交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2120 1...211321142115211621172118211921202121212221232124212521262127...3399 新评论 kapelmann 2020.11.15 11:26 #21191 Alexander_K: 嗯...那为什么MO没有积极的统计数字？因为市场系列增量的ACF不是0，因此应该是可以预测的。很明显，因为根据Kolmolgorov，可预测性的第二个条件没有得到满足--对于任何数据样本来说，都没有恒定的期望值。怎么了？ 它是价格的ACF吗？如果价格与SB的ACF相差不大，但回报的ACF作为白噪声，在正常数据上，未经ACF大师检查，有时较高频率（分钟及以上）的负分量出现，如果价格是由交易形成的，而不是由平均数（位/ofer）形成的，但交易只是采取出价或要价，它导致反向伪规律性，但我们不能靠它赚钱。 而"那么为什么MO没有正面的统计数字？ " 因为他们使用的数据是无菌的，它几乎 没有可以交易的模式，你需要更多的数据，更好的数据，新的数据类型，等等。 但负面的结果也是一种结果，MO允许你 "点所有的I"。事实上，MO只是统计学的一个延伸，"启发式统计"，它提供了更强大的方法来从数据中提取模式，并或多或少可靠地证明这些数据中是否存在任何规律性，这与TA和混搭的优化不同。 mytarmailS 2020.11.15 11:53 #21192 kapelmann: ACF的价格吗？如果是价格，那么它和SB的ACF没有太大区别，和白噪声中的回报ACF一样，在正常的数据上，没有被魔术师用DC进行化学修饰，有时候频率越高（分钟以上）有一个负分量，如果价格是由交易形成的，而不是平均值（位/ofer），只是交易打到然后在位上，有一个反向的伪规律，但它不赚。而"那么为什么MO没有正面的统计数字？ " 因为他们使用的数据是无菌的，它几乎 没有可以交易的模式，你需要更多的数据，更好的数据，新的数据类型，等等。但负面的结果也是一种结果，MO允许你 "点所有的I"。本质上MO只是统计学的延伸，是一种 "启发式统计"，它给出了更强大的方法来从数据中提取模式，并或多或少可靠地证明这些数据中是否存在任何规律性，这与TA和优化混搭不同。 那么，你对市场的态度是什么？ kapelmann 2020.11.15 12:24 #21193 mytarmailS: 那么，你对市场的态度是什么？ 因为到目前为止的理念是一样的 有不同的方法，目前我正试图收集一些 "目标市场状态 "的清单，这些状态可以比回报更好地预测，然后通过传统的趋势或反向策略进行交易，"状态 "如trnd-flat，"有模式和无模式"，平静的市场-激动的，等等。可能大家都很清楚，市场并不总是一样的，你必须在没有的时候进行交易。 而问我的 "市场方法 "是没有意义的，因为我甚至没有通过交易赚到一百万美元，更不用说一百万了，我在尝试这个和那个，作为一个游戏很有趣，但我没有什么可夸耀的。 mytarmailS 2020.11.15 13:40 #21194 kapelmann: 有不同的方法，目前我正试图收集一些 "目标市场状态 "的清单，这些状态可以比回报更好地预测，然后通过传统的趋势或反向策略进行交易，"状态 "如trnd-flat，"有模式和无模式"，平静的市场-激动的，等等。可能大家都很清楚，市场并不总是一样的，你必须在没有的时候进行交易。而问我的 "市场方法 "是没有意义的，因为我甚至没有通过交易赚到一百万美元，更不用说一百万了，我在尝试这个和那个，这很有趣，就像一个游戏，但我没有什么可炫耀的。 见 kapelmann 2020.11.15 16:07 #21195 mytarmailS: 随着我们的发展，频率和可能的相位都在浮动......振幅在保持......下面是对4次谐波的10k历史上的500点拟合模型的预测我们可以看到，所有500个点的预测都是准确的，但频率是波动的，而且使用的是一种难以理解的算法而这是一个例子，有时甚至更糟。 我没有得到任何成功的波浪，但我对他们没有任何运气。我在波浪方面失败了，市场增量的频谱图与白噪声的频谱图无法区分，唉，至少在我的实验中是这样，但我知道有的人声称相反，并拍胸脯说。 我对此事的想法如下：原则上，波浪应该有一个位置。 很明显，MO正在努力尝试反向交易，但效果并不理想。既然有反转的力量，也应该有波浪，IMHO。 