Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 965
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ön test sonuçlarını sunmak istiyorum. Daha fazla netlik için, bunları gereksiz raporlar, grafikler, sadece net kar olmadan iki boyutlu bir tablo şeklinde sunmaya karar verdim. Bu aşamada, standart teknik göstergeler ve iHigh(..,iHighest()) ve iLow(..,iLowest()) tabanlı birkaç ilginç oran, tahmin ediciler (girdiler) olarak kullanılmıştır. Yarın doğrusal regresyon veya kanal göstergeleri gibi daha egzotik veri türleri kullanmayı denemek istiyorum. Göstergeler için herhangi bir önerisi olan varsa, onları kontrol edebilirim.
Ön test sonuçlarını sunmak istiyorum. Daha fazla netlik için, bunları gereksiz raporlar, grafikler, sadece net kar olmadan iki boyutlu bir tablo şeklinde sunmaya karar verdim. Bu aşamada, standart teknik göstergeler ve iHigh(..,iHighest()) ve iLow(..,iLowest()) tabanlı birkaç ilginç oran, tahmin ediciler (girdiler) olarak kullanılmıştır. Yarın doğrusal regresyon veya kanal göstergeleri gibi daha egzotik veri türleri kullanmayı denemek istiyorum. Göstergeler için herhangi bir önerisi olan varsa, onları kontrol edebilirim.
Sunduğunuz materyal şu şekilde geliştirilebilir:
1. 5000'in üzerinde bir girdi dosyası oluşturun (en az)
2. Bu dosyayı ikiye bölmek: 4000 ve 1000.
3. %70 - %15 - %15 arası bölümlere ayrılan 4000 için performans elde etme. (bkz. çıngırak). %70 oranında, tercihen çapraz doğrulama ile öğretiyoruz.
4. Eğitilmiş modeli dosya 1000'de kullanıyoruz.
5. Modelin performansını dört alanda da ortaya koyuyoruz.
6. Ağaç sayısına bağlı olarak hata grafiğini düzenleriz - tahmin edicilerinizde maksimum desen (ağaç) sayısını değerlendirebilirsiniz.
Materyallerinizin en önemli eksikliği, tahmincilerinizin tahmin etme yeteneğiyle ilgili düşüncelerin olmamasıdır. Rattle, bunu değerlendirmenize izin veren grafiklere sahiptir. Hedef değişkenle ilgili olmayan modelin girdisine çöp sağlamanın bir anlamı yoktur.
not.
Çabanızda çıngırak kullandıysanız, malzemelerinizin sonuçlarını KALİTATİF OLARAK iyileştirecektir. En azından 6 modeli birbiriyle karşılaştırmak mümkün olacaktır.
Gerçek işlem hacmi ile hangi tahmincileri ortaya çıkarabilirsiniz?
Temel Stratejinizde bir pencere varsa ve o da dinamikse. Bir seçenek olarak, pencerenin başlangıcı ile belirli sinyal arasındaki ses farkını ölçebilirsiniz. Delta ile aynı şey. Eğer böyle bir pencere yoksa Biriktirme/Dağıtım yöntemini kullanıp farkını almanızı öneririm ama ne kadar veri olduğunu kabul bile etmem.
Genel olarak, 11 enstrüman için Hacim ve Delta hakkında bilgi sahibi olarak, yaklaşık 177 tahminci bulmayı başardım. Gerçek hacim ve delta üzerine kurulu stokastik kendini çok iyi gösterir. Stokastik biri veya diğeri neredeyse her zaman her modelde yer alır .... IMHO !!!!
Genel olarak, veri manipülasyonunun minimum düzeyde olması gerektiğini düşünüyorum. Alabileceğiniz ilk şey, her sinyalin analiz için kendi çubuk sayısına sahip olduğu durumlarda, tercihen dinamik bir pencere olan farktır. Her sinyal benzersiz hale geldiğinden. Doğal olarak, gerçek hacme ve deltaya dayalı olarak oluşturulmuş göstergeler arasındaki farkı almak en iyisidir.
Genel olarak gerçek hacim ve delta verilerine uygulanabilir göstergelerden AD kullanıyorum çünkü hacmi fiyata bağlıyor ve çubuklar arasındaki farkı alırken alınan penceredeki tüm çubukları dikkate alıyoruz. Pencerenin ilk çubuğu ve bitiş çubuğu arasındaki basit bir farkın aksine. Bu durumda, bu iki çubuk arasındaki çubuklar dikkate alınmaz. Her ne kadar böyle bir yordayıcım olsa da ve bazen önemlidir.
Doğal olarak AD ve CumDelta stokastik fonksiyonunu oluşturuyorum.
Delta ve hacmin köklü standart sapması gibi. StDev, sözde.
Temelde her şey. Sonra verileri yaklaşık olarak çıngırakta yapıldığı gibi bir daire içinde düzenlerim. Eh, genel olarak memnun. Son model zaten birkaç gündür arka arkaya çalışıyor ve 23 işlemden sadece 6'sı kârsız ve kayıp büyük değil ve grafik kendisi için konuşuyor. Bu yüzden tavsiyelerimi dinlemeye değer olduğunu düşünüyorum....
Ve bunların hepsi 24/05/2018 tarihinden itibaren OOC'dir.
Ekleyeceğim, eğer temel stratejide bir pencere kavramı yoksa, o zaman birinci ve ikinci çubuklar (mevcut trend) ve diyelim ki birinci ve onuncu (bu küresel bir trend) arasındaki farkı alabilirsiniz. , o zaman tahmin edicilerin sayısı hemen ikiye katlanır, çünkü bir sinyal için iki fark alırsınız. Üç veya dört tane alabilirsiniz ve aynı zamanda fark, her bir sinyal için kayan pencere arasındaki fark kadar soğuk olmayan sabit sayıda çubuk arasında olacaktır.
Yine, temel stratejide dinamik bir pencere yoksa, örnek olarak herhangi bir göstergeye eklenebilir. Stokastik/10. Sinyal göründüğü anda, stokastik okumalarına bakarız, değerini ona böleriz ve tamsayı kısmını alırız, pencere aralığını 1 ila 10 çubuk arasında alırız (stokastik 10 ile 100 arasındadır). Ancak her sinyalin kendi çubuk sayısı olacaktır.
Doğal olarak, tüm bu hesaplamaların sadece verileri eğitim için kaydettiğimizde değil, aynı zamanda NN gerçek hayatta çalıştığında da yapılması gerekir, çünkü ona özel olarak eğitilecektir.
Umarım buradaki herkes, ML alanının çok ince bir araç olduğunu ve küçük bir hatanın TS'nin etkinliğinde BÜYÜK bir rol oynayabileceğini anlamıştır.
Örneğin ben zaten 15 yıldır bu alanda çalışıyorum ve en az 3-4 aydır dikkat çekici sonuçlar almayı başardım ve daha bir hafta önce verilerin hazırlanmasında bir yanlışlığı ortaya çıkardım, düzelttikten sonra OOS'ta böyle bir resim aldım. Yukarıda .... aracın gelecekte bir bütün olarak nasıl davranacağı bilinmiyor. Şu anda sonuca vardığım tek şey, Doc'tan gelen Elmnn ağlarının en iyi sonucu gösterdiği. Ekran görüntüsüne bakılırsa, R-modeli JPrediction'ın başını ve omuzlarını yukarıdan atladı ve uzak bir boşluğa koştu. Bakalım daha nasıl çalışacaklar ......
Temel Stratejinizde herhangi bir pencere varsa ve o da dinamikse. Bir seçenek olarak, pencerenin başlangıcı ile belirli sinyal arasındaki ses farkını ölçebilirsiniz. Delta ile aynı şey. Eğer böyle bir pencere yoksa Biriktirme/Dağıtım yöntemini kullanıp farkını almanızı öneririm ama ne kadar veri olduğunu kabul bile etmem.
Genel olarak, 11 enstrüman için Hacim ve Delta hakkında bilgi sahibi olarak, yaklaşık 177 tahminci bulmayı başardım. Gerçek hacim ve delta üzerine kurulu stokastik kendini çok iyi gösterir. Stokastik biri veya diğeri neredeyse her zaman her modelde yer alır .... IMHO !!!!
Cevap için teşekkürler!
Temel stratejide hacimleri hiç kullanmıyorum, çünkü Forex'te hiçbir şey taşımazlar, uzun yıllar onları tamamen aklımdan çıkardım ama hisse senedi ticaretine geçtiğimde fikirlere geri dönmeye karar verdim. hacimlerle ilgilidir.
Pencerelerim var, her türden farklı pencerem var, sadece veri penceresi için birikim yaklaşımını ve penceredeki MAC'i kullanmayı düşünüyordum (hangisini henüz bilmiyorum, ortalama penceresini artırmak için buna ihtiyacım var) ana pencerenin büyümesi) ve buna göre, histogram keskin ani yükselmeler yaparsa, MAC ile büyüme arasındaki deltaya bakın, sonra bir şekilde buna tepki verin. Başka bir deyişle, genellikle %5 - %10'luk bir artış bir durumsa ve son çubukta %30'dan fazla çarpılmışsa, bu farklı bir durumdur ve buna göre, pencerenin dışında olanı dikkate alırız. - büyük bir ses ile çarpsınlar ya da vurmasınlar - bu başka bir tahmin edicidir.
Açık ilgiyi hesaba katmak da dahil olmak üzere hacimli daha fazla seçenekle ilgileniyorum - herhangi bir fikriniz var mı? OI grafiğini görsel olarak gözlemleyerek desenler görüyorum, ancak bunları dijital bir değere bağlamak zor - sanki her gün muhasebeyi sıfırlamanız ve göstergenin dayanacağı yaklaşık seviyeler oluşturmanız gerekiyormuş gibi.
Yazdı Yazdı, sonra forum bozuldu, bu yüzden resimden okuyun, en azından yapmış olması iyi ...
Cevap için teşekkürler!
