割出来。 我知道任务非常困难，但目标非常诱人。 顺便说一句，彼得斯不是唯一的一个。还有Shiryaev，他也研究金融系列统计。 我大约两年前读过彼得斯。没关系，这是一本有趣的书，它拓宽了我的视野。然而，无论是在了解市场的性质方面，还是在市场的实际工作方法方面，其作用都非常有限。也许是因为 "他的模型 "甚至没有尝试去看内部，也就是说，没有上升到现象学的高度。而希拉耶夫，作为一个数学家应该做的，并没有进入这个现象的内部，而是 "完整地 "研究它，因为它就是这样。这就是为什么（恕我对苏联数学界公认的冠冕堂皇的希里亚耶夫表示敬意）他甚至不以揭开市场规律为目标。 我在谈论物理学家的方法，并表达了我自己的观点，没有把它强加给任何人。是物理学家爱因斯坦计算了一个布朗粒子的运行，是地球物理学家赫斯特计算了一个水库的填充范围。而理想气体分子的能量分布被称为麦克斯韦分布。所以我也是这么想的。当然，数学家们解决的问题不同，他们的方法也不同。这很好，因为它们是一个基本过程的两个不同侧面。 至于统计学家，你是完全正确的。在随机共振主题中，当我发布我的工作时，我问了一个关于正在研究的FR的问题。没有人回答这个问题。是的，而且只做了三次尝试。我是在阅读贝叶斯统计学书籍时偶然发现的，它是一个已知和研究过的函数--伽马分布的特例。 Sceptic Philozoff 2007.11.27 11:25 #63 Yurixx писал (а): 也许是因为 "他的模型 "甚至没有尝试去看内部，也就是说，没有上升到现象学的高度。而希拉耶夫，作为一个数学家应该做的，不是在现象内部寻找，而是 "整体地 "研究它，因为它是。这就是为什么（我很尊重希尔耶夫，他是公认的苏联数学大师），他甚至不打算揭开市场的规律性。 这就是有趣的地方，Yurixx。在我看来，以我们进入市场的水平，我们最多只是注定要做一个现象学描述。粗略地说是经典热力学而不是统计热力学。古典的那个不是很好用吗？即使我们在其框架内不能很好地理解熵或温度，它仍然有效，而且非常好。 归根结底，TC工作的这种隐秘的内部原因是什么，对我们来说仍将停留在七把锁之后。市场是一个黑盒子。最主要的是要学会识别这个盒子在下一刻（或下一周）会产生什么，并确保我们的知识提取系统稳定地工作。 Prival 2007.11.27 15:39 #64 Yurixx ...如何制作一个根据给定分布工作的CB发生器？ 你需要有一个分布函数F(x)的分析表达式，并且有一个反函数F^-1(x)，那么它就很简单。或者至少在数学软件中有一个程序可以计算这个函数。 数学 ... P.S. 建立具有相同数量刻度的条形图，而不是具有相同的天文时间，这不是很好吗... ... 我也很想看看，如果你遇到了，一定要敲我。 Sceptic Philozoff 2007.11.27 15:56 #65 有趣的是，这种 "等量 "条的关闭过程很可能变成类似维纳的东西，因为嘀嗒声返回FR在+-1处有几乎完美的两个尖峰（但这是针对EuR的）。事实证明，这与巴切莱特在1900年的梦想非常相似（结果是正确的--时间上的修正打破了整个FR）。但这一假设需要得到检验。 原则上，有一篇关于这个问题的文章："日内交易中的时间替代原则". P.S. 你能想象这意味着什么吗？在以这种形式呈现的市场中，没有灾难，即没有肥厚的尾巴--因为所有的东西都是高斯的（除了非常罕见的例外，归结起来，只有不到1%的大于1模数的所有刻度）。Yurixx，事实证明，你关于这个过程的虚拟性的笑话离事实并不遥远。你所要做的就是改变你的眼镜... P.P.S.Rosh，你还记得将真实的FR转换为高斯的想法吗？ 而在这里，你甚至不需要这样做... Andrey Khatimlianskii 2007.11.27 16:58 #66 Prival:P.S. 如果能建立具有相等数量刻度的条形图，而不是其中相等的天文时间，那就太好了... 那是可以做到的。 目的是否能证明手段合理？;) Rashid Umarov 2007.11.27 17:04 #67 Mathemat:P.P.S.Rosh，你还记得将真正的FR转换成高斯的想法吗？ 而在这里，你甚至不需要这样做... 我曾经分析过Excel在大约一两个月前给我的Z-count的那些正态分布的数值（在这些数值上不需要任何分析就能轻松赚钱）。 结果发现这一代并不是无条件的正态，它在增量（回报）之间明显有依赖性。 