I'm doing some research but have come stuck at the analysis stage (should've paid more attention to my stats lectures). I've collected two simultaneous signals: flow rate integrated for volume and change in chest expansion. I'd like compare the signals and ultimately hope to derive volume from the chest expansion signal. But first I have to...
我在某处读到，蜱虫正在变薄，所有经纪公司都有不同的蜱虫数量。有的每分钟有100次，有的有300次。在模拟账户上，他们很少来。例如，一个经纪人有1个流动性和报价提供者，另一个有3个，而另一个则把它们结合起来。
在不稳定的东西上，从一个经纪人到另一个经纪人，不可能使东西稳定。
是的，没错!我忘了补充，Demko对Alpari ticks做了一些研究（我不知道这里能不能写出经纪人的名字......）。
静止性/非静止性并不是所有交易者烦恼的原因，我们可以即兴创作一个与金融系列有相同统计特征的系列，同样是非静止的，但从中很容易做出一个圣杯。价格预测不是目的，为了交易我们需要预测未来的回报率，回报率系列是准稳定的， 如果它与季节性波动相一致。但是未来的回归者被预测得非常糟糕，非常糟糕，它与非平稳性无关，它与任何东西都有关系，如果它是在累积价格，它将是一个明显的模式，如季节性波动，但它不是，所以我们为什么需要继续谈论它？
随着时间的推移，频率在浮动，也许还有相位......振幅在保持......。
下面是对4次谐波的10k历史上的500点拟合模型的预测
我们可以看到，预测对所有500个点都是相关的，但频率是波动的，而且是按照一种难以理解的算法波动的。
这是另一个很好的例子，它可以是非常恼人的。
随着时间的推移，频率和可能的相位在浮动......振幅在保持......
下面是对4次谐波的10k历史上的500点拟合模型的预测
我们可以看到，所有500个点的预测都是准确的，但频率是波动的，而且使用的是一种难以理解的算法
而这是一个很好的例子，有时甚至更糟。
因此，你所做的所有这些 "切入 "的工作因此，所有这些 "切割"，没有 理解，没有 适应当前的情况，都是垃圾!
我们应该建立一个自适应的算法，估计当前的情况并充分改变系列或预测。
因此，你所有这些 "削减"，没有理解，没有适应文本的情况，都是废话!不 了解，不 适应当前形势，就是一坨屎！"。
相反，我在某处看到过这样的图片，在数据瘦身和将事件流转换为某种异质时间的方法中。在等价条中，以减少到开放价格的形式进行稀释并不是一件坏事。但是，我不会坚持。
相反，我在数据瘦身和事件流减少到某种异质时间的某个地方看到过这样的图片。稀释作为对等价条中的OPEN价格的减少，并不是一件坏事。但是，我不会坚持。
我不是说瘦身不起作用，它相当必要，但不是像你说的那样以原始的形式!
有一个自适应过滤器，可以评估当前的情况并充分改变其设置!
而在一个非稳定的市场上，有一个周期为14的随机指数。
当你在讨论ticks、returnees等时，你在讨论随机指标。
顺便说一下，Demko是一个很酷的人，和他谈过......。
同步问题的可能解决方案
https://stats.stackexchange.com/questions/31666/how-can-i-align-synchronize-two-signals
https://stats.stackexchange.com/questions/16121/for-two-offset-sampled-data-series-what-is-the-best-estimate-of-the-offset-betw/16280#16280
:))))
这里的评论很有意思。
https://smart-lab.ru/blog/658290.php
我开始认为有真正有趣的评论，而且有...
我开始认为有一些非常有趣的评论，而且有...
嗯，我不知道...对我来说，这是近来关于MO对金融系列的适用性这一主题的最佳辩论。
主要结论--不找到静止性，神经网络人员在市场上就无事可做。而生活经验表明，情况正是如此。
最简单的例子，既然你提到了德姆科。就是这个人一直告诉我，他已经在这个论坛上呆了10多年了，这个论坛是他日常生活的一部分，他永远不会离开这个论坛。
然而，在进行了一系列OPEN等排价格的实验后，他，突然大叫了起来。"我找到了我寻找了10多年的东西！！"。现在你受苦了--轮到你了！"然后他离开了，显然是永远离开了......我已经两年没有他的消息了。
再次，为了理解--德姆科是外汇的最大粉丝，没有必要说他很失望。唯一的结论是，他找到了圣杯，价格是OPEN平等酒吧的价格，现在他只是用现金塞满口袋。就这样吧...
我不知道...对我来说，这是近来关于MO对金融系列的适用性的最佳辩论。
主要结论是，如果不找到静止性，神经网络人员在市场上就没有什么可做的。而生活经验表明，情况正是如此。
最简单的例子，既然你提到了德姆科。就是这个人一直告诉我，他已经在这个论坛上呆了10多年了，这个论坛是他日常生活的一部分，他永远不会离开这个论坛。
然而，在进行了一系列OPEN等排价格的实验后，他，突然大叫了起来。"我找到了我寻找了10多年的东西！！"。现在你受苦了--轮到你了！"然后他离开了，似乎是永远离开了......我已经两年没有他的消息了。
再次，为了理解--德姆科是外汇的最大粉丝，所以我不能说他很失望。唯一的结论是，他以OPEN平等条的价格找到了圣杯，而现在他只是用现金填满了自己的口袋。就像这样...
我们都会在那里...在阿廖沙、阿索连科、德姆科、福库斯尼克、多克之后......只要他不在乱葬岗上就可以了
德姆科个人在他的私人信息中给我写了一些说明，据我所知，没有任何东西对他有效我们都会在那里...
你认为你已经走上了阿勒申卡之子的道路，被恶棍投资者鞭打？嗯....为什么 - 任何事情都可能发生...
你认为你走了儿子阿列申卡的路，被小人投资者鞭打了吗？嗯.....一切皆有可能...
一个人应该优雅地离开，而不是夹着尾巴离开））。
让我们也提到雷谢托夫和他对他的发电机的巨大失望