Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası

Forester 2020.11.17 15:14 #21291

Alexey Vyazmikin :

Dakikalar olmadan antrenmana başladım - göreceğiz.

Ayrıca 1/4 bar zamanı kullanıyorum - saat, 4 saat, gün.

Genel olarak, ahşap modellere daha önce mümkün olduğunca bölünen birçok girdi verilmesi gerektiği ortaya çıktı, yani. mümkün olan en az sayıda uygun bölmeye sahip olmalıdır.

Aleksey Vyazmikin 2020.11.17 15:26 #21292

elibrarius :

Genel olarak, ahşap modellere daha önce mümkün olduğunca bölünen birçok girdi verilmesi gerektiği ortaya çıktı, yani. mümkün olan en az sayıda uygun bölmeye sahip olmalıdır.

Kuantizasyonu kendiniz yaparsanız, evet, ancak otomasyon da orada yerleşiktir.

Yukarıdaki histogramlarda, bunlar tahminci başına sadece farklı sayıda kuantumdur, nihai sonucu nasıl etkilediklerini görebilirsiniz.

Değerli bilgi dizilerini ayrı bir öngörücü kuantum biçiminde çıkarırsanız, bu çizgiyi ikili bir özellik olarak kodlayabilir ve ayrı olarak gönderebilirsiniz.

Yapay gösterge tamponları Makroekonomik göstergelere dayalı piyasa Gizli sapma

Aleksey Vyazmikin 2020.11.17 20:26 #21293

elibrarius :

Genel olarak, ahşap modellere daha önce mümkün olduğunca bölünen birçok girdi verilmesi gerektiği ortaya çıktı, yani. mümkün olan en az sayıda uygun bölmeye sahip olmalıdır.

Bakiye - Dakikalı T1 ve dakikasız T2 - ortalama sonuç: 3384/3126/3890

Hatırlama - ortalama puan: 0.0459/0.0424/0.0458

Hassasiyet - ortalama sonuç: 0.5216/0.5318/0.5389

Toplam T2'deki ortalama göstergelere göre, en kötü seçenek ortaya çıktı.

Tahmin edicilerin önemine ilişkin tabloyu açtım ve şaşırdım

Her nasılsa öğretim yöntemindeki son değişiklikleri beğenmedim, belki doğru yapmadım?

 //день недели, час = ввести через 2 предиктора sin и cos угла от полного цикла 360/7,  360/24
   double tmp[ 4 ];
   int nInd= 0 ;
   MqlDateTime dts;
   double pi= 3.1415926535897932384626433832795 ;
   for ( int buf= 0 ; buf< 2 ; buf++)
   {
       TimeToStruct ( iTime ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 0 ),dts);
       //tmp[buf]=(double)(dts.hour*60+dts.min)*360.0/1440.0;
      tmp[buf]=( double )(dts.hour* 60 +dts.min)* 360.0 / 24.0 ;
      tmp[buf]=(buf== 0 ? MathSin (tmp[ 0 ]*pi/ 180.0 ): MathCos (tmp[ 0 ]*pi/ 180.0 ));

       TimeToStruct ( iTime ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 0 ),dts);
       //tmp[buf+2]=(double)(dts.day_of_week*1440+dts.hour*60+dts.min)*360.0/10080.0;
      tmp[buf+ 2 ]=( double )dts.day_of_week* 360.0 / 7.0 ;
      tmp[buf+ 2 ]=(buf== 0 ? MathSin (tmp[ 0 ]*pi/ 180.0 ): MathCos (tmp[ 0 ]*pi/ 180.0 ));
   }

Açılan örnek

Ve bunu TimeHG sütununda gördüm - saatler var - benim hatam - tüm testleri yeniden yapmam gerekiyor.

Makine Öğrenimi ve Sinir Kimin stratejiye ihtiyacı var? Kase değil, sıradan bir

Forester 2020.11.17 20:49 #21294

Alexey Vyazmikin :

Bakiye - Dakikalı T1 ve dakikasız T2 - ortalama sonuç: 3384/3126/3890

Hatırlama - ortalama puan: 0.0459/0.0424/0.0458

Hassasiyet - ortalama sonuç: 0.5216/0.5318/0.5389

Toplam T2'deki ortalama göstergelere göre, en kötü seçenek ortaya çıktı.

Tahmin edicilerin önemine ilişkin tabloyu açtım ve şaşırdım

Her nasılsa öğretim yöntemindeki son değişiklikleri beğenmedim, belki doğru yapmadım?

Açılan örnek

Ve bunu TimeHG sütununda gördüm - saatler var - benim hatam - tüm testleri yeniden yapmam gerekiyor.

Ve dakikalarla saatler kaldı

 tmp[buf]=( double )(dts.hour* 60 +dts.min)* 360.0 / 24.0 ;

Böyle olmalı

 tmp[buf]=( double )(dts.hour)* 360.0 / 24.0 ;

TimeHG - görünüşe göre her şeyi devraldı, çünkü saatin geri kalanı kullanılmadı.

Aleksey Vyazmikin 2020.11.17 20:54 #21295

elibrarius :

Ve dakikalarla saatler kaldı

Böyle olmalı

İyi.

