Piyasa Teorisi - sayfa 274
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
1. Doğruluk çerçevesinde kalmayı öneriyorum.
2. Matematiksel istatistik konusunda uzmansanız - argümanlar verin.
3. Bir kitap bulacağım ve her şeyi tam olarak belirteceğim.
kitap, bizim kadar hasta olan başkaları tarafından yaratılmıştır. Ana şey kendini yaratmaktır. ))
Sevgili Yousufkhodja! Sonuçlarını gönderebileceğiniz, resmi kurallara sahip bir ticaret sisteminiz var mı?
Sevgili Mike , teori hala nispeten genç olduğundan, buna dayanan TS, MT4 test cihazında hala test aşamasındadır. Teori sonuçlarının sonuçları, TP=SL gibi nispeten katı başlangıç koşulları altında, örnek boyutu dışında herhangi bir optimize edilmiş parametrenin yokluğu altında piyasada bir statü avantajı elde etme olasılığı açısından kontrol edilir. Mevcut fiyat C ile birlikte varlığını bu piyasa teorisi çerçevesinde gösterdiğim piyasa fiyatı P işlem görmektedir. Forex kotasyonlarının, piyasanın satıcılar ve alıcılarla mücadelesinin bir sonucu olarak dönüşümlü olarak birbirinin yerini alan R ve C fiyatlarının parçalarından (akışlarından) oluştuğu gösterildi ve kanıtlamam gerekiyor. P şu anda Boğa ise, C, Ayı şeklini alır ve bunun tersi de geçerlidir. P fiyatlarının akışı piyasayı oluşturur ve C - piyasa katılımcıları gördükleri için onu izlerler. P fiyatları kimse tarafından görülmez. Yalnızca göstergem tarafından hesaplanır ve grafikte görüntülenirler. Aşağıdaki test, piyasanın Boğalar - Al ve Ayılar - Sat tarafından yönetildiğini varsayar. Pano değiştirirken, kar ve/veya zarara rağmen tüm emirler zorla kapatılır. TP=SL=300 pp ayarlarında belirtilen stop emirlerine ulaşıldığında da pozisyonlar kapatılır (özellikle TF D1, euro/dolar için). Başka koşul veya yapılandırılabilir seçenek yoktur. 2009'un başından günümüze kadar aşağıdaki test sonuçlarından, TS'nin piyasaya göre önemli bir stat avantajı elde ettiği ve yeni piyasa teorisinin en azından geliştirilmeyi hak ettiği görülebilir (tüm işaretler, sabit lot 0.01 ):
Tarihte Barlar 2073
Simüle edilmiş keneler 27489572
Simülasyon kalitesi yok
Grafik Uyuşmazlığı Hataları 5331933
İlk depozito 2000.00
Yayılmış Akım (2)
Net kar 11163,85
Toplam kar 28364.88
Toplam kayıp -17201.04
Karlılık 1.65
6.26 kazanma beklentisi
Mutlak düşüş 7.89
Maksimum düşüş 2674,27 (%38,11)
Göreceli düşüş %51,41 (2505.03)
Toplam fırsatlar 1782
Kısa pozisyonlar (% kazandı) 890 (%59.66)
Uzun pozisyonlar (% kazandı) 892 (%59,19)
Karlı işlemler (tümünün yüzdesi) 1059 (%59,43)
İşlemleri kaybetme (tümünün yüzdesi) 723 (%40,57)
En büyük
karlı ticaret 30.63
ticaret kaybetmek -32.95
Orta
karlı ticaret 26,78
ticaret kaybetmek -23,79
En yüksek miktar
sürekli kazanç (kar) 83 (2502.99)
sürekli kayıplar (kayıp) 58 (-1521.07)
Maks.
sürekli kar (kazanç sayısı) 2502,99 (83)
sürekli kayıp (kayıp sayısı) -1521.07 (58)
Ortalama
sürekli galibiyet 14
sürekli kayıp 10
Erkard, piyasaları araştıran ünlü bir matematikçidir. Benim mütevazı matematik bilgimle kitaplar okunmalı, yazılmamalı. :)
Dinleyin - bu harika matematikçi nedir???
Bunu hiç duymadım bile, google'a baktım - Erhard Schmidt, ama 1959'da öldü ve piyasalarla hiç ilgilenmedi (ve Doğu Almanya'da yaşadı) ve matematiksel istatistik ve teoriyle bile ilgilenmedi . Ve Ludwig Erhard - ama genel olarak pratik bir ekonomistti ve piyasalarla da ilgilenmiyordu.
Hatta kimi kastettin?
Boris, saygın Yousufkhodja'ya cevap vermek yanlış ... :)
Belki de henüz takdir etmedin?
Yine, kişilik kültü, tartışılmaz otorite, işler için saygı duyulmalıdır, gözlerdeki toz, havadaki kaleler ve sabun köpüğü için değil! Ve biraz tevazu, nefret değil, ticaret teorisyeni...
In-in, tekrar test cihazı ve kase bile değil! Ne üretkenliği!
Matematiksel istatistiklerin temellerini bilen bir kişi için, matematikçi W. Eckhardt'ın ( William ) argümanları Eckhardt) oldukça ikna edicidir.
Sayfa 152, sonunda, birçoğunun yanlışlıkla matematiksel beklenti (MO) olarak adlandırdığı ortalama değer hakkında.
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Eckhardt_(tüccar)
Bu kadar detaylı bilgi için teşekkür ederiz. Size birkaç soru sorayım:
1. Hangi yayılmada test edildi?
2. Zaman çerçevesi nedir?
3. " Pano değiştirirken tüm siparişler zorla kapatılır " - yön değişikliği nasıl teşhis edilir?
4. Grafiğe göre, bu kadar büyük bir düşüş görmüyorum ... sadece en başında mı?
Kitap, s. 145ff.
Matematiksel istatistiklerin temellerini bilen bir kişi için, matematikçi W. Eckhardt'ın argümanları ( William Eckhardt) oldukça ikna edicidir.
Ve burada fiyat aralığının MO olmadığı nerede yazıyor? Fiyat serisinin sonsuz dağılımı olduğu yazılmıştır - herkes fiyat serisinin durağan olmadığını onsuz bile biliyordu.
MO'nun yokluğu nerede?
Ve ne zamandan beri asgari bir bilimsel unvanı olmayan bir kişi matematikçi oldu?
Yine, kişilik kültü, tartışılmaz otorite, işler için saygı duyulmalıdır, gözlerdeki toz, havadaki kaleler ve sabun köpüğü için değil! Ve biraz tevazu, nefret değil, ticaret teorisyeni...
In-in, tekrar test cihazı ve kase bile değil! Ne üretkenliği!
Sonra aracı aynı anda 30 parametre için optimize edecekler ....
Böyle bir TS, optimizasyon örneğine dahil edilmeyen veriler üzerinde hemen birleşmeye başlamalıdır.