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- 2016.03.29 13:24
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PROphet EA 包含两个相互独立的线性感知器(Perceptron).
它们中的每个都把输入烛形的属性分为两类.
Perceptron № 1 >
class № 1 : BUY 并且 class № 2: flat(平) 或者 sell SELL
Perceptron № 2 >
class № 1: SELL 并且 class № 2: flat 或者 BUY
这是 EA 的特点 - 一个感知器中不会只有BUY或者SELL的类别 !
在前12周进行了优化, 在周末分为两个阶段.
阶段 № 1:
设置变量 daBUY=true 而 daSELL=false , 权重
x1,x2,x3,x4 在 1 到 200 之间做优化, 预先设置的止损在 30 到 100 之间做优化, 第一阶段结束.
阶段 № 2:
设置变量 daBUY=false 而 daSELL=true, 权重
y1,y2,y3,y4 在 1 到 200 之间做优化, 可移动止损在 30 到 100 之间做优化.
在优化完毕之后, 把变量 daBUY 和 daSELL 设为 true.
取得的值可以用于下个 (未来的) 星期.
每个星期过去都要进行参数的调整, 方法在这里有描述.
2008年7月21日到2008年7月26日这个星期的测试结果:
策略测试器报告
PROphet
| 交易品种 | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
| 时段 | 5 Minutes (M5) 2008.07.21 00:00 - 2008.07.25 22:55 (2008.07.21 - 2008.07.26) | ||||
| 模式 | 每一订单 (最精确的方法, 基于可用的最小时段) | ||||
| 参数 | daBUY=true; x1=9; x2=29; x3=94; x4=125; slb=68; daSELL=true; y1=61; y2=100; y3=117; y4=31; sls=72; | ||||
| 测试柱数 | 2420 | 建模订单数 | 46219 | 建模质量 | 90.00% |
| 不匹配图表错误 | 12 | ||||
| 初始存款 | 1000.00 | ||||
| 总利润 | 145.00 | 毛利 | 215.00 | 毛损 | -70.00 |
| 利润因子 | 3.07 | 期待收益 | 18.13 | ||
| 绝对回撤 | 61.00 | Maximum drawdown | 70.00 (6.11%) | 相对回撤 | 6.11% (70.00) |
| 交易总数 | 8 | 卖出仓位 (% 获胜) | 5 (100.00%) | 买入仓位 (% 获胜) | 3 (66.67%) |
| 获利交易 (% 总数) | 7 (87.50%) | 亏损交易 (% 总数l) | 1 (12.50%) | ||
| 最大 | 获利交易 | 138.00 | 亏损交易 | -70.00 | |
| 平均 | 获利交易 | 30.71 | 亏损交易 | -70.00 | |
| 最大 | 连续获胜 (资金利润) | 7 (215.00) | 连续亏损 (亏损资金) | 1 (-70.00) | |
| 最大 | 连续获利 (获胜次数) | 215.00 (7) | 连续亏损 (失败次数) | -70.00 (1) | |
| 平均 | 连续获胜 | 7 | 连续亏损 | 1 | |
通过这种方法, "prophesy" 可以在交易中用作好的对冲方案而不仅仅是日内交易.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8595
