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2016.03.29 13:24
EA

PROphet - MetaTrader 4EA

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PROphet.mq4 (5.33 KB)预览

PROphet EA 包含两个相互独立的线性感知器(Perceptron).


它们中的每个都把输入烛形的属性分为两类.


Perceptron № 1 >

class № 1 : BUY 并且 class № 2: flat(平) 或者 sell SELL


Perceptron № 2 >

class № 1: SELL 并且 class № 2: flat 或者 BUY


这是 EA 的特点 - 一个感知器中不会只有BUY或者SELL的类别 !


在前12周进行了优化, 在周末分为两个阶段.


阶段 № 1:

设置变量 daBUY=true 而 daSELL=false , 权重


x1,x2,x3,x4 在 1 到 200 之间做优化, 预先设置的止损在 30 到 100 之间做优化, 第一阶段结束.


阶段 № 2:

设置变量 daBUY=false 而 daSELL=true, 权重


y1,y2,y3,y4 在 1 到 200 之间做优化, 可移动止损在 30 到 100 之间做优化.


在优化完毕之后, 把变量 daBUY 和 daSELL 设为 true.


取得的值可以用于下个 (未来的) 星期.


每个星期过去都要进行参数的调整, 方法在这里有描述.


2008年7月21日到2008年7月26日这个星期的测试结果:

策略测试器报告
PROphet

交易品种EURUSD (Euro vs US Dollar)
时段5 Minutes (M5) 2008.07.21 00:00 - 2008.07.25 22:55 (2008.07.21 - 2008.07.26)
模式每一订单 (最精确的方法, 基于可用的最小时段)
参数daBUY=true; x1=9; x2=29; x3=94; x4=125; slb=68; daSELL=true; y1=61; y2=100; y3=117; y4=31; sls=72;

测试柱数2420建模订单数
46219建模质量
90.00%
不匹配图表错误
12




初始存款
1000.00



总利润145.00毛利
215.00毛损
-70.00
利润因子
3.07期待收益
18.13

绝对回撤
61.00Maximum drawdown
70.00 (6.11%)相对回撤
6.11% (70.00)

交易总数
8卖出仓位 (% 获胜)5 (100.00%)买入仓位 (% 获胜) 3 (66.67%)

获利交易 (% 总数) 7 (87.50%)亏损交易 (% 总数l)1 (12.50%)
最大获利交易138.00亏损交易-70.00
平均获利交易30.71亏损交易-70.00
最大连续获胜 (资金利润) 7 (215.00)连续亏损 (亏损资金)1 (-70.00)
最大连续获利 (获胜次数)215.00 (7)连续亏损 (失败次数)-70.00 (1)
平均连续获胜7连续亏损1


通过这种方法, "prophesy" 可以在交易中用作好的对冲方案而不仅仅是日内交易.

本文译自 MetaQuotes Software Corp. 撰写的俄文原文
官方代码: https://www.mql5.com/ru/code/8595

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