Temel stratejide hacimleri hiç kullanmıyorum, çünkü Forex'te hiçbir şey taşımazlar, uzun yıllar onları tamamen aklımdan çıkardım ama hisse senedi ticaretine geçtiğimde fikirlere geri dönmeye karar verdim. hacimlerle ilgilidir.
Pencerelerim var, her türden farklı pencerem var, sadece veri penceresi için birikim yaklaşımını ve penceredeki MAC'i kullanmayı düşünüyordum (hangisini henüz bilmiyorum, ortalama penceresini artırmak için buna ihtiyacım var) ana pencerenin büyümesi) ve buna göre, histogram keskin ani yükselmeler yaparsa, MAC ile büyüme arasındaki deltaya bakın, sonra bir şekilde buna tepki verin. Başka bir deyişle, genellikle %5 - %10'luk bir artış bir durumsa ve son çubukta %30'dan fazla çarpılmışsa, bu farklı bir durumdur ve buna göre, pencerenin dışında olanı dikkate alırız. - büyük bir ses ile çarpsınlar ya da vurmasınlar - bu başka bir tahmin edicidir.
Açık ilgiyi hesaba katmak da dahil olmak üzere hacimli daha fazla seçenekle ilgileniyorum - herhangi bir fikriniz var mı? OI grafiğini görsel olarak gözlemleyerek desenler görüyorum, ancak bunları dijital bir değere bağlamak zor - sanki her gün muhasebeyi sıfırlamanız ve göstergenin dayanacağı yaklaşık seviyeler oluşturmanız gerekiyormuş gibi.
OI ile ilgili verileri nereden alıyorsunuz????
Açıcıda bir hesabım var ve orada OI görüyorum, ancak sürekli olarak toplanması gerekiyor, bu yüzden şimdilik FORTS'u durdurdum. Genel olarak, yatırım getirisini kaydetmeniz ve değişimini pencerede ölçmeniz yeterlidir. YG pencereden düşerse ve hacim düşerse, kümülatif delta büyürken, bu zaten çok şey söyleyebilir. Delta + Volum + OpenInterest kompleksinde olduğunu düşünüyorum. Bu, doğru kararı vermek için oldukça yeterli olacak olan TS için aynı bilgidir, ancak CME OI hakkında henüz bir bilgi yoktur. Adamlar bir bardak yapıyorlar, bakalım o zaman OI'yi oradan çekebilecek miyiz .....
Yazdı Yazdı, sonra forum bozuldu, bu yüzden resimden okuyun, en azından yapmış olması iyi ...
Şahsen, daha küresel kalıplar olduğunu düşünüyorum - aradığım şey bu. Vadeli işlemlerden vadeli işlemlere fiyat hareketinin niteliğindeki değişiklik hakkında gerçek verilerim yok - bazı özel ölçüm göstergelerine ihtiyaç var. Şimdiye kadar, Rusya Federasyonu Merkez Bankası'nın faiz oranındaki düşüşle birlikte Si'deki eğilimin yavaşladığı ve ardından tamamen tersine döndüğü açıktır, ki bu elbette beklenen... beklemekten çekindim...
OI ile ilgili verileri nereden alıyorsunuz????
Bu göstergeyi gözlem için kullandım.
Hızlı'da (bellek çalışıyorsa) OI'yi çıkarabilirsiniz.
Şahsen, daha küresel kalıplar olduğunu düşünüyorum - aradığım şey bu. Vadeli işlemlerden vadeli işlemlere fiyat hareketinin niteliğindeki değişiklik hakkında gerçek verilerim yok - bazı özel ölçüm göstergelerine ihtiyaç var. Şimdiye kadar, Rusya Federasyonu Merkez Bankası'nın faiz oranındaki düşüşle birlikte Si'deki eğilimin yavaşladığı ve daha sonra tamamen tersine döndüğü açıktır, ki bu elbette beklenen... beklemekten çekindim...
Bu göstergeyi gözlem için kullandım.
Hızlı'da (bellek çalışıyorsa) OI'yi çıkarabilirsiniz.
MT5 için, bana gerçek zamanlı olarak 15 enstrüman için OI ile dosya yazan bir danışman yaptım. Ve evet, ben de gün içinde çok iyi bir yürüyüşçü olarak Si'yi seçtim. ROI, göstergeye yüklenir ve daha sonra bu mutfak NS'de kullanılır. MT5'teki göstergelerin işleyişindeki zorluk nedeniyle, bırakın tarihte ticaret yapmak şöyle dursun, bir danışman yazmak mümkün olmadığı için, açıcıdaki hesabın yenilenmesini bekliyorum ve ayrıca MT5'i de koyacağım. Si-shku. Programa bakılırsa, HAK kullanımının halihazırda ideal olan sistemi iyileştireceğinden eminim. Bakalım, geleceğin değişmesinden sonra, eğer TS'nin çalışması uygun istikrar seviyesinde kalırsa, o zaman FORTS'a geçiş çok uzun sürmeyecek .... Sadece birkaç dakika içinde OI'den tasarruf etmeniz gerekiyor. hafta ve başlayabilirsiniz .... Genel olarak bakalım ....