Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 318
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
ciddi misin?)) sol el sağ ile kavga ediyor?) o zaman seçimlere kim sponsor olacak vs.
http://www.rbc.ru/finances/19/10/2015/5624cf299a79472c1c14ac85
vb.
Eh, sonunda, kendileri de kayıplara uğradılar ve pazardaki tek büyük oyuncu bu değil. Rastgelelik farklı yatırım ufuklarına sahip olabilir ve her yatırım ufkunda kar ve zarar dağılımları yaklaşık olarak eşittir, örneğin E. Peters'in yazdığı gibi bir siyah kuğuya çarpma olasılığı aynıdır. Ve tekellere karşı mücadele devletin ve rekabetçi piyasanın kilit rolüdür, aksi takdirde 1000 dolara ekmek alırdık.
Problem, kontrol sinyalinin belirlenmesi problemi olarak formüle edilirse
İfade için teşekkürler. Henüz forex yönetilebilirliğine dayalı yeni bir hedef belirlemedim, ancak bu, kendime birkaç adımda koyabileceğim bir şey gibi görünüyor.
Çıkış yolu nedir?
İlk düşüncem, tamamen özgür ve bağımsız olduğu için forex'ten uzaklaşmak, kripto para biriminde ticaret yapmaktı. Ancak bir kriptonun fiyatı genellikle dolar cinsinden ifade edildiğinden, btc/usd'nin fiyatı da usd'den kötü öngörülemeyen özellikler alacaktır, bu da kötüdür. Bence kripto çaprazları ticareti yapmaya değer - örneğin btc/ltc (bitcoin-litecoin). Bazı komisyonculardan MT4'te btc/usd'ye sahip olduklarına dair bir reklam gördüm. MT5'te btc/ltc'li bir mutfak aramanıza gerek yok. En kötü durumda, doğrudan bitcoin borsasına gidebilirsiniz, ancak robotla dinlenme api'leri aracılığıyla ticaret yapmak için kendi programınızı yazmanız gerekecek.
Forex'te sınıflandırma modellerinin nasıl çalıştırılacağına dair birkaç fikir daha var. İlk olarak, mevcut kontrol tipini sınıflandırın (deneyimlerime göre, tip rastgele bir öncekine göre değişir. Hatta birkaç tane var gibi görünüyor, sadece dört parça. Ama bu doğru değil). Ayrıca her yönetim türü için eğitimli bir ticari sınıflandırıcıya sahip olmanız gerekir. Ardından ilgili sınıflandırıcının alım / satımı için bir tahmin yapın. Her nasılsa her şey çok karmaşık, bir sürü yeni bisiklete ihtiyacınız var :)
İfade için teşekkürler. Henüz forex yönetilebilirliğine dayalı yeni bir hedef belirlemedim, ancak bu, kendime birkaç adımda koyabileceğim bir şey gibi görünüyor.
İyi kurgulanmış bir problem, zaten yarı çözülmüş bir problemdir.
Sana şans diliyorum!
İfade için teşekkürler. Henüz forex yönetilebilirliğine dayalı yeni bir hedef belirlemedim, ancak bu, kendime birkaç adımda koyabileceğim bir şey gibi görünüyor.
İlk düşüncem, tamamen özgür ve bağımsız olduğu için forex'ten uzaklaşmak, kripto para biriminde ticaret yapmaktı. Ancak bir kriptonun fiyatı genellikle dolar cinsinden ifade edildiğinden, btc/usd'nin fiyatı da usd'den kötü öngörülemeyen özellikler alacaktır, bu da kötüdür. Bence kripto çaprazları ticareti yapmaya değer - örneğin btc/ltc (bitcoin-litecoin). Bazı komisyonculardan MT4'te btc/usd'ye sahip olduklarına dair bir reklam gördüm. MT5'te btc/ltc'li bir mutfak aramanıza gerek yok. En kötü durumda, doğrudan bitcoin borsasına gidebilirsiniz, ancak robotla dinlenme api'leri aracılığıyla ticaret yapmak için kendi programınızı yazmanız gerekecek.
Forex'te sınıflandırma modellerinin nasıl çalıştırılacağına dair birkaç fikir daha var. İlk olarak, mevcut kontrol tipini sınıflandırın (deneyimlerime göre, tip rastgele bir öncekine göre değişir. Hatta birkaç tane var gibi görünüyor, sadece dört parça. Ama bu doğru değil). Ayrıca her yönetim türü için eğitimli bir ticari sınıflandırıcıya sahip olmanız gerekir. Ardından uygun sınıflandırıcıyı kullanarak bir alım/satım tahmini yapın. Her nasılsa her şey çok karmaşık, bir sürü yeni bisiklete ihtiyacınız var :)
Sınıflandırma modelleri hakkında konuşursak, uzun zaman dilimlerinde yaklaşık olarak eşit tahmin yeteneğine sahip tahmin ediciler aramamız gerekir.
Şu anda, en öngörülebilir döviz çiftinin çeşitli türevleriyle karşılaştık.
Ve diğer döviz çiftlerini alırsanız. Bunu yapıyordum. EURUSD çifti için tahmin yeteneği olan döviz çiftleri var ve bu döviz çiftini hiç tahmin etmeyenler var.
Ama daha ciddi bir düşünce var.
Gerçek şu ki, döviz kuru, örneğin USD, doğrudan çeşitli makroekonomik göstergelere bağlıdır: Fed oranları, GSYİH .... Belirlediğiniz model değişikliklerinin makroekonomik göstergelerdeki değişikliklerle ilişkili olması oldukça olasıdır. Bir aylık sıklıkları var - çok hızlı. Genellikle çeyrek veya sezon.
Bu konunun tartışmasına katılan ve ilgilenen herkese selamlar! Konuyu küçük boşluklarla baştan sona okudum. Burada bazı ilginç fikirler ve fikirler var. Bu soruna bakış açımı ve yaklaşımımı, yani piyasaya nasıl yaklaşmanız gerektiğini ve ondan ne elde etmeye çalışmanız gerektiğini ifade etmek istiyorum.
Herhangi bir gösterge veya diğer teknik araçlar olmadan kendimi piyasada aşağı yukarı konumlandırmak için yeterli ticaret deneyimim var. Vizyonumu/deneyimimi matematiksel bir modele dönüştürmek için bir fikrim vardı. Tüm nüansları sayılara çevirmenin mümkün olmayacağını, her şeyden önce profesyonel programlama becerilerimin ve en önemlisi matematik, istatistik, fizik vb. alanlardaki bilgimin eksikliğini hemen anladım. Ama yine de işi üstlendi.
Sonuç olarak, piyasaya yaklaşımımı tam olarak onun tahminine yansıtan bir gösterge oluşturuldu (Şekil). Çalışmalarını kısaca anlatacağım. İlk önce, teklifler önceden işlenir, ardından iyi bir pürüzsüzlük ve minimum bükülme sayısına sahip olan "ideal" model oluşturulur. Ancak bu avantajlara sahip olan bu modelin büyük bir dezavantajı var, iyi (10-12) sayıda çubukla geride kalıyor. Bir sonraki görev, "ideal" modelin gecikmesini telafi etmekti. Hala bu sorunu çözüyorum. Ama sonuçlar var. Şek. "ideal" modelin tahmini değerlerini, Sarı - 5 bar ileride, Kırmızı - 7 bar ileride görebilirsiniz. 1 bar bile ileri gitmek mümkün değil, geçmiş verileri kullanarak birçok yanlış pozitif çıkıyor, düzgünlük bozuluyor. Onlar. Tarihten en iyi şekilde yararlandım. Benim düşünceme göre, işlem hacminden işlem gören ve düzinelerce başka enstrüman arasındaki korelasyonlara kadar değişen aşağıdaki çubukların oluşumunda çok patlayıcı bir tahmin edici karışımı yer almaktadır. (Ayrıca, ilgili bağlantıların çok kısa süreli olduğunu açıklığa kavuşturmak istiyorum, az çok uzun süreli bir bağlantı belirleyemedim).
Bütün bu çalışmalardan, piyasanın nasıl hareket ettiği hakkında kesin bir fikir oluşturdum. Biz sıradan tüccarlar, şu anda piyasanın durumu hakkında tam bilgiye sahip değiliz, onlar var, piyasayı hareket ettirenler, sürekli geri kalacağız. Ancak sıfır çubuğuna yaklaşmak bana mümkün görünüyor, ancak sıradan bir tüccarın pratikte yapamayacağı kadar kaynak ve bilgi gerektirecek.
Bu konunun tartışmasına katılan ve ilgilenen herkese selamlar! Konuyu küçük boşluklarla baştan sona okudum. Burada bazı ilginç fikirler ve fikirler var. Bu soruna bakış açımı ve yaklaşımımı, yani piyasaya nasıl yaklaşmanız gerektiğini ve ondan ne elde etmeye çalışmanız gerektiğini ifade etmek istiyorum.
Herhangi bir gösterge veya diğer teknik araçlar olmadan kendimi piyasada aşağı yukarı konumlandırmak için yeterli ticaret deneyimim var. Vizyonumu/deneyimimi matematiksel bir modele dönüştürmek için bir fikrim vardı. Tüm nüansları sayılara çevirmenin mümkün olmayacağını, her şeyden önce profesyonel programlama becerilerimin ve en önemlisi matematik, istatistik, fizik vb. alanlardaki bilgimin eksikliğini hemen anladım. Ama yine de işi üstlendi.
Sonuç olarak, piyasaya yaklaşımımı tam olarak onun tahminine yansıtan bir gösterge oluşturuldu (Şekil). Çalışmalarını kısaca anlatacağım. İlk önce, teklifler önceden işlenir, ardından iyi bir pürüzsüzlük ve minimum bükülme sayısına sahip olan "ideal" model oluşturulur. Ancak bu avantajlara sahip olan bu modelin büyük bir dezavantajı var, iyi (10-12) sayıda çubukla geride kalıyor. Bir sonraki görev, "ideal" modelin gecikmesini telafi etmekti. Hala bu sorunu çözüyorum. Ama sonuçlar var. Şek. "ideal" modelin tahmini değerlerini, Sarı - 5 bar ileride, Kırmızı - 7 bar ileride görebilirsiniz. 1 bar bile ileri gitmek mümkün değil, geçmiş verileri kullanarak birçok yanlış pozitif çıkıyor, düzgünlük bozuluyor. Onlar. Tarihten en iyi şekilde yararlandım. Benim düşünceme göre, işlem hacminden işlem gören ve düzinelerce başka enstrüman arasındaki korelasyonlara kadar değişen aşağıdaki çubukların oluşumunda çok patlayıcı bir tahmin edici karışımı yer almaktadır. (Ayrıca, ilgili bağlantıların çok kısa süreli olduğunu açıklığa kavuşturmak istiyorum, az çok uzun süreli bir bağlantı belirleyemedim).
Bütün bu çalışmalardan, piyasanın nasıl hareket ettiği hakkında kesin bir fikir oluşturdum. Biz sıradan tüccarlar, şu anda piyasanın durumu hakkında tam bilgiye sahip değiliz, onlar var, piyasayı hareket ettirenler, sürekli geri kalacağız. Ancak sıfır çubuğuna yaklaşmak bana mümkün görünüyor, ancak sıradan bir tüccarın pratikte yapamayacağı kadar kaynak ve bilgi gerektirecek.
İlginç!!!!! Göstergeniz alıntıları iyi düzeltir, ancak satırın kendisi bir tahmin taşımaz. Yani, cehennem dumanın nerede olduğu ilkesine göre gider. Kural olarak, bu tür araçlar yanlış sinyallerin sayısına karşı hassastır. Tahmin edilen değerleri nasıl elde ettiğinizi merak ediyorum????
insanlar sadece hurdalarını satmaya karar verdiler .... bir tür araba ... sinsice ... konuşmayı gerçekten sürdürmek istiyorlarmış gibi) ... şey, şey ...
Gerçek şu ki, döviz kuru, örneğin USD, doğrudan çeşitli makroekonomik göstergelere bağlıdır: Fed oranları, GSYİH .... Belirlediğiniz model değişikliklerinin makroekonomik göstergelerdeki değişikliklerle ilişkili olması oldukça olasıdır. Bir aylık sıklıkları var - çok hızlı. Genellikle çeyrek veya sezon.
Ayrıca örüntü tanımayı da denedim. Modelin özü şöyle bir şeydir - düzinelerce çubuk (kalıp) için fiyatın yükselişini ve düşüşünü alın, geçen haftalarda benzer kalıpları bulun, daha önce benzer kalıplardan sonra fiyatın nasıl davrandığını görün ve bu gözlemlere göre işlem yapın. Modelin optimizasyon için bir dizi farklı parametresi vardır, örneğin kalıbın uzunluğu (çubuk cinsinden), benzer kalıpları ararken geçmişe ne kadar gidileceği, farklı katsayılar vb.
Bu konuda mytarmailS'in önerdiği gibi, kalıpların "benzerliğini" Kartezyen mesafesi aracılığıyla belirlerim.
Eğitim için kısa bir süre, diyelim bir hafta alırsak, model parametrelerini ayarlayarak, bu süre boyunca kârın artmasını sağlayabiliriz. Ancak daha önce yazdığım gibi böyle bir model yeni veriler üzerinde rastgele değil, dönemler halinde kar ve zarar getirecektir. Artıda bir hafta, ekside bir hafta, birkaç hafta sadece yayılmada yavaş bir düşüş. Ve bu karlılık veya ciddi kayıp döngüleri bazen gelecekte, hatta aylar sonra ortaya çıkacaktır. Bu, yeni verilerin yayılmasına göre eşit ve yavaş bir şekilde birleşecek olan nöronlar veya ormanlar gibi geleneksel modellerden çok farklıdır. Bu modeli bir şekilde beğendim, gizli Forex döngülerini gösteriyor gibi görünüyor, aynı kalıplara fiyat tepkisinin nasıl kökten değiştiğini görebilirsiniz. Sonuçların rastgeleliği yerine (bir nöronda olduğu gibi), döngüsel (ama düzensiz) bozulma ve iyileşme görülür. Olağan dışı.
Yeni deneylerle daha da gizemli hale geldi - modelin parametreleriyle, örneğin bir hafta veya bir ay boyunca herhangi bir uzunluktaki verilerde karlılığını elde etmek mümkündür. Ancak, eğitim aralığı ne kadar uzun olursa olsun, yeni verilerde istikrarlı bir kazanç olmayacaktır. Eğitim için bir haftalık veri alırsak, o zaman kâr-zarar dönemleri de haftalık olacak ve bir sonraki haftanın karlı olup olmayacağını önceden bilmek mümkün değil. Eğitim için bir ay alırsak, kâr-zarar dönemleri de aylar olacaktır. Bir çeşit çöp :) Mevcut forex yönetiminin sınıflandırmasına gelince, muhtemelen bir hata yaptım, mesele bu değil, eğitim için ne kadar veri aralığı aldığıma bağlı olamaz. Nasıl çalıştığını anlamak için anlamını ve mantığını bir kenara bırakmak gerekiyor :)
Şimdiye kadar tek düşünce, kalıba dahil edilen çubukların sayısını artırmak.
Benzetme yapacak olursak, örneğin, "baş ve omuzlar" rakamı Mart'ta kâr getirdiyse ve Nisan'da birleştiyse, o zaman tek başına karar vermek için yeterli olmadığı açıktır. Ondan önceki rakamlara bakmanız gerekiyor, sonuç olarak, bir karar vermek için tarihteki üç geçmiş figürü bulmanız ve bunların kombinasyonuna karar vermeniz gerektiği ortaya çıkabilir.
Dönebilir.
Ancak bir paradoks ortaya çıkıyor - Occam'ın ilkesi, eğer modeli ticaret yapmak için artı on çubuk kalıpları kullanarak eğitebilirsem, o zaman yüz çubuk kullanmamamız gerektiğini söylüyor. Ve sonuçlarıma göre, hala gerekli olduğu ortaya çıktı.
Sonuç yok. Daha fazla forex seçmeye devam ediyorum.
İlginç!!!!! Göstergeniz alıntıları iyi düzeltir, ancak satırın kendisi bir tahmin taşımaz. Yani, cehennem dumanın nerede olduğu ilkesine göre gider. Kural olarak, bu tür araçlar yanlış sinyallerin sayısına karşı hassastır. Tahmin edilen değerleri nasıl elde ettiğinizi merak ediyorum????
Evet, yumuşatma iyi, ancak faz gecikmesi küçük değil. Yine ana fikir maksimum düzgünlük ve minimum kırık sayısı elde etmektir. Ardından, sinir ağını ve lineer regresyonu eğiterek, bu modeli geri yüklemeye çalışın, yavaş yavaş sıfır çubuğa doğru ilerlerken, düzgünlüğü korurken, faz 10-12'den sadece 7 çubuk için.
Sarı ve kırmızı çizgiler şeklindeki tahmin değerleri, amaç fonksiyonu olarak "ideal" çizgi kullanılarak sinir ağının eğitilmesiyle elde edilir ve tahmin ediciler, numuneyi genlik ve fazda örtüşen polinomlardır. Ancak "sarı" ve "kırmızı" modellerin eğitimi, "kırmızı" modeli eğitmek için bir tahmin edici olarak "sarı" modeli kullandığımız için bile biraz farklıdır. Eğitim, 1500-2000 barlık bir örnek olan AUDJPY dakika çizelgesinde gerçekleştirildi. Ortaya çıkan modeller, genlik açısından önemli bir dizi alıntıya rağmen, tüm tarih boyunca tüm zaman dilimlerinde çalışır.
Burada, piyasayı tahmin etmek için birçok seçenek öne sürüldü, ancak birçoğu, sinir ağını ne için eğiteceğine, amaç fonksiyonu ile tahmin edicilere karar veremiyordu. Bu gönderiyle, bu en zor görevi nasıl çözdüğümü göstermek istedim.
"Desen modeline karşı sinir ağı" konusuna ilişkin grafikler geldi.
Her iki model de Ekim 2016'da eurusd'un pozitif ticaretini yapmak üzere eğitildi; durmadan ve almadan sabit lot; her zaman uzun veya kısa bir ticarette; H1'de açılış fiyatlarında işlem görüyor. Grafikte işlem - bir aylık eğitim verileri dahil olmak üzere son 5 yıl.
Çapraz doğrulama olmadan eğitim modelleri, sadece fiyattan alabilecekleri maksimum karı sıkıştırdılar.
Çizelgelerde sunucunun normal tik vermediği bir yer var, bir çeşit boşaltma var, sonra yeri yok sayın.
İşte bir nöron. Çalıştığı zaman aralığını açıkça görebilirsiniz, istikrarlı bir kârı olan tek yer burası.
Ve işte örüntü tanımalı bir model. Sonuç kırmızı ama yine de nöronlardan daha iyi. Ve haftalarca kâr getirdiği pek çok dönem var. Ama sonra sızdırdı.
Güzel, ama onunla ne yapılacağı henüz belli değil.