Piyasa Teorisi - sayfa 175

Yeni yorum
 
Roman Shiredchenko :

Evet görüyorum... :-)

O, her zamanki gibi, KESİNLİKLE dalgasında (TF D1, alma/durdurmanın boyutu, hiç olmadığı gerçeğine yakın)...

Bu dalga üzerinde yaratmasına izin verin. En azından Martin yok. Ve malzeme var. Saygı duymak.
 
Yousufkhodja Sultonov :

Hayır, hala sonuçları bekliyorum. Bilgisayarın 1-1.5 saati için günlük 1 bar oluşur. M.b. Yapmıyorum ama sonucu bekliyorum.

Alexey, senin dediğin gibi hiçbir şey modelde ciddi ayarlamalar yapamaz. Ayrıca, bir an için araştırma yönünün doğruluğundan şüphe ettiğinizi, ancak zamanla rakiplerinizin yolunu kapattığınızı fark ettim, bu sevindirici.

Evet, bunun için varım. Ana şey, deseni kuyruktan yakalamaktır.
 
Bunda bir şey var) patlamalar gerçekten bir trend değişikliği konusunda uyarır.
 
Artyom Trishkin :

Hayır, tutanakların açılışını test etmek için öncelikle Expert Advisor'a kurulu olduğu zaman diliminde değil, belirli bir zaman diliminde çalışma eklemelisiniz.

Ve, bir şekilde, göstergenin dakikaların açılmasıyla ilgili hesaplamalarını doğru bir şekilde yayınlayacağına dair bir kesinlik yoktur - barların kapanış fiyatlarını (varsayılan olarak 20 adet) ve mevcut grafikteki mevcut fiyatı kullanır - ayrıca, bu arada , Kapat

Evet, göstergenin ayarlandığı zaman diliminin kapanış fiyatlarında çalışması ve bir tik (dakika veya her neyse) geldiğinde kapanış koşulunun test edilmesi gerekir. Bu, doğru test amacıyla geliştirme aşamasında dikkate alınmalıdır.
 
Алексей :
Evet, göstergenin ayarlandığı zaman diliminin kapanış fiyatlarında çalışması ve bir tik (dakika veya her neyse) geldiğinde kapanış koşulunun test edilmesi gerekir. Bu, doğru test amaçları için geliştirme aşamasında dikkate alınmalıdır.
Fiyatları açarak test yapıyorsanız, çubukta yalnızca dört fiyat varsa - OHLC'de gösterge bir çubuğun içinde (bir dakika bile olsa) nasıl işaretlenir?
 
JohnPawn :
Sevgili Yusufhoja, sadece açıklığa kavuşturmak için, iki diyagramı karşılaştırın, biri sizin verilerinize, diğeri ise 2010 yılı MA(20)'ye dayanıyor. Aynı anda cari fiyatla kesişme.
Kavşaklar ve tanım gereği çakışmalıdır. Sonuçta, örneğin Aslan seviyesi nedir, C ve R fiyat seviyelerinin geometrik ortalamasıdır. Tsopt (Lev) = (C * P) ^ 0,5 ve Leopar seviyesi bu seviyelerin aritmetik ortalamasıdır Csr ( Leopar) = (C+R)/2. Trend değişikliği anlarında Leo tüm fiyatları aynı seviyede toplar ve bu nedenle C=C1(Bears)=Csr(Leopard)=Csr(MA)=P=C2(Bulls)=Copt(Leo). Bu nedenle, MA seviyesi ile çakışma, bu piyasa teorisinin geçerliliğini bir kez daha doğrulamaktadır. Ve aralıklarla, bu seviyeler, yasalarının öngördüğü gibi, bilgisayar hassasiyetiyle birçok kez verilen oranlara göre tamamen farklı davranır. Bir dalgalanma ve keneler içindeki ortalama değerlerinden önemli bir sapma anlarında bile, tüm seviyeler verilen itaati kesinlikle gözlemler.
 
