套利 - 页 19

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bstone писал (а):
 我可以问一下，只是出于好奇，用什么方法来评估源代码的有效性？
bstone，我不想过早地透露一个秘密。如果你的测试方法适合你，并给你一些信心，那么继续用你习惯的方式测试你的系统。

我已经准备关于这个问题的文章有一段时间了。这正是它的意义所在，即90-95%的机械和半机械的圣杯，定期出现在交易者论坛上。几周前，我认为它已经可以发表了，但最近，由于Rosh，我看到了一些意想不到的问题，决定暂时为这篇文章踩刹车。在2-3个月内，希望我能够再次拿起它，并最终完成它（我愿意这样想）。这个 "长建 "完全是基于我自己的研究，因此文章进展缓慢。我不想透露太多粗制滥造的产品。但我已经可以完全肯定地说：这篇文章将是非常悲观的。

我需要源代码才能真正看到交易系统是如何产生信号的。当然，你不能在一个黑盒子里看到它。而且，即使是最乐观的黑匣子测试结果也不会比研究源代码更能让我相信系统的质量。
 
Mathemat:
我一直无法理解这位顾问狂热的成功原因。
其 "狂热 "成功的原因是，它给假人带来了一定的希望。
我没有那么大的能力去争论套利不套利，我也没有那么大的信心
，向专业人士证明已经找到了另一个圣杯。
只是继续测试最开始的版本，看看它将如何死亡。
同时，我用我那双笨拙的小手将输入过滤器应用到代码中，并在演示程序上进行测试。
例如，自17.04以来，变量#7使我的存款增加了2586美元，今天我的开仓 利润是+210美元（当前值达到+1200）。
我对你寄予厚望，亲爱的Mathemat，因为我不清楚，比如说，如何正确测试最终确定的专家顾问。
在演示中的结果很好，我可以等待它的下降，然后我不敢在真实的交易中使用它，但我也不敢把它扔掉。
为了做出决定，我们需要一个测试方法。
 
Mathemat:

一段时间以来，我一直在准备一篇关于这方面的文章。这正是它的意义所在，即90-95%的机械和半机械的圣杯，定期出现在交易者论坛上。
嗯，这听起来很有野心。让我们拭目以待。

数学。

那么，你需要源代码，以便真正看到交易系统中的信号是如何产生的。当然，你不能在一个黑盒子里看到它。而且，即使是最乐观的黑匣子测试结果也不会比研究源代码更能说服我相信系统的质量。
而这里是完全不清楚的地方。假设TC使用一个非常复杂的机制来产生 "信号"，例如，在MQL4中产生60Kb或更多的源代码。我对你的理解是否正确，你可以分析这段代码并对系统的稳定性做出结论？而你甚至不需要测试它？
 
granit77:
我对你寄予厚望，亲爱的Mathemat，因为我不清楚如何，例如，正确测试一个最终的EA。
谢谢你的希望。我自己，也远远不清楚，在黑暗中移动。我的意见是：测试者和MT优化者显然都不足以对策略的质量作出有把握的积极 决定。
 
Mathemat:

maksaa写道： 而且我还想质疑在交易中使用 "复杂 "指标和顾问的必要性。真的有必要吗？ 在复杂的公式背后，有多大的概率不会出现致命的错误？

给我看一个 "简单 "的、真正稳定和有利可图的系统的例子--我就同意你的观点。但请注意，我对这种作为对历史甚至优化的测试结果的稳定性的 "证明 "持高度怀疑态度。 我愿意考虑的唯一观点是它的开放源代码。问问kompostera，他已经写了300个定制的EA，或者Rosha，他似乎已经尝试了这个太阳下的一切。也许原始工具可能是 "简单 "的，但它们的解释（即信号）不可能是简单的。
我不是一个大专家，所以我只表达了我的疑虑，即IMHO。我不是特指MTS。
我认为巴里斯波尔茨SC是一个稳定的系统，你一定听说过它。在我看来，雷舍托夫的系统也将是稳定的，当每个人都使其达到自己的水平。

当你写了一篇文章，请在这里告诉我。
 
bstone:
我对你的理解是否正确，你可以通过分析这段代码来得出结论，认为该系统是稳定和稳健的？ 而你甚至不需要对其进行测试？
并非如此。我说，这篇文章会非常悲观：其主要结论是负面的。在分析了代码之后，我只能毫不含糊地说，这个系统是不稳定 的。唉，卑鄙的法律。在得出这样的结论后，在MT上进行测试真的不再需要了（尽管从形式上看，测试者可以显示出非常好的结果）。不要告诉我这些信息是无用的......

