Fiyat artışlarının dağılımı - sayfa 2
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Hesaplamalarımdan özel bir örnek vereceğim.
EURJPY döviz çifti için, fiyat artışlarının dağılımı, 2 serbestlik derecesi ve ölçek faktörü (sigma) = 1,43 puan (aşırı matematiksel titizlik için özür dilerim) ile standartlaştırılmamış bir Student t-dağılımıdır. Fiyat artışlarının %95'i +-6,19 sigma tolerans aralığındadır. Bu, belirli bir numune için fiyat belirtilen aralığın ötesine geçtiğinde anlaşma yapabileceğiniz anlamına mı geliyor? Yüzdenin binde birine kadar olan hesaplamalarımın doğruluğu mantıklı mı?
Yapmadım, söylemesi zor.. İlk cevap hayır, anlaşma yapabileceğiniz anlamına gelmez. Ortalama o zaman hareketli bir ortalamanız var. seri durağan değildir, bu nedenle mevcut andan ortalamaya olan mesafenin önceki fiyat dalgalanmasına kıyasla ihmal edilebilir olacağı ortaya çıkacaktır, yani. riskler kıyaslanamaz. Eh, olduğu gibi, evet, ahır yetiştiricileri tüm bu saçmalıkları yıllardır başarısız bir şekilde yapıyorlar :)
Sormaya utanıyorum ama kime karşı hoşgörülü ? Genelde 3 sigma alıyorlar gibi görünüyor ...
Mizah anlaşıldı ve takdir edildi :)
Tolerans aralığı bir güven aralığı gibidir, ancak beklentinin tahminine değil, değerler örneğine uygulanır. Onlar. normal dağılım için hemen hemen tüm değerler +-3 sigma içindedir, ancak 2 serbestlik dereceli bir t dağılımı için resim biraz farklıdır...
Tolerans aralığı bir güven aralığı gibidir, ancak beklentinin tahminine değil, değerler örneğine uygulanır. Onlar. normal dağılım için hemen hemen tüm değerler +-3 sigma içindedir, ancak 2 serbestlik dereceli bir t dağılımı için resim biraz farklıdır...
Bu nedenle, söylenenlerin anlamını anlamak için bir dağılım grafiği yeterlidir. Genellikle bir argüman olarak gösterilir :-)
Yapmadım, söylemesi zor.. İlk cevap hayır, anlaşma yapabileceğiniz anlamına gelmez. Ortalama o zaman hareketli bir ortalamanız var. seri durağan değildir, bu nedenle mevcut andan ortalamaya olan mesafenin önceki fiyat dalgalanmasına kıyasla ihmal edilebilir olacağı ortaya çıkacaktır, yani. riskler kıyaslanamaz. Eh, evet, evet, ahır yetiştiricileri tüm bu saçmalıkları yıllardır başarısız bir şekilde yapıyorlar :)
bu GARCH modelini okumalısınız. Forex, elbette, matematik açısından bile ilginç bir şeydir - ama. Yapana kadar sonuçtan emin olmadan paramı yatırırım.
Bu nedenle, söylenenlerin anlamını anlamak için bir dağılım grafiği yeterlidir. Genellikle bir argüman olarak gösterilir :-)
yarın eklerim! Bu aşamada, fiyat artışlarının dağılımı ile fiili fiyat dağılımı arasındaki ilişkiyi anlamak istiyorum. Sonuçta, o olmalı!
Herkesin bir pozisyona 10 lota kadar giren ve girişte ilk önce 10.000 lot ve daha fazla bir bardak yiyen herkesin farklı giriş ve çıkışları olduğunu anlamalısınız. 10000 lottan pozisyon nasıl çekilir, kurumsal kurallar/algoritmalar vardır. Bazen bu "tüm izinlere sahip tek bir düğmeden" olur veya sıfırlarla hata yaparlar veya yeni yöneticinin izinleri sınırlandırılmaz, sonuç "Aniden" bir meme olarak elde edilir. Veya grafiklere bakmak ilginçse, milyonlarca doların imzalandığı bir sinyal arayın ve işlem zamanına bakın, fiyatın bu pozisyona nasıl tepki verdiğine bakın - gördünüz, bu, birinin entelektüel ve bilgisayarla sağlanmış olduğu anlamına gelir. kaynaklar gördü. Grafiğe uzun süre bakarsanız, bazen ema ve stokastikte para düğmelerine basıldığı veya basitçe basıldığı ve diğer her şeyin zihinsel mastürbasyonun külleri olduğu anlaşılıyor.
Dünya ticareti, raporlama dönemleri (herkesin farklı bir mali yılı vardır), vergiler, menkul kıymetlerin plasmanları, temettü ödemeleri para değiştirmeye mecburdur. Örneğin yen, alüminyum tarafından, geri dönüşümün derinliği, Japon entelektüel şirketlerinin finansal yapısı açısından yaklaşılabilir, ancak hiçbir şekilde Afrika dolarına yaklaşmamalısınız.