所以，你可以继续研究，目前还没有找到解决办法:) Prival 2007.11.27 17:06 #68 的顶部，但不知道在哪里写。如果我没有弄错的话，吉尼斯记录有一个年均1200%的记录。Larry Williamshttp://web-investor.academ.org/index.php?action=articles&id=71 看起来他们成功了。如果我是组织者，我会邀请该组织的观察员，如果他们证实了IHMO的记录，至少是好的宣传。 小册子 目的可以证明手段是正确的，但前提是目标是崇高的。我希望能有1只眼睛盯着这个流。而且我的手歪歪扭扭的，不会很快发生。） Sceptic Philozoff 2007.11.27 17:20 #69 Rosh，原则上可以混合这些数据（高斯过程）。 然后依赖性应该消失。 2 komposter: 只有上帝知道这是否值得努力。我认为做一个指标并不难。但似乎在这样的图表上，所有的巫术，如Fibs和calipers/resistants将停止工作。 但很有可能最简单的小动物，如wipers、RSI、stochastics和其他将开始更好的工作。 Andrey Khatimlianskii 2007.11.27 17:26 #70 Prival:目的可以证明手段是正确的，但前提是目的是崇高的。我希望能有一只眼睛盯着这个流。而且我的手歪歪扭扭的，不会很快发生。） 目标是否崇高？;) 我在等待Skype上的详细描述。 1234567891011121314...42 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
当然，如果你这样做，我也不介意。我并不总是能用Skype，因为我回家很晚，不想吵醒我的家人。但我可以在ICQ上做，它是无声的。
ICQ，所以ICQ 213-878-996。
与彼得斯在他的书中所做的差不多，http://bigforex.biz/load/8-1-0-136。你也可以阅读http://bigforex.biz/load/8-1-0-137， 这是他的第一本书。在我看来，你所说的扰动相当符合他的模型，因为他没有以任何方式把这些扰动单列出来，而只是考虑了回报过程，而没有把趋势部分从中切割出来。
我知道任务非常困难，但目标非常诱人。 顺便说一句，彼得斯不是唯一的一个。还有Shiryaev，他也研究金融系列统计。
我大约两年前读过彼得斯。没关系，这是一本有趣的书，它拓宽了我的视野。然而，无论是在了解市场的性质方面，还是在市场的实际工作方法方面，其作用都非常有限。也许是因为 "他的模型 "甚至没有尝试去看内部，也就是说，没有上升到现象学的高度。而希拉耶夫，作为一个数学家应该做的，并没有进入这个现象的内部，而是 "完整地 "研究它，因为它就是这样。这就是为什么（恕我对苏联数学界公认的冠冕堂皇的希里亚耶夫表示敬意）他甚至不以揭开市场规律为目标。
我在谈论物理学家的方法，并表达了我自己的观点，没有把它强加给任何人。是物理学家爱因斯坦计算了一个布朗粒子的运行，是地球物理学家赫斯特计算了一个水库的填充范围。而理想气体分子的能量分布被称为麦克斯韦分布。所以我也是这么想的。当然，数学家们解决的问题不同，他们的方法也不同。这很好，因为它们是一个基本过程的两个不同侧面。
至于统计学家，你是完全正确的。在随机共振主题中，当我发布我的工作时，我问了一个关于正在研究的FR的问题。没有人回答这个问题。是的，而且只做了三次尝试。我是在阅读贝叶斯统计学书籍时偶然发现的，它是一个已知和研究过的函数--伽马分布的特例。
这就是有趣的地方，Yurixx。在我看来，以我们进入市场的水平，我们最多只是注定要做一个现象学描述。粗略地说是经典热力学而不是统计热力学。古典的那个不是很好用吗？即使我们在其框架内不能很好地理解熵或温度，它仍然有效，而且非常好。
归根结底，TC工作的这种隐秘的内部原因是什么，对我们来说仍将停留在七把锁之后。市场是一个黑盒子。最主要的是要学会识别这个盒子在下一刻（或下一周）会产生什么，并确保我们的知识提取系统稳定地工作。
Yurixx
...如何制作一个根据给定分布工作的CB发生器？
你需要有一个分布函数F(x)的分析表达式，并且有一个反函数F^-1(x)，那么它就很简单。或者至少在数学软件中有一个程序可以计算这个函数。
数学
...
