Fiyat artışlarının dağılımı - sayfa 5
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Çıplak artışlarla almanın ve onlarla çalışmanın çok etkili olmadığına inanıyorum. Artışların belirli bir bağlama (filtre, olaylar, koşullar) bağlanması gerekir. Onlar. teoride zaman serilerini bazı özelliklerine göre bileşenlerine ayırmak (kırmak) ve birbirinden ayrı işlemek daha doğru olacaktır. Bu işaretler şunlar olabilir:
Saf artışlar almak gerektiğini düşünüyorum. Resmi görmenizi sağlarlar. ekteki dağıtım dosyasında sunulmuştur (konuyla ilgili yukarıdaki gönderiye bakın). yaklaşık bir aylık bir veri örneği olduğunu unutmayın (bir milyondan fazla alıntı)
İşte başka ne düşünüyorum. GARCH modelleri kesinlikle iyidir, ancak bunlar sadece hipotezlerdir. Kesin bir matematiksel gerekçe yoktur.
Kesin bir gerekçe, yalnızca biri şunu söylediğinde ortaya çıkacaktır: "Ağırlıklı bir örneğin hareketli ortalamasının dağılımı veya artışların dağılımının bir t2 dağılımı olduğu belirli bir sürecin beklentisi ve varyansının başka herhangi bir tahmini, aynı zamanda bir t2'dir. -dağıtım (veya başka bir şey)" . Doğal olarak literatüre referansla.
Bu, süreci anlamada gerçek bir atılım olurdu.
Sürekli böyle birini bekliyorum - kesin öyledir :))))))
Evet, lütfen daha önce eklenmiş "kesilmiş" Excel dosyası için kusura bakmayın (Excel 97-2003 biçiminde kaydedildiğinde, verilerin çoğu kayboldu)
Şimdi "gerçek" EURUSD_Ask'ı ekliyorum.
Hala konunun özünü değiştirmiyor - yukarıda açıklanan her şey doğru ve oldukça ilginç, ancak ne yazık ki, fiyatın genel olasılık dağılımı hakkında bir fikir vermiyor, bu da kursun anlaşılmadığı anlamına geliyor. Bir kişi herhangi bir işte başarılı olmak istiyorsa olması gereken sürecin.
Pekala, bu benim tamamen kişisel, yaşlı adamın görüşü ^))) görüşüm - yanıldığıma memnun olacağım.
Samimi olarak,
İskender_K
Bu yüzden döviz kurlarının fiyat dağılımı için Lyapunov'un CPT'sinin bir benzerini getirecek birini beklemedim. :)))
Konu kapanmış sayıyorum.
Bulgular:
Ticaretin bir sonucu olarak döviz kurlarının oluşum süreci, Markovyen olmayan bir süreçtir ("hafızalı süreç" olarak adlandırılır), burada mevcut ve önceki fiyatların Student'in 2 dereceli t-dağılımı olasılığı ile ilişkili olduğu. özgürlük.
Evet... Böyle bir canavarla uğraşmak son derece zordur. Karlı tüccarlara şapka çıkarıyorum - bu sadece bir sanat.
Peki ya benim gibi basit fizikçiler-matematikçiler? Her şeyin ve her şeyin olağan ortalamasını kullanarak çözmeye çalışacağım - dağılımlar, aşırılıklar, asimetriler, vb. vb. Sovyet mühendislerinin yaptığı gibi, süreçleri bir tür çerçeveye yönlendirmeye çalışırken, önemli örnek boyutları üzerinde.
Sonuç olarak, üzerinde çalıştığım kene hikayelerini yayınlıyorum . Her biri, NDD demo hesabından herhangi bir hata ve eksiklik olmaksızın, art arda toplanan bir milyondan fazla alıntı içerir.
CADJPY
İyi şanlar!
Samimi olarak,
İskender_K