Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1786
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Yazı bomba gibi, hiçbir şey anlamadım ama ağzım açık okudum... teşekkürler!
Hatta birçok rastgele kuralın bir tür genel yapıya yakınsaması durumunda, sadece farklı şekillerde, o zaman rastgele orman algoritması ile bir analoji kurabileceğimiz fikri bile ortaya çıktı, yaratıcıları birçok test yaptı ve hiçbirinin olmadığı ortaya çıktı. kuralların oluşum veya bozulma sırası, sadece Aptalca rastgele, her zaman benzer sonuçlar alabilirsiniz ...
Bu yüzden, örneğin, bir hafta için 5 dakikalık bir grafik alırsak ve onu belirli bir büyük kalıp - "BP" için alırsak ve içinde farklı sürgülü pencerelerle bir örnek oluşturursak (doğal olarak ölçekte normalizasyon)
Sonra ormanı bu örnek üzerinde eğitin, BP içinde bir dizi rastgele kural üretecekler.
Ardından BP'yi örneğin ölçeğine göre ölçeklendirin ve daha önce oluşturulan kendi dahili kurallarına göre BP'yi tahmin edin...
Bunlar fraktaliteyi hesaba katar ve tüm bu karşılıklı yuvalamanın işe yarayıp yaramadığını kontrol eder.
İlginç...
Varsayımlara dayalı teorilere güvenmeyin. Basit kuralların işleyişinin sonuçlarının fizik yasalarıyla benzerliği bir kanıt değil, bir varsayımdır.
Deneyebilirsin, ama kurallar bizim için rastgele. Aslında, rastgele değiller. Sonucu görmek ilginç
Varsayımlara dayalı teorilere güvenmeyin. Basit kuralların işleyişinin sonuçlarının fizik yasalarıyla benzerliği bir kanıt değil, bir varsayımdır.
Deneyebilirsin, ama kurallar bizim için rastgele. Aslında, rastgele değiller. Sonucu görmek ilginç
işe yaramadı (
nedense orman öğrenmiyor, analog yöntemiyle tanımaya çalıştım ama işe yaramadı (
işe yaramadı (
nedense orman öğrenmiyor, analog yöntemiyle tanımaya çalıştım ama işe yaramadı (
Makine öğrenimi yapmadan önce, Uzman Danışman'a ince ayar yapmak, onu geçmiş üzerinde test etmek ve performansı iyileştirmek, bir boşaltmaya yol açan kalıpları görsel olarak bulmak için yaklaşık yarım yıl harcadım - başka bir deyişle, tarihe manuel olarak ayarlama yapmakla meşguldüm. 2017'deydi ve sonunda EA'yı Şubat 2018'e kadar başlattım.
Anlamsızlık yasası ya da daha sonra karar verdiğim gibi uyum, dengeyi hemen olumsuz yöne çevirdi, proje bir hayal kırıklığı olarak kabul edildi ve kapatıldı.
2018'in sonunda tekrar bu projeye dönmeye çalıştım ve son yıl için ilginç bir sonuç gördüm.
Tekrar içmeye başladım, danışman çıkarıldı, 2019'da test cihazındaki sonuçları biraz izledikten sonra projeyi bırakmak için doğru kararı verdiğime ikna oldum.
Ve dün, ağaç yapraklarından eski modellerde neler olduğuna bakmaya karar verdim ve aynı zamanda, 2018'de son kez ayarlanmış, ancak önemli ölçüde değil, danışmana baktım.
Dürüst olmak gerekirse gözlerime inanamadım - sonuç çok iyi!
İşte tezler ve sorular:
1. Bu yöntemle oluşturulan Expert Advisor'ın neden hala ML teknolojisi kullanılarak oluşturulan Expert Advisor'dan daha kararlı olduğu ortaya çıktı.
2. Kötü ticaret dönemleri var - 2019, Si için tamamen yatay bir yıldı.
3. Expert Advisor'ı devreye alır almaz boşalmaya başlar mı?
4. Belirli bir GB/MO Modeli için en uygun olan küresel ticaret dönemini sınıflandırmak için hangi göstergeler kullanılabilir?
5. Uygun bir ticaret dönemi beklentisiyle sıfıra yakın bir yıla, hatta bir tahliyeye nasıl dayanılır?
4. Belirli bir GB/MO Modeli için en uygun olan küresel ticaret dönemini sınıflandırmak için hangi göstergeler kullanılabilir?
5. Uygun bir ticaret dönemi beklentisiyle sıfıra yakın bir yıla, hatta bir tahliyeye nasıl dayanılır?
Ana soru. Bir tane olduğunu düşünmüyorum. Bu bir çözüm. Pimleri kaldırın veya kaldırmayın.)))) Göstergelerin geçmişteki ve şu anki ortalamadan olması gerektiği çizilir. Ve ZZ'den bir şeyin oluşturulması gerekiyor. Korelasyonlar çok iyi değil. Bunun gibi, ama geride ve çok ortalama. Genel olarak, şimdilik maracuyum.
İyi için, tüm TF katsayılarına bakabilirsiniz. Pearson 33 aşırı uç, trend sayısı veya minimum/maksimum uç noktalar, ortalama oynaklık genişliği ve ortalama fiyat hızları . Şu anda veriler hakkında, artışlar dışında hiçbir şey akla gelmiyor.
Buradaki insanların bir kısmı basit yolu takip ediyor. Çok sayıda basit TS alırlar ve onları en iyi sonuca göre öğreterek en iyi şekilde kullanmaya çalışırlar, ancak yine soru, hangi enstrümanı ve segmenti eğittiğimizdir.