P.S. 建立具有相同数量刻度的条形图，而不是具有相同的天文时间，这不是很好吗...
...
我也很想看看，如果你遇到了，一定要敲我。
有趣的是，这种 "等量 "条的关闭过程很可能变成类似维纳的东西，因为嘀嗒声返回FR在+-1处有几乎完美的两个尖峰（但这是针对EuR的）。事实证明，这与巴切莱特在1900年的梦想非常相似（结果是正确的--时间上的修正打破了整个FR）。但这一假设需要得到检验。
原则上，有一篇关于这个问题的文章："日内交易中的时间替代原则".
P.S. 你能想象这意味着什么吗？在以这种形式呈现的市场中，没有灾难，即没有肥厚的尾巴--因为所有的东西都是高斯的（除了非常罕见的例外，归结起来，只有不到1%的大于1模数的所有刻度）。Yurixx，事实证明，你关于这个过程的虚拟性的笑话离事实并不遥远。你所要做的就是改变你的眼镜...
P.P.S.Rosh，你还记得将真实的FR转换为高斯的想法吗？ 而在这里，你甚至不需要这样做...
P.S. 如果能建立具有相等数量刻度的条形图，而不是其中相等的天文时间，那就太好了...
目的是否能证明手段合理？;)
P.P.S.Rosh，你还记得将真正的FR转换成高斯的想法吗？ 而在这里，你甚至不需要这样做...
我曾经分析过Excel在大约一两个月前给我的Z-count的那些正态分布的数值（在这些数值上不需要任何分析就能轻松赚钱）。 结果发现这一代并不是无条件的正态，它在增量（回报）之间明显有依赖性。 所以，你可以继续研究，目前还没有找到解决办法:)
的顶部，但不知道在哪里写。如果我没有弄错的话，吉尼斯记录有一个年均1200%的记录。Larry Williamshttp://web-investor.academ.org/index.php?action=articles&id=71
看起来他们成功了。如果我是组织者，我会邀请该组织的观察员，如果他们证实了IHMO的记录，至少是好的宣传。
小册子
目的可以证明手段是正确的，但前提是目标是崇高的。我希望能有1只眼睛盯着这个流。而且我的手歪歪扭扭的，不会很快发生。）
Rosh，原则上可以混合这些数据（高斯过程）。 然后依赖性应该消失。
2 komposter: 只有上帝知道这是否值得努力。我认为做一个指标并不难。但似乎在这样的图表上，所有的巫术，如Fibs和calipers/resistants将停止工作。 但很有可能最简单的小动物，如wipers、RSI、stochastics和其他将开始更好的工作。
目的可以证明手段是正确的，但前提是目的是崇高的。我希望能有一只眼睛盯着这个流。而且我的手歪歪扭扭的，不会很快发生。）
我在等待Skype上的详细描述。