我没有任何明确的和总体的可持续性标准。关于稳定性的必要条件 只有几个假设（"如果一个系统是稳定的，那么它就有这样那样的特性"）。但其中没有一个是充分的（"如果系统有这个属性，系统就是稳定的"）。
 
到Mathemat 而 做Reshetov的顾问的专业知识需要什么代码？ Yuri提供了一切。考虑到你制定的标准，我很想知道你的意见。
例如，我采取了一个一分钟报价的DB，并在Builder中重写了Reshetov的代码，以看到事件的客观情况。但即使研究事件的细枝末节，我也看到我仍然失去了很多信息。而测试的结果将只是估计和初步的。
因此，你的文章确实会很有趣。

致以敬意，美联储。
 
是的，费德，你给了我一个挑战。我甚至还没有想过多币种的问题。谢谢你的主意。

从作者自己发布的测试结果 可以看出，当只用一个给定的配对工作时，它是不稳定的。但这并不一定意味着不稳定系统的某些组合不会变得稳定。

P.S. Eh, Yuri, 你有什么风格。把一个巨大的start()分成几个小的逻辑封闭块真的那么难吗？那是172根该死的弦...

P.P.S. 尤里，你是否介意我突然将你的专家顾问的分析纳入我的文章？我不保证这种分析一定能进入文章，但这种可能性是存在的。不会有人对你说脏话，别担心。但如果分析结果确实对EA做出了判断，也不要遗憾......如果你不想在论坛上回复，请写信给我的邮政地址，它在我的个人资料中。
 

事实上，我真正感到不安的是，文章的发布可能仍然会被推迟。我建议你先发布第一部分--没有多变量测试，然后再发布后续的。 坦率地说，在这个话题上，非常缺乏有能力的包。 就我个人而言，我现在在开发测试器时，是靠自己的愧疚感在前进。也就是说，我有编程和使用数据库的经验，包括对卫星定位数据的经验。报价更糟糕。材料如下：我采取了主要货币对的分钟报价，我通过计算获得了十字星（十字星的初始报价有15分钟的洞），收盘价是一分钟的。我把Ask模仿成Close+spred，Bid反之亦然。好吧，这里已经是一个障碍和错误。

mql命令，如OrderCloseBy，必须使用自己的函数重写。幸运的是，尤里没有指标，代码也很简单。如果我专业地处理测试，mql命令应该已经转移到dll。

尤里的代码很简单，但远非原始的。一方面，它很清楚，但另一方面，在一个团体中很难弄清楚这一切是如何运作的。我把所有计算出来的变量（每分钟）放到日志表中，用眼睛看这些数组，看看里面发生了什么事。但我还没有完成将他的代码转移到最后。当然，当我彻底掌握它时，我会把日志减少到可读状态。但现在我害怕在某个地方犯错。对我来说，重要的是选择最佳的货币对组，然后我直接在Builder中为自己改进，只有这样我才会把我的发展转移到mql中。但我的实际决定（关于改进代码和评估小组的组成）将在历史数据的基础上做出，这不保证.....，等等。那么该怎么做呢？另一个缺点是--我需要花很长时间来计算多种货币（我以前试过另一个系统）。60分钟--1分钟的计算（+还不时地交换数据进行计算，这样进一步都会更快，而且还是大约1分钟）。SQL我很熟悉，一切似乎都在计算中完成得很好。但我没有耐心不断测试，我有10-20天的份量。

但是，如果在测试方面有一个真正的好做法--我会使用它。也许我会减少一些事情，或者更加关注一些事情，甚至以不同的方式做事。

所以。等着看这篇文章!

雷舍托夫的代码确实很有趣。也许我在生活中没有见过很多，但这种方法确实是创新和不寻常的。 即使我的测试表明它不值得在真实上冒险，我仍然非常感谢尤里--他产生了很多其他想法。

问候，Fed

 
Mathemat:
尤里，你是否介意我突然在我的文章中加入对你的专家顾问的分析？
这就是为什么要附上源代码，这样人们就可以拿着它，研究它，分析它。 并根据这种分析，改进和修改它。专家顾问只包含策略正常工作所需的基础。
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