Artyom Trishkin :
Fiyatları açarak test yapıyorsanız, çubukta yalnızca dört fiyat varsa - OHLC - gösterge bir çubuğun içinde (bir dakika bile olsa) nasıl işaretlenir?
Kodunu görmedim ama dakika çubuklarının içine bakmanın gerekli olmadığını düşünüyorum. Bir dakikalığına bir danışman yaptım, sadece açılış fiyatlarında test ettim ve örneğin saatte bir pazara girme sürecini ayarladım.

Ve mantığı öyle görünüyor ki, günde bir kez yeni bir gösterge noktası oluşuyor (20 gün boyunca izlediği için). Ve aslında, her kene üzerinde yeniden hesaplanır. Kısacası hiçbir şey net değil. Yusuf, TS'sinin mantığını kendisi açıklamalıdır.
 

Şimdiye kadar, 03.07.15 ayının başından beri TP = SL = 45pp (beş haneli) М5, euro/dolar, lot 0.01'de bu sonucu elde ettim. günümüze göre 13-20 Moskova saati 20. 07. 15:

3438 testindeki çubuklar
6761 modelli keneler
Modelleme kalitesi yok
Uyumsuz grafikler hataları 0
İlk para yatırma 1000,00
Yayılmış Akım (2)
Toplam net kar 3837,89
Brüt kar 7489,38
Brüt zarar -3651.49
Kar faktörü 2.05
Beklenen getiri 1.40
Mutlak düşüş 548.35
Maksimum düşüş 1516.56 (%41.01)
Göreceli düşüş %69.40 (1096.90)
Toplam işlem 2734
Kısa pozisyonlar (kazanılan %) 2077 (%63.17)
Uzun pozisyonlar (kazanılan %) 657 (%74.73)
Karlı işlemler (toplamın yüzdesi) 1803 (%65,95)
Zarar işlemleri (toplamın yüzdesi) 931 (%34.05)
En büyük
kâr ticareti 4.50
zarar ticareti -4,62
Ortalama
kâr ticareti 4.15
zarar ticareti -3,92
maksimum
art arda kazanç (para olarak kar) 299 (1339.74)
ardışık kayıplar (para kaybı) 229 (-1031,32)
maksimum
ardışık kar (kazanç sayısı) 1339.74 (299)
ardışık kayıp (kayıp sayısı) -1031,32 (229)
Ortalama
art arda galibiyet 55
ardışık kayıplar 29

 

Tebrikler. İyi iş.

Yusuf, lütfen fikri açıkla. Sonuç olarak ne elde edeceksiniz?

Hepimiz empati kurduğumuzdan, zaten sonuçların ve harika sonuçların var, ama bu ne anlama geliyor?

Örneğin. Günlük barı inceliyoruz ve son gün için gerçek fiyatı alıyoruz ???

Ya da hesaplama süresini 20 yıla çıkararak bir sonraki yıl için gerçek fiyatı mı alıyoruz?

Sonunda ne elde edersin. Gösterge verileri fotoğrafta görünür , ancak tahminin tarih ve saati   orada değil!!!! Kodlara ihtiyacım yok, işlemcim çekmiyor.

Mümkünse, o zaman piyasa fiyatı biçiminde, böylece veriler daha doğru olacaktır.

Örneğin EURUSD Tarih fiyatı. Mümkün mü?

saygılarımla,

Yuri.

 
Yura3512 :

Tebrikler. İyi iş.

Yusuf, lütfen fikri açıkla. Sonuç olarak ne elde edeceksiniz?

Hepimiz empati kurduğumuzdan, zaten sonuçların ve harika sonuçların var, ama bu ne anlama geliyor?

Örneğin. Günlük barı inceliyoruz ve son gün için gerçek fiyatı alıyoruz ???

Ya da hesaplama süresini 20 yıla çıkararak bir sonraki yıl için gerçek fiyatı mı alıyoruz?

Sonunda ne elde edersin. Gösterge verileri fotoğrafta görünür, ancak tahminin tarih ve saati   orada değil!!!! Kodlara ihtiyacım yok, işlemcim çekmiyor.

saygılarımla,

Yuri.

Test sonuçlarının gerçek bir hesapta onaylandığından emin olmak istiyorum.
1...168169170171172173174175176177178179180181182...288
Yeni yorum
Neden: