Teoriden pratiğe - sayfa 340
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
sinyal durağan ve periyodik ise, onu öldürmenin bir anlamı yoktur, çünkü bu, kalan gürültü için ayarlanan kâsedir
sinyal statik ise. gürültü daha da iyidir, NA'ya hiç gerek yoktur
Aslında ne tür bir sinyal - yazar hiç ilgilenmiyor, amacı gürültünün bir sonraki sinyal değerlerini doğru bir şekilde tahmin etmesi umuduyla gürültü bileşenini ondan izole etmektir. )))
saçmalık da ne? bu tür dizileri tahmin etmek kolay
Bu arada, burada ayrıca, trend, döngüsel ve diğer sinyal bileşenlerini çıkardıktan sonra gürültü bileşeninin izole edilmesi ve analiz edilmesinin tavsiye edildiği VR tahmini hakkında bir inceleme makalesi var...
https://pokrovka11.files.wordpress.com/2011/12/emetrix_time_series.pdf
Ortak akıl nedir...
VR'yi RNG'ye dönüştürmek, prensipte sizi bir şeyler kazanma fırsatından mahrum eder)
Kendinizle çelişiyorsunuz, " RNG (durağan değer) için ortalama ve varyansı tahmin edebilirsiniz, bunun için dağılımları incelerler" Varyans ve ortalamanın sabit olmasına rağmen soruyu kendiniz yanıtladınız.
Teoriden pratiğe geçişe layık bir son: sinyal yok, aklı başında model yok, pamm hesabı yok. Onlar da çıkışları aradı))
Alexander III'ü bekliyoruz - bizi hayal kırıklığına uğratmayacak)
Kendinizle çelişiyorsunuz, " RNG (durağan değer) için ortalama ve varyansı tahmin edebilirsiniz, bunun için dağılımları incelerler" Varyans ve ortalamanın sabit olmasına rağmen soruyu kendiniz yanıtladınız.
Çelişki yok.
RNG artışları için, ortalama artış tahmini mümkündür, bu 0'a eşit bir sabittir. Bir dizi RNG fiyatı için (bir dizi artışın bir integrali, aynı zamanda bir "rastgele yürüyüş"tür), bu 50/50 anlamına gelir. işlem yönü tahmini ve kazanma fırsatı yoktur. Bir sonraki mevcut artış için tahmin (A_K2 tarafından yazıldığı gibi) ayrıca 0 artı veya eksi birkaç standart sapmadır, bu da pratik olarak kullanılmaz.
Ancak RNG artışları basitleştirilmiş bir fiyat modeli, temel, sıfır bir yaklaşımdır.
RNG'den farklı olarak, gerçek fiyat artışlarında bir sonrakinin bir öncekine bağımlılığı vardır, yani. işlemin yönünün tahmininin 50/50'den önemli ölçüde farklı olduğu durumlar vardır. Göreviniz, fiyat artışlarında bu tür durumları bulmak ve RNG'de tanım gereği mevcut değiller.
Erlang dağılımı ile rastgele sayılar dizisini tahmin etmenin imkansız olduğu ifadesi şeklinde açık bir aşağılama ile karşı karşıya kaldığımda, forumu sonsuza kadar terk etmek zorunda kaldım.
Alexander, kişisel olarak, örneğin, dikkatinizi daha onlar hakkında bilgi sahibi olmadan önce gittiğim kasıtlı olarak yanlış yollara çekerek sizi yıllarca araştırma süresinden kurtarmaya çalışıyorum.
Bu nedenle, "forumu sonsuza kadar terk etmek", sadece kendinize zarar veriyorsunuz.
Alexander III'ü bekliyorum :)
Çelişki yok.
RNG artışları için, ortalama artış tahmini mümkündür, bu 0'a eşit bir sabittir. Bir dizi RNG fiyatı için (bir dizi artışın bir integrali, aynı zamanda bir "rastgele yürüyüş"tür), bu 50/50 anlamına gelir. işlem yönü tahmini ve kazanma fırsatı yoktur. Bir sonraki mevcut artış için tahmin (A_K2 tarafından yazıldığı gibi) ayrıca 0 artı veya eksi birkaç standart sapmadır, bu da pratik olarak kullanılmaz.
Ancak RNG artışları basitleştirilmiş bir fiyat modeli, temel, sıfır bir yaklaşımdır.
RNG'den farklı olarak, gerçek fiyat artışlarında bir sonrakinin bir öncekine bağımlılığı vardır, yani. işlemin yönünün tahmininin 50/50'den önemli ölçüde farklı olduğu durumlar vardır. Göreviniz, fiyat artışlarında bu tür durumları bulmak ve RNG'de tanım gereği mevcut değiller.
Normal dağılım altında mutlak değerdeki sapmanın 3*RMS'den az olma olasılığı 0.9973'tür. Başka bir deyişle, sapmanın mutlak değerinin standart sapmanın üç katını geçme olasılığı çok küçüktür ve 0,0027=1-0,9973 olur. Bu, bunun olabileceği zamanın sadece %0.27'si anlamına gelir.
Uygulamada: eğer çalışılan rastgele değişkenin dağılımı bilinmiyorsa, ancak koşul karşılanıyorsa, o zaman çalışılan değişken normal olarak dağılır, aksi takdirde normal dağılmaz, bu da VR'yi kanıtlar, ancak VR'den normalliği şu şekilde elde ederseniz: bazı doğrusal olmayan dönüşümün bir sonucuysa, neden bu kuralı kullanmıyorsunuz?
Normal dağılım altında mutlak değerdeki sapmanın 3*RMS'den az olma olasılığı 0.9973'tür.
Sapmalar değil, bir artış. Ancak A_K2 tek bir artışla işlem yapmaz, birçok ardışık artıştan oluşan SMA'dan yalnızca bir sapma işlemi gerçekleştirir. Bu sapmalar için kendi dağılımınızı oluşturmanız ve olasılığınızı hesaplamanız gerekir. Ve sonra, sonuçta, işlem sırasında SMA'nın kendisi değişir, bu nedenle kapanış fiyatının kârlı olup olmayacağı hala büyük bir sorudur. İyi bir kayda göre, işlem sırasında giriş fiyatından sapmaların bir dağılımını oluşturmanız gerekiyor ve bunun normalden çok tekdüzeliğe çok daha yakın olacağını varsayıyorum.
Kısacası, akışlar ve dağılımlarla ilgili tüm bu spam, ne olduğuna dair en ufak bir anlayışa sahip olmayan saf bilimsel sudur) Bizim amaçlarımız için normallik, normal olması dışında hiçbir şey anlamına gelmez)
Bu, bunun olabileceği zamanın sadece %0.27'si anlamına gelir.
peki ya bir düşünürsen? tüm bilgilerin model tarafından seçilip seçilmediğini anlamak için artıklar analiz edilir. Onlar gürültü ise, o zaman her şey yolundadır. Trend ve mevsim, homoskedastisite için öldürülür, döngüler tahmin için bırakılır. Periyodik döngü yok - tahmin yok (beklenti hariç).
Piyasada döngüler periyodik değildir, bu nedenle ARIMA'lar çalışmaz, ancak süreç belleği tamamen öldürülemediğinde ve sonraki volatilite değerleri, değişken varyans (heteroscedasticity) için GARCH'ı kullanmaya çalışır. Öncekiler
Alexander, ARCH etkisini (süreç belleği, Markovian, kalın kuyruklar) öldürmenin bir yolunu önerdi ve anlatıları hiçbir şekilde yanlış veya saçma olarak adlandırılamaz.
Piyasa sürekli hareket halindeyse: genlik, faz ve frekans değişikliği, o zaman düşüş eğilimi yardımcı olmaz, çünkü. tüm bunlar sürecin tarihi üzerinde uydurma yoluyla mümkündür, ancak piyasada mevcut ataletin bu yaklaşımın çalışmasını mümkün kıldığına inanılır, ancak kısa vadede kurallar değiştiğinde, tarihsel uydurma farklıdır. gerçeklikten. Erlang akışları (Palm akışları) tarafından VR'nin inceltilmesi şeklinde, sürecin durağan olmaması sorununu çözmek için alternatif yaklaşımlar elde etme olasılığı gerçekleşir, başka alternatif seçenekler de mümkündür.