TEST #002 - Inside Bar / EURUSD, XAUUSD, SP500 — bir düzenlilik var, ancak beklediğim yerde değil

Inside Bar devam formasyonu hipotezinin test edilmesi

Fikir oldukça basit: Güçlü ve yönlü bir Main Bar oluştuktan sonra piyasa, onun fiyat aralığı içinde bir Signal Bar oluşturarak kısa bir duraklama yapar ve ardından hareketine Main Bar yönünde devam eder.

Test mantığı ve kurallarının ayrıntıları Telegram'daki araştırma duyurusunda yer almaktadır.

Test Koşulları

• Piyasalar: EURUSD, XAUUSD, SP500
• Zaman Dilimi: H1
• Dönem: 2020–2026
• Giriş: Main Bar'ın kapanış yönündeki kırılımı
