The code in this iPython notebook used to be in R. I am very grateful to Yves Hilpisch and Michael Schwed for translating my R-code to Python. For slideshow functionality I use RISE by Damián Avila. $$ \newcommand{\beas}{\begin{eqnarray*}} \newcommand{\eeas}{\end{eqnarray*}} \newcommand{\bea}{\begin{eqnarray}} \newcommand{\eea}{\end{eqnarray}}...
供你参考，我没有一天停止过交易。我不容忍闲置的时间，我只是不在这里交流。我根本没有在这里交流过。 马克西姆卡用他的英语吓跑了所有的人。这不好，所以我决定再次加入这个团队...
我明白了，所以我错了。
说到英语，我不知道你们这些nubats在忙什么，但是科学家们仍然在研究分数布朗运动来模拟波动性。目前世界上还没有更准确的方法来描述市场的动向。即从布莱克和斯科尔斯到较新的研究。
https://tpq.io/p/rough_volatility_with_python.html
https://www.quantstart.com/articles/derivatives-pricing-ii-volatility-is-rough#ref-gatheral
到目前为止，我从你那里看到的只是对烛台颜色预测的讨论，人字形和其他幼稚园的废话。在弗拉基米尔-佩雷文科的文章中，酒吧的颜色定义得非常好，精确度约为0.8。而且很容易重复。我又做了一次，包括裸露的报价，结果比用数字滤波器时差2-3%。
我很惊讶它是如此糟糕。但很大程度上取决于工具和时间框架。
我不试图猜测酒吧，但我的目标是在验证时获得不低于80的训练结果。
我想纠正一下。我从来没有预测过酒吧的颜色。只用目标ZZ和不同变体的预测器进行分类。而使用不同聚合方法的大集合获得了最佳结果。
另一个重要的经验是，预处理越复杂/精细，模型解决的问题就越简单。
祝好运
你和ZZ的关系一直不顺利吗？
面孔似乎是一样的，但有答案的问题......。一样的...这就像 "土拨鼠日 "或其他什么东西））。
ZZ又是80%了...
一个不成熟的人会怀疑有某种阴谋，或者他/她的塔有问题。
看起来这已经是关于同一件事的第三甚至第四个 "浪潮 "了，我不能确定，因为我还没有看超过2/3的帖子。
发生了什么事，伙计们？
这些面孔似乎是相同的，但问题和答案是...一样的...这就像 "土拨鼠日"）））。
ZZ再次达到80%...
一个不成熟的人就会怀疑有什么阴谋，或者自己的塔有问题。
看起来这是关于同一事件的第三甚至第四波 "浪潮"，我不能确定，因为我没有读过超过2/3的帖子。
发生了什么事，伙计们？
ZZ对MO毫无用处，这是一个神话。
好吧，1小时图的结果只是让我对我的预测器应用于其他目标/战略感兴趣。
顺便说一下，第一次选择的预测器 显示准确率为0.53，数学期望值为6分，这表明在预测器选择方向上进一步调整的意义。
ZZ对MO毫无用处，这是一个神话。
嗯，正如他们所说的 "司仪"))))从我看到的关于这个问题的说法多，可能有一个 "业力 "的问题，每个人都有自己的方式。
好吧，1小时TF的结果只是让我感兴趣，作为我的预测器在其他目标/策略上的应用。
顺便说一下，第一次选择的预测器显示准确率为0.53，数学期望值为6分，这说明在预测器选择方向上进一步调整的意义。
现在想想，你有0.53的精确度和6个点的数学期望值，这是一年的夏普系数，最好是1-1.5，ZZ的精确度是0.8-0.9，但ASR并没有更好，当HFT公司每天处理TB级的数据时，精确度是0.6，ASR>10，想想吧...
好吧，俗话说，"如你所愿"))))。如果你不知道市场和真正的市场之间的区别，你可能是对的。
那么现在想想，你有0.53的准确度和6点的矩阵期望值，这是一年的夏普公司，最好是1-1.5，在ZZ准确度0.8-0.9，但ASR没有更好，当HFT公司，每天处理TB级的数据准确度0.6和ASR>10，想想看...