Henüz hizmet yok, 70'den 20'ye tüm enstrümanlarda eğitim veriyoruz))))
...
İyi için, tüm TF katsayılarına bakabilirsiniz. Pearson 33 aşırı uç, trend sayısı veya minimum/maksimum uç noktalar, ortalama oynaklık genişliği ve ortalama fiyat hızları. Şu anda veriler hakkında, artışlar dışında hiçbir şey akla gelmiyor.
...
Ben de benzer bir şey yaptım, 3Z segmentlerini uzunluklarına göre 3 gruba ayırdım ve evet, bu TS'min başarısı için iyi bir gösterge ama bu şekilde sadece geçmiş belirlenebilir ve şimdi ile ne yapılması gerektiğidir. gizem.
Ben de benzer bir şey yaptım, 3Z segmentlerini uzunluklarına göre 3 gruba ayırdım ve evet, bu TS'min başarısı için iyi bir gösterge ama bu şekilde sadece geçmiş belirlenebilir ve şimdi ile ne yapılması gerektiğidir. gizem.
3 yetmez. Ve bir şekilde tüm TF'lerin veri mantığını anlamak/tanımlamak gerekir. İyi tarafı, tarihe ilişkin tüm göstergeler belirlenmişse ve bunları bir karar kriteri olarak kullanıyorsak, yeni veriler tarihi tekrar ediyorsa her şey yolundadır, değilse de bu yeni veridir. Yeni verilerin %30'dan fazlası varsa, verilerde bir hata vardır. Onlar sadece yeterli değiller veya önemli değiller. Yoksa apothenia mı ve bağlantı yok.
Artışlar verilerle ölçülmeli ve ölçülmelidir)))) Artışa ek olarak başka bir şey istiyorum. Ancak icat edilen her şey artımlardan türetilir. Hacim kesinlikle devam ediyor, ancak hangi taraftan yaklaşacağımı bilmiyorum.
3 yetmez. Ve bir şekilde tüm TF'lerin veri mantığını anlamak/tanımlamak gerekir. İyi tarafı ise, geçmişteki tüm göstergeler belirlenmişse ve bunları bir karar kriteri olarak kullanıyorsak, yeni veri tarihi tekrar ediyorsa her şey yolundadır, değilse de bu yeni veridir. Yeni verilerin %30'dan fazlası varsa, verilerde bir hata vardır. Onlar sadece yeterli değiller veya önemli değiller. Yoksa apothenia mı ve bağlantı yok.
Artışlar verilerle ölçülmeli ve ölçülmelidir)))) Artışa ek olarak başka bir şey istiyorum. Ancak icat edilen her şey artımlardan türetilir. Hacim kesinlikle devam ediyor, ancak hangi taraftan yaklaşacağımı bilmiyorum.
Artışları saf formlarında kullanmıyorum - aslında sadece göreceli normalleştirilmiş göstergeler.
Modelin performansı için tahmin ediciler ile belirli bir modelin uygulamasının uygunluğunu belirlemek için tahmin edicileri karıştırmanın bir anlamı yoktur. Bir modelin uygunluğu, ikincisi ise TS'nin kendisini belirlemesi gerektiğini düşünüyorum. O zaman, bu tür uygun koşulları öğrenmek için etiketleme sorunu kalır ve bunun için TS'nin etkili bir şekilde çalıştığı eşiği belirlemek gerekir. Bunlar bazı göstergeler olabilir, örneğin hata dengesi ve kâr artışı ve belki başka ölçütler. Ve buna göre, sınıflandırma görünüşe göre bir hafta boyunca dakikalarca veya en azından bir gün için olmalıdır.
ancak bu şekilde yalnızca geçmiş belirlenebilir ve şimdi ile ne yapılacağı gizemdir.
burada gizem yok
1) TS için uygun dönemleri belirlemek ve uygun olmayan dönemleri belirlemek, yani aynı olağan ikili formda bir "Y" hedefi oluşturmak Y = 0000111100000
2) "Piyasanın özelliklerini" yansıtacak, adil ve önyargılı olmayan değişkenler oluşturun. DSP burada, özellikle spektral analizde yardımcı olacaktır.
DSP'den, herhangi bir karmaşıklıktaki bir sinyalin bir sinüzoid toplamı ile tanımlanabileceğini biliyoruz, bir sinüzoidin sadece üç parametresi vardır - genlik, frekans ve faz, sinüzoidlerin bu toplamı veya daha doğrusu parametreleri, sinüzoidlerin bir özelliği olarak alınabilir. pazar ve objektif olarak öyle olacak.
Bu sizin için zorsa, o zaman benim için verileri, fiyatı ve sınıflandırma için "Y" yi hazırlayabilirsiniz ve ben zaten kodu derleyeceğim ve bu konudan beri ticaret için uygun koşulları tanımanın mümkün olup olmadığını kontrol edeceğim. benim için de ilginç
Ama Y nasıl sayılır? sadece, muhtemelen kâr için en iyi seçenek değil, giriş noktası önemlidir.. Sonuçta, kâr, giriş ve çıkış arasındaki aralıktan değil, iyi bir giriş noktasından geldi.
Şu anda sadece sistemin giriş noktalarına ve piyasa parametrelerine ihtiyacımız olduğu ortaya çıktı ...
AMO'nun giriş olarak TS'den bir sinyal alacağı ve bir pozu açıp açmamaya karar vereceği ortaya çıktı.
Düşünmesi korkutucu, ama Mikha'mızın sürekli trend olduğu şey bu))