Aleksey Vyazmikin 2020.11.17 23:27 #21296

3 ay eğitim - tamamen denediğim eğlence uğruna - en başında eğitim. Tüm program 2014-2020.

Uzun bir süre alırsak vasat bir model elde ederiz. Bu durumda, tüm dönem için 3 aylık farklı süreler alabilirsiniz.

Burada, örneğin, eğitim dönemini görebilirsiniz - dinamiklerin olumlu olmasından önce ve sonra.

Mevcut gelecekler

Şah mat beklentisi gerçek kenelerde 6.15'i gösteriyor.

yeni bir modeli var

İlginç bir şekilde, farklıdırlar ve bu onların bir komitede bir araya getirilme potansiyelini verir. Burada beklenti matı 12.64'tür.

Aşağıda, eğitim penceresi numarasına bağlı olarak bir eğitim örneği de dahil olmak üzere hesaplanmış bir denge göstergesine sahip bir histogram bulunmaktadır - sayı ne kadar büyükse, zamanımıza o kadar yakın, örneğin 2014'ten Ekim 2020'ye kadar olduğunu hatırlatmama izin verin.

İlginçtir ki, bazı yerlerde kâr, maksimum değerden neredeyse iki kat düşer. Bu ne anlama geliyor - eğitimde daha gürültülü alanlar?

Bayesian regresyon - Bu FOREX - Trendler, Tahminler Trend ve düz stratejileri

Aleksey Vyazmikin 2020.11.18 01:31 #21297

elibrarius :

Ve dakikalarla saatler kaldı

Böyle olmalı

TimeHG - görünüşe göre her şeyi devraldı, çünkü saatin geri kalanı kullanılmadı.

Bakiye - Dakikalı T1 ve dakikasız T2 - ortalama sonuç: 4209.70/2882.50/3889.90

Hatırlama - ortalama puan: 0.0479/0.0391/0.0458

Hassasiyet - ortalama sonuç: 0,5318/0.5168/0.5389

Tahmin Edicilerin Önemi

Ortalama olarak, dakikasız seçenek (T2) birleşir.

Machine learning in trading: Azarlamak :) Bu konudaki Programcı olmayan, ancak danışman

Forester 2020.11.18 08:00 #21298

Alexey Vyazmikin :

Bakiye - Dakikalı T1 ve dakikasız T2 - ortalama sonuç: 4209.70/2882.50/3889.90

Hatırlama - ortalama puan: 0.0479/0.0391/0.0458

Hassasiyet - ortalama sonuç: 0,5318/0.5168/0.5389

Tahmin Edicilerin Önemi

Ortalama olarak, dakikasız seçenek (T2) birleşir.

Sonuç nedir?
Dakikalar toplanır.
Hangisinin daha iyi olduğuna gelince, anlamadım - sinüs ve kosinüs şeklinde zaman mı yoksa sadece gün, saat, dakika sayıları şeklinde mi?

Aleksey Vyazmikin 2020.11.18 08:07 #21299

elibrarius :
Sonuç nedir?
Dakikalar toplanır.
Hangisi daha iyi - sinüs ve kosinüs şeklinde zaman mı yoksa sadece gün, saat, dakika sayıları şeklinde mi?

Şimdiye kadar, T2'nin açıkça daha kötü olduğu ve sinüs ve kosinüsün eklenmesinin doğrusal zamanla aynı olmadığı sonucuna varabiliriz. Sayıların temsili, yani aralarındaki mesafe nedeniyle sonuçların farklı olduğunu düşünüyorum. Farklı mesafeler kümeleme ızgarasının oluşumunu etkiler - dolayısıyla tutarsızlıklar.

Beyni ticaretle ilgili bir Finansal serilerin nöro tahmini Ekonometri: bir adım ileriyi

Forester 2020.11.18 08:30 #21300

Alexey Vyazmikin :

Şimdiye kadar, T2'nin açıkça daha kötü olduğu ve sinüs ve kosinüsün eklenmesinin doğrusal zamanla aynı olmadığı sonucuna varabiliriz. Sayıların temsili, yani aralarındaki mesafe nedeniyle sonuçların farklı olduğunu düşünüyorum. Farklı mesafeler kümeleme ızgarasının oluşumunu etkiler - dolayısıyla tutarsızlıklar.

Teorik olarak - bir ağaç için aynı olmalıdır.
Gün, saat ve dakika cinsinden farklı seçeneklerin sayısı sinüs ve kosinüslerdeki seçeneklerin sayısına eşittir. Ve orada ve orada 7 gün içinde dakikada bir değişiklikle 10080 farklı değer var.
Eğitim sırasında bir çeşit randomizasyon varsa, bu fark nedeniyle mümkündür.

Ne öğrettiler, katbust?

NS için sinüs ve kosinüs kesinlikle daha iyidir, çünkü Sırada 59 ve 1 dakika olacak, sayı gösteriminde mümkün olduğunca uzaktalar. Bunu anlamak için, bir ağacın birkaç ekstra bölme yapması gerekir, belki de derinlik kısıtlamaları için bu yeterli değildir.

[Arşiv] Ticaretle ilgisi olmayan yeniden eğitim Optimizasyon Algoritmaları Şampiyonası.

Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2130