Parayı sorunsuz bir şekilde değiştirmek (daha az kayıp), yani. likiditeye sahip, düşük vasıflı yatırımcıların/tüccarların perakende piyasası oluşturuldu. Çünkü perakende tüccarların kitlesi (toplam pozisyon) fiyat için önemli hale gelir, ancak ekonomik durumla karşılaştırıldığında mantıklı değildir, o zaman durumu düzeltmek için keskin fiyat hareketleri meydana gelir. Raporlama dönemleri, vergiler vb. perakende tüccarları/yatırımcıları yönlendirebilirsiniz, herhangi bir para biriminin muhafazakar birikimine zarar veren spekülatif eylemler yönünde sermaye dengesizliği vardır - yükümlülükler zamanında, "öğle yemeğinden önce her şeyi satma" anı gelir.
Doların ne zaman yerleştirildiğine bakarsanız, fiyatın yükselmesine izin verilmediği açıktı, yani. şu anda işe yarayan tek dağıtım, pahalı parayı almak ve ardından ucuz parayı vermekti, yani. örneğin yerleştirme 1.25 oranındaysa, örneğin 1.5 veya 2.0 oranında vereceklerdir. Aynı prensip - pahalı paradan kar elde etmek için çıkışta ucuz para yatırmak. Tüm bu noktalar, küresel ekonomideki herhangi bir yeni faktörü veya mevcut faktörlerdeki değişimi mikroskop altında inceleyen, önemli bilgi işlem kaynaklarına sahip bir grup gerçekten akıllı insan ekibi tarafından değerlendirilir.
Tüm bunların arasında, perakende tüccarlar / yatırımcılar, pozisyonları önemli olmadığı sürece, piyasadan kendileri için bir şeyler ısırırlar - piyasa bu şekilde likidite için ödeme yapmaya hazırdır, aksi takdirde sarsılırlar. Birisi bir netbook'un gücüyle + zekasının herkesi yeneceği bir dağıtım bulduğuna (ve bu dünyanın geri kalanının netbook'ları bile yok) olduğuna inanırsa - bu, yaşama hakkı olan kişisel bir görüş ve uygulanabilirlik sınırları (sabahları, pazartesileri, ayın başında / sonunda), kendisinden başka kimsenin ilgilenmediği ve artık olmadığı.
Dağıtım arayışındaki başarı, bir tüccar olarak kendini tam bir entelektüel/hesaplama dışı varlık olarak kabul etmekten, pazarla çalışmanın rahat sıfır gerçeğini bulmaktan ve pazar için ihmal edilebilir hacimli bu sıfır gerçeğiyle kişisel olarak ortak olmadan çalışmaktan ibarettir.
bu GARCH modelini okumalısınız. Forex, elbette, matematik açısından bile ilginç bir şeydir - ama. Ben yapana kadar sonuçtan emin olmadan paramı yatırırım.
https://cyberleninka.ru/search?q=garch
Aslında, hesaplamalarım, serbestlik derecesi sayısı = 2 olan standartlaştırılmamış Student t-dağılımını verdi. Ölçek faktörü, standart sapmaya eşit değildir ve her bir döviz çifti için ayrı olarak hesaplanır.
Hesaplamalarınız hangi durum için yapıldı (hangi veri, kaynak, alıntı bit uzunluğu)? Sadece iki forex şirketinden gerçek alıntılardan elde edilen bu iki resim hakkında yorum yapmalarına izin verin:
Güzel gün!
Böyle. Söz verdiğim gibi, EURJPY çifti için fiyat artışlarının dağılımını yayınlıyorum.
Veriler, bir NDD demo hesabından rastgele seçilen bir komisyoncudan elde edildi. Örnek bir milyonun üzerinde kene verisidir.
Tekrarlıyorum. önünüzde tam olarak 2 serbestlik derecesine sahip standartlaştırılmamış bir t-dağılımı var. Bu çift ile diğerleri arasındaki fark sadece ölçek faktöründedir. Bunun için 1.43'e eşittir.
Şüphecilere, kendimi (yaşımdan dolayı bile) bir tür dahi olarak görmediğimi söyleyebilirim, kim tek başına Forex'in tüm sırlarını ortaya çıkaracak. Üstelik. Yazdığım her şeyin zaten bilindiğini düşünüyorum, sadece kuruluşlar bu tür bilgileri paylaşmıyor. Boş zamanımda bu dağıtımla çalışmayı başardım ve sadece bu bilgiyi insanlarla paylaşıyorum.
Şimdi, eğer Cauchy dağılımı olsaydı, hiçbir şey yapılamaz derdim. Ve düşünülmesi gereken bir şey var... Sonuçta, aslında, fiyat artışlarının dağılımı, dinamik seride fiyatın kendisinin dağılımının temelidir.
Şu anda piyasada çok sayıda forex brokeri temsil edilmektedir ve aralarında müşteriler için ciddi bir rekabet ortaya çıkmaktadır. Çeşitli ticaret koşulları sunarlar, yeni başlayanlardan bahsetmeden, kapsamlı deneyime sahip bir tüccar için bile tüm özelliklerini anlamak zor olabilir. Ayrıca, https://brokers.ru/foreks-kotirovki , olmadan başarılı bir şekilde ticaret yapmanın imkansız olduğu fiyat değişikliklerinden her zaman haberdar olmalısınız .