Alexander_K 2020.11.15 17:20 #21196 kapelmann: 波浪是很酷的，无论如何，任何交易员都应该尝试发怒或替代性的炼金术，如艾略特波浪等。我在波浪方面失败了，市场增量的频谱图与白噪声的频谱图无法区分，唉，至少在我的实验中是这样的，但我知道有的人声称相反，此外还拍胸脯说他们靠市场吃饭，所以......我对这个问题的想法如下：原则上，波浪应该有一个位置。 事实上，市场有反转模式，这可以从简单的增量预测结果上看出来。 很明显，MO正在努力进行反向交易，但效果并不理想。既然有反转力，就一定有波浪。 对不起，当然...但是，怎么能把市场增量和 "白 "噪声混淆呢？ 这里，只是取了当前月份的GBPCAD增量。 总共有10个交易日了。难道这10天不能从这个图中看到吗？ 简而言之。市场上没有白噪声，以前没有，将来也不会有。而提现的问题不是说市场是一个完全随机的过程，没有维纳式的记忆。 Alexander_K 2020.11.15 17:48 #21197 使用增量工作的问题是，大多数TS根本不考虑这个或那个增量的到达时间（具体来说--星期几、小时、分钟）。 如果我们把 "有必要为NS的投入提供手头的一切，它将自己解决 "作为一个范式，那么当然，时间，连同回报，是主要的投入参数。 Igor Makanu 2020.11.15 17:50 #21198 Alexander_K: 请原谅我，当然...但是，你怎么能把市场增量与 "白噪声 "混为一谈？这里，只是取了当前月份的GBPCAD增量。总共有10个交易日了。难道这10天不能从这个图中看到吗？ 在图片中，你有一个具有周期性活动的乘法过程（周期性活动很可能取决于一天中的时间）。 如果你设法将周期性转换成估计的周期性或季节性...那么就有利润，但除此之外--简单的曲线球，我认为。 Forester 2020.11.15 17:52 #21199 Alexander_K: 请原谅我，当然...但是，你怎么能把市场增量与 "白噪声 "混为一谈？这里，只是取了当前月份的GBPCAD增量。总共有10个交易日了。难道这10天不能从这个图中看到吗？简而言之。市场上没有白噪声，以前没有，将来也不会有。而提现的问题不是说市场是一个完全随机的过程，没有像维纳那样的记忆。 你可以看到每日波动率的波动情况。但运动的方向呢？ Forester 2020.11.15 17:53 #21200 Alexander_K: 使用增量工作的问题是，大多数TS根本不考虑这个或那个增量的到达时间（具体来说--星期几、小时、分钟）。如果我们把以下论点作为范式："我们必须把我们所拥有的一切都给NS输入，它将自己处理"，那么 时间 和返回者肯定是主要的输入参数。 我做了，但什么也没做。 1...211321142115211621172118211921202121212221232124212521262127...3399 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
嗯...那为什么MO没有积极的统计数字？因为市场系列增量的ACF不是0，因此应该是可以预测的。很明显，因为根据Kolmolgorov，可预测性的第二个条件没有得到满足--对于任何数据样本来说，都没有恒定的期望值。怎么了？
它是价格的ACF吗？如果价格与SB的ACF相差不大，但回报的ACF作为白噪声，在正常数据上，未经ACF大师检查，有时较高频率（分钟及以上）的负分量出现，如果价格是由交易形成的，而不是由平均数（位/ofer）形成的，但交易只是采取出价或要价，它导致反向伪规律性，但我们不能靠它赚钱。
而"那么为什么MO没有正面的统计数字？ " 因为他们使用的数据是无菌的，它几乎 没有可以交易的模式，你需要更多的数据，更好的数据，新的数据类型，等等。
但负面的结果也是一种结果，MO允许你 "点所有的I"。事实上，MO只是统计学的一个延伸，"启发式统计"，它提供了更强大的方法来从数据中提取模式，并或多或少可靠地证明这些数据中是否存在任何规律性，这与TA和混搭的优化不同。
ACF的价格吗？如果是价格，那么它和SB的ACF没有太大区别，和白噪声中的回报ACF一样，在正常的数据上，没有被魔术师用DC进行化学修饰，有时候频率越高（分钟以上）有一个负分量，如果价格是由交易形成的，而不是平均值（位/ofer），只是交易打到然后在位上，有一个反向的伪规律，但它不赚。
