Rastgele Akış Teorisi ve FOREX - sayfa 39
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
MS XL kullanıyorsanız daha kolay bir şey yoktur.
anlamadım bu mükemmel
Nötron
Вот и я тоже, всё время задаю такие вопросы Prival -у: ну с какого он решил, что законы рынка укладываются в систему ньютоновских дифференциальных уравнений? С чего это вдруг, цена должна быть похожа на самолёт на экране радара и двигаться как массивное тело под действием вынуждающей силы?! Пусть он даст обоснование своего подхода... До сих пор не дал. Просто, делает вид, что не замечает (не понимает) и только приводит красивые картинки и вопрошает о Матрице.
cevapladığımı düşündüm.
İşte en basit hareket modeli, denklemlerde kütle olmadığı gerçeğine dikkatinizi çekiyorum, orada ne hareket ettiği önemli değil (bir sinek, hatta bir para birimi bile). Denklemlerde sadece birinci ve ikinci türevler + gürültü
Başka bir deyişle, hıza göre türev ivmeye eşittir (değilse bana bir taş atın). Ancak ikinci denklemde, denklemi çıkarırsak denklem biraz daha karmaşık hale gelir.
, o zaman Wiener gürültüsü olacak (ve sanırım bunun var olduğunu kabul edeceksiniz). ve katkı maddesi bir korelasyon süresi olduğunu, piyasanın bir süre belirli bir yönde hareket edebileceğini gösterir.
Bu modelin nasıl elde edildiği hakkında daha fazla ayrıntı için Singer'ın "Taktik Silah Sistemleri için Performans Değerlendirmesi ve Gerçek Zamanlı Takip Filtrelerinin Seçimi" bölümünü okuyun. makaleyi ekliyorum.
Kontrol edilebilirliği hesaba katan daha gelişmiş modeller var + bu model kolayca çoklu para birimine genişletilebilir. Karşılıklı korelasyonları dikkate alınarak birinci para biriminden, ikincisinden vb. türev.
Alfa ise burada bir su altı taşı var sabit olsaydı, tüm bu forex'i çoktan yemiş olurdum -), ancak alfanın neredeyse sabit olduğu alanlar var. Değeri ACF kullanılarak hesaplanabilir.
Açıklanamayan bir şey varsa sorun, cevaplamaya çalışırım. (Yarın bir aylığına sanatoryuma gidiyorum, forumda olmayacağım)
Makaleye bakarsanız neden matris cebiri istediğimi anlayacaksınız, prensipte neredeyse her şey zaten orada, transpozisyon yapamıyorum, MQL'de dizilerin boyutunu değiştiremezsiniz veya en azından dizileri geçemezsiniz. bir işlev
Oh, gitmen üzücü - yönetici karşıtları beni sakatatlarla yiyip bitirecek :)
Aktarma, doğru yaklaşımla bir sorun olmamalıdır. Aktarma işlemi, öğelerin sayısını korur. Bu nedenle, tüm matris işlemleri iki boyutlu değil, doğrusal diziler üzerinde çalışacaksa, o zaman her şey yer değiştirme ile sırayla olacaktır. Ve dinamik doğrusal diziler, çok boyutlu olanlardan farklı olarak MQL4'te iyi bir şekilde desteklenir.
PS Bir dizüstü bilgisayar ve 3G modem satın alın / kiralayın ve tesisten ayrılmadan forumda takılın :)
Doğuştan ağır zekalılığıma göre yavaş gidebilir miyim?
Böyle.
Sürecin diferansiyel denklemlerle tanımlanması, fonksiyonel bağımlılıkların türevlenebilirliği gerekliliğine dayanır (gerektiği kadar çok kat). Bizim durumumuzda kot'un en azından ikinci türevini almamız gerekiyor... Ama kot düzgün bir fonksiyon değil! Ve birinci türevi bile almayın. Model bir kedi için uygun değil!
Peki, tamam, hadi fiyat serisini hareketli bir ortalama ile düzeltelim ve keyfi zamanlarda türevlenebilir bir eğri yapalım. Şimdi evet! Her şey yolunda...ya da değil mi? Belki de hepsi değil. Lanet bir faz gecikmesi var, ne kadar büyükse eğri o kadar düzgün olur. Bu ufkun ötesini tahmin etmek zorunda kalacağız, bunun için her zamankinden daha yüksek dereceli türevlere ihtiyacımız var. Ve vay, tahmin ufkuna yaklaşıyoruz ve eğrimizin düzgünlüğü tükeniyor. Her zaman böyle! Evet, başka türlü olamaz çünkü kendimizi bataklıktan kıl payı çıkarmaya çalışıyoruz.
Yorum.
Bu doğru. Bu nedenle Prival, alıntılarla değil, "değerlendirmeleri" ile çalışır. Ve bu tahmin, kabaca konuşursak, alıntıların uyarlanabilir filtrelenmesiyle elde edildi. Kalman tahmincisi kullanılırsa, uyarlamalı filtreleme kare sapmalar açısından minimum hata ile ilerler. Düzgünlük ve faz gecikmesi, filtrenin sırasına bağlıdır (bu, simüle edilen sisteme bağlı olabilir, zaten hatırlamıyorum). Aynı zamanda, sistemin lineer bir modeli ile sonuç olarak çalışmanın elde edildiğine dikkat edilmelidir.
Kısacası, çok az iyi var. Ama hiç yoktan iyidir.
Ben de sırayla deneyeceğim.
Bu, fiziksel sürecin, fiyat hareketinin bir modelidir. Fiyatın kendisi süreklidir, ancak fiyat verme süreci ayrıdır. Ben keneler arasında bir fiyat olduğuna inanıyorum, bu yüzden farklılaştırılabilir. Aksi halde ortaya çıkıyor - net kaybettim, dünyadaki her şey çöktü, bedeli yok.
Bu da önemlidir, bu denklemler ayrık bir biçimde de yazılabilir, bunun için matris üssünü çözmeniz gerekir, bu analitik bir çözüm bulmak için 2 şekilde yapılabilir (kesin çözüm), ancak bunun için anlamak için MQL'ye ihtiyacınız var SQRT (-1) veya formülü (6) bir güç serisine genişletin, makaleyi ekliyorum, çok uzun zaman önce Tüm Rusya okul seminerinde hızlı süreçler hakkında bir rapor hazırladım, beklenmedik bir şekilde (görünüşte) burada da işe yaradı .
Radarda veriler de kesikli olarak gelir, bu nedenle kesikli zamana geçerler ve verilerin (tekliflerin) düzenli olarak gelmediği durumlarda karar verirler.
Bu nedenle, hiçbir şeyin bir fırça ile düzeltilmesi gerekmiyor, bunun yalnızca işleme sonuçlarını kötüleştireceğine katılıyorum.
Aktarma, doğru yaklaşımla bir sorun olmamalıdır. Devir işlemi, eleman sayısını korur. Bu nedenle, tüm matris işlemleri iki boyutlu değil, doğrusal diziler üzerinde çalışacaksa, o zaman her şey yer değiştirme ile sırayla olacaktır. Ve dinamik doğrusal diziler, çok boyutlu olanlardan farklı olarak MQL4'te iyi bir şekilde desteklenir.
Lütfen aktarma prosedürünü yapın, MQL'de benim için çalışmıyor. İşte matkad'da bir örnek. Bir koşul, m ve n boyutlarının önceden bilinmemesi ve fonksiyonun tercihen ters olmamasıdır, yani. hangi dizinin devrik olduğu önemli değil, elbette tekrar tekrar çağrılmalı ve aynı anda doğru çalışmalıdır.
Ama bu doğru değil. Aslında fiyatlandırma, doğası gereği ayrı bir süreçtir. alış ve satış emirleri arasındaki denge değiştiğinde yeni bir fiyat oluşur ve bu sürekli bir süreç değildir. Onlar. ayrık bir süreçle, daha doğrusu ayrık bir sürecin ayrık zamanlı gözlemleriyle uğraşıyoruz.
Ancak, sorun büyük değil, çünkü. Tüm ayrık işlemlerde olduğu gibi, keneler ve M1 düzeyinde ayrık okumalara sahip olduğumuz ve M30 ve H1 üzerinde çalışabileceğimiz gerçeğinden kurtuluyoruz.
Ama bu doğru değil. Aslında fiyatlandırma, doğası gereği ayrı bir süreçtir. alış ve satış emirleri arasındaki denge değiştiğinde yeni bir fiyat oluşur ve bu sürekli bir süreç değildir. Onlar. ayrık bir süreçle, daha doğrusu ayrık bir sürecin ayrık zamanlı gözlemleriyle uğraşıyoruz.
Ancak, sorun büyük değil, çünkü. Tüm ayrık işlemlerde olduğu gibi, keneler ve M1 düzeyinde ayrık okumalara sahip olduğumuz ve M30 ve H1 üzerinde çalışabileceğimiz gerçeğinden kurtuluyoruz.
ve bakiye değişmezse bir bedeli var mıdır? Ya da ortadan kaybolur
Kalmanav filtreleme, değerlendirme (alıntılama) sürecinin hatalarla gidebileceğini ve ayrık zamanlarda bunların sözde gözlem sesleri olduğunu hesaba katmanıza olanak tanır.
Lütfen aktarma işlemini yapın
"Cevap için değil, ipucu için."
Çıktı, boyutu ArrayResize işlevi tarafından değiştirilebilen tek boyutlu bir dizide olduğu gibi bir matrisle çalışmaz mıydı? (Öldür ... Fortran 4'te matrislerle (ve daha önce bir yerde dile getirilen kütüphanelerle) nasıl çalıştıklarından şüphem yok)