ITL-001 Turnaround Tuesday \ EURUSD, XAUUSD, SP500 — Sonuçlar farklıdır, evrensel bir etki söz konusu değildir.
Turnaround Tuesday etkisinin test edilmesi: Pazartesi günkü günlük mum yükselişle kapanırsa Salı günü bir satış (short) pozisyonu açılır. Pazartesi günü düşüşle kapanırsa Salı günü bir alış (long) pozisyonu açılır. Temel versiyon Salı günü açılışta pozisyona girer ve işlem gününün sonunda çıkar; Stop Loss veya Take Profit kullanılmaz.
Bu hipotez özellikle ABD endeks yatırımcıları arasında oldukça popülerdir. Bu nedenle Forex ve Altın piyasalarında da geçerli olup olmadığını test etmek istedim.
Test Koşulları
- Enstrümanlar: EURUSD, XAUUSD, SP500
- Test dönemi: 2016–2026
- Giriş: Salı açılışında, Pazartesi yönünün tersine pozisyon açılması
- Temel çıkış: Salı kapanışında pozisyonun kapatılması
- Ek olarak test edilen varyasyonlar:
- ATR Filtresi
- ATR'nin bir oranı olarak Stop Loss
- Risk/Reward oranına dayalı Take Profit
Deneyin kaynak kodu açıktır.
Testleri yeniden üretmek, parametreleri değiştirmek veya fikri farklı enstrümanlarda denemek isterseniz EA CodeBase'de mevcuttur: 001 - Turnaround Tuesday
Ya da derlenmiş sürümü doğrudan indirebilirsiniz: 001_Turnaround_Tuesday.ex5
Sonuçlar
| Enstrüman | Versiyon | İşlem Sayısı | Getiri | PF | Maks. DD | Recovery |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | Temel Versiyon | 518 | -1.34% | 0.87 | 1.55% | -0.84 |
| Filtreli | 470 | -8.23% | 0.92 | 12.00% | -0.66 | |
| XAUUSD | Temel Versiyon | 496 | -2.31% | 0.93 | 7.32% | -0.29 |
| Filtreli | 470 | +38.03% | 1.08 | 26.44% | 1.11 | |
| SP500 | Temel Versiyon | 413 | +0.03% | 1.06 | 0.05% | 0.55 |
| Filtreli | 413 | +40.39% | 1.38 | 11.02% | 2.11 |
Gözlemler
Ek filtreler olmadan bu etkinin test edilen tüm enstrümanlarda neredeyse hiç var olmadığı görüldü.
EURUSD hem temel versiyonda hem de parametre optimizasyonundan sonra negatif sonuç verdi. ATR filtresi, Stop Loss ve Take Profit eklenmesi pozitif bir matematiksel beklenti oluşturmadı.
XAUUSD de temel versiyonunda kârlı değildi. Ancak volatilite filtresi ve pozisyon yönetimi eklendikten sonra sonuçlar pozitife döndü. Buna rağmen maksimum düşüş (drawdown) %26'nın üzerinde olduğu için bu avantajın dayanıklılığı ayrıca doğrulanmalıdır.
En güçlü sonuç SP500 üzerinde elde edildi. Temel versiyon neredeyse başa baş sonuç verirken, filtreli versiyon %11.02 maksimum drawdown ile +40.39% getiri sağladı. Ancak bu sonuç istikrarlı bir avantaj olarak değerlendirilemez; çünkü kârın büyük bölümü test döneminin ilk yarısında elde edilirken ikinci yarı büyük ölçüde yatay seyretmiştir.
İlginç olan nokta, temel versiyonun üç enstrümanın hiçbirinde anlamlı bir avantaj göstermemesidir. Pozitif sonuçlar yalnızca ek işlem filtreleri ve risk yönetimi kuralları uygulandıktan sonra ortaya çıkmıştır.
Sonuç
Orijinal Turnaround Tuesday hipotezi evrensel bir piyasa etkisi olarak doğrulanmamıştır.
EURUSD hem temel versiyonda hem de optimizasyon sonrasında kârsız kalmıştır.
XAUUSD ve SP500 ancak volatilite filtreleri ve pozisyon yönetimi kuralları eklendikten sonra pozitif sonuçlar üretmiştir.
Bu aşamada asıl soru kârlılık değil, optimize edilmiş parametrelerin ne kadar sağlam olduğudur.
Pozitif sonuçlar geçmiş veriler üzerinde parametre seçimi yapılarak elde edilmiştir. Bir sonraki zorunlu adım, bağımsız bir dönemde out-of-sample test yapılmasıdır. Bu olmadan gerçek bir istatistiksel avantajı geçmiş verilere aşırı uyumdan (curve fitting) güvenilir şekilde ayırmak mümkün değildir.
Bir sonraki araştırmayı kaçırmamak için projeyi takip edin
Telegram kanalı: @it_trader_ru
Telegram sohbeti: @it_trader_chat_ru
Kodu değiştirin, yeni filtreler ekleyin ve kendi fikirlerinizi test edin — kaynak kodu CodeBase'de mevcuttur.