而"那么为什么MO没有正面的统计数字？ " 因为他们使用的数据是无菌的，它几乎 没有可以交易的模式，你需要更多的数据，更好的数据，新的数据类型，等等。
但负面的结果也是一种结果，MO允许你 "点所有的I"。本质上MO只是统计学的延伸，是一种 "启发式统计"，它给出了更强大的方法来从数据中提取模式，并或多或少可靠地证明这些数据中是否存在任何规律性，这与TA和优化混搭不同。
那么，你对市场的态度是什么？
那么，你对市场的态度是什么？ 因为到目前为止的理念是一样的
有不同的方法，目前我正试图收集一些 "目标市场状态 "的清单，这些状态可以比回报更好地预测，然后通过传统的趋势或反向策略进行交易，"状态 "如trnd-flat，"有模式和无模式"，平静的市场-激动的，等等。可能大家都很清楚，市场并不总是一样的，你必须在没有的时候进行交易。
而问我的 "市场方法 "是没有意义的，因为我甚至没有通过交易赚到一百万美元，更不用说一百万了，我在尝试这个和那个，作为一个游戏很有趣，但我没有什么可夸耀的。
有不同的方法，目前我正试图收集一些 "目标市场状态 "的清单，这些状态可以比回报更好地预测，然后通过传统的趋势或反向策略进行交易，"状态 "如trnd-flat，"有模式和无模式"，平静的市场-激动的，等等。可能大家都很清楚，市场并不总是一样的，你必须在没有的时候进行交易。
而问我的 "市场方法 "是没有意义的，因为我甚至没有通过交易赚到一百万美元，更不用说一百万了，我在尝试这个和那个，这很有趣，就像一个游戏，但我没有什么可炫耀的。
见
随着我们的发展，频率和可能的相位都在浮动......振幅在保持......
下面是对4次谐波的10k历史上的500点拟合模型的预测
我们可以看到，所有500个点的预测都是准确的，但频率是波动的，而且使用的是一种难以理解的算法
而这是一个例子，有时甚至更糟。
我没有得到任何成功的波浪，但我对他们没有任何运气。我在波浪方面失败了，市场增量的频谱图与白噪声的频谱图无法区分，唉，至少在我的实验中是这样，但我知道有的人声称相反，并拍胸脯说。
我对此事的想法如下：原则上，波浪应该有一个位置。 很明显，MO正在努力尝试反向交易，但效果并不理想。既然有反转的力量，也应该有波浪，IMHO。
波浪是很酷的，无论如何，任何交易员都应该尝试发怒或替代性的炼金术，如艾略特波浪等。我在波浪方面失败了，市场增量的频谱图与白噪声的频谱图无法区分，唉，至少在我的实验中是这样的，但我知道有的人声称相反，此外还拍胸脯说他们靠市场吃饭，所以......
我对这个问题的想法如下：原则上，波浪应该有一个位置。 事实上，市场有反转模式，这可以从简单的增量预测结果上看出来。 很明显，MO正在努力进行反向交易，但效果并不理想。既然有反转力，就一定有波浪。
对不起，当然...但是，怎么能把市场增量和 "白 "噪声混淆呢？
这里，只是取了当前月份的GBPCAD增量。
总共有10个交易日了。难道这10天不能从这个图中看到吗？
简而言之。市场上没有白噪声，以前没有，将来也不会有。而提现的问题不是说市场是一个完全随机的过程，没有维纳式的记忆。
使用增量工作的问题是，大多数TS根本不考虑这个或那个增量的到达时间（具体来说--星期几、小时、分钟）。
如果我们把 "有必要为NS的投入提供手头的一切，它将自己解决 "作为一个范式，那么当然，时间，连同回报，是主要的投入参数。
请原谅我，当然...但是，你怎么能把市场增量与 "白噪声 "混为一谈？
这里，只是取了当前月份的GBPCAD增量。
总共有10个交易日了。难道这10天不能从这个图中看到吗？
在图片中，你有一个具有周期性活动的乘法过程（周期性活动很可能取决于一天中的时间）。
如果你设法将周期性转换成估计的周期性或季节性...那么就有利润，但除此之外--简单的曲线球，我认为。
请原谅我，当然...但是，你怎么能把市场增量与 "白噪声 "混为一谈？
这里，只是取了当前月份的GBPCAD增量。
总共有10个交易日了。难道这10天不能从这个图中看到吗？
简而言之。市场上没有白噪声，以前没有，将来也不会有。而提现的问题不是说市场是一个完全随机的过程，没有像维纳那样的记忆。
使用增量工作的问题是，大多数TS根本不考虑这个或那个增量的到达时间（具体来说--星期几、小时、分钟）。
如果我们把以下论点作为范式："我们必须把我们所拥有的一切都给NS输入，它将自己处理"，那么 时间 和返回者肯定是主要的输入参数。
我做了，但什么也没做。