你能启发我，在这种情况下，ASR是什么意思？
我有一个ZZ策略，准确度不是很重要--最重要的是精确性，因为只对目标做出决定，而条形策略涉及对进场方向的决定，分别来说，ZZ策略的准确度在0.65左右。
我思考关于HFT的神话有什么意义？你能启发我，在这种情况下，ASR是什么意思？
我有一个ZZ策略，准确度不是很重要--最重要的是精确性，因为只对目标做出决定，而每一栏策略意味着对进场方向做出决定，所以ZZ策略的准确度在0.65左右。
我思考HFT的神话有什么意义？ASR - 年化夏普比率
我同意准确度不是一个很好的指标，但你已经引用了0.53，我把它作为一个基础，并相应地限制了我的结果。
神话并不重要，我已经引用了真实的平均数，HFT是因为他们有最大的ASR，错综复杂的（每天5-10次交易）预测质量数据要低3-5倍（提前预测小时）。
0.65--对这样的数据来说是很奇妙的，它几乎是股权的平滑指数，你只是预测未来和过去的数据的线性组合，所有高于50%的都是骗人的，这已经说过很多次了。
目标ZZ只对"圣杯"卖家有意义，这可能是为什么对这个受众有如此激烈的抵制，否则诚实的做法会导致MO在市场上毫无意义，而指标则完全不可能，它只是随机的。只有当你吞噬了大量的付费和免费数据，一个高级专业团队才能稀里糊涂地产生对市场的轻微优势，但 "直接 "从DC或Dukas的数据上，一位绅士的运气，在左边的图书馆，发现65％是小毛病。
。
ASR - 年化夏普比率
我同意准确度不是一个很好的衡量标准，但你已经给出了0.53，我已经把它作为计算的基础。
神话并不重要，我已经引用了真实的平均数，HFT是因为他们有最高的ASR，内在的（每天5-10次交易）预测质量数字要低3-5倍（提前预测小时）。
0.65--对这样的数据来说是很奇妙的，它几乎是股权的平滑指数，你只是预测未来和过去的数据的线性组合，一切高于50%的都是骗人的，这已经说过很多次了。
目标ZZ只对 "圣杯 "卖家有意义，显然这就是为什么对这个听众有如此激烈的抵制，否则诚实的做法会导致MO在市场上毫无意义，我们甚至不谈论指标，它只是随机的。只有当你吞噬了大量付费和免费的数据，一个高技能的专业团队才能稀里糊涂地产生对市场的轻微优势，并 "直接 "从DC或Dukas的数据上，一位绅士的运气，在左边的图书馆，找到65％是一个小故障。
你是不是读了太多的小说还是什么？
ASR - 年化夏普比率
我同意准确度不是一个很好的衡量标准，但你已经给出了0.53，我已经把它作为计算的基础。
神话并不重要，我已经引用了真实的平均数，HFT是因为他们有最高的ASR，内在的（每天5-10个交易）预测质量数字要低3-5倍（预测时间提前）。
在这样的数据上，0.65是非常棒的，它几乎是股权的平滑指数，你只是在预测未来和过去的数据的线性组合，超过50%的一切都在作弊，以前已经说过很多次了。
让我们区分两种不同的策略--一种是perbar策略，另一种是通过ZZ信号和拖网，一般来说是ZZ策略。
第一个策略是perbar策略，我设法 在那里得到了0.53，但对于这个策略来说，这是一个正常的指标，因为入市是在每个bar上产生的，而且整个样本中的bar平均值是，奇怪的是，是0.5。事实证明，我与平均水平有3%的偏差，这并不多，但它提供了一些信息供思考。同时，我使用了与第二种策略相同的预测因素。
第二个策略的结果是0.65，这不是一个幻想，只有当一个人出现时才会做出决定，但有可能在23%的情况下检测出一个人，并在这23%的情况下正确检测出65%。请注意，在开仓 之初，风险约为1至1.3，但它们部分被拖网覆盖--余额将足够波澜壮阔（由于推算的止损，权益或余额没有区别）。
说到英语，我不知道你们这些nubats在忙什么，但是科学家们仍然在研究分数布朗运动来模拟波动性。目前世界上还没有更准确的方法来描述市场的动向。即从布莱克和斯科尔斯到较新的研究。
https://tpq.io/p/rough_volatility_with_python.html
https://www.quantstart.com/articles/derivatives-pricing-ii-volatility-is-rough#ref-gatheral
我只看到你对预测烛台颜色、人字形和其他幼儿园的废话的讨论。我想这是我6-7年前读到的重印本，但它是关于价值交易的，我想知道几次如何通过常规订单模仿期权交易--我找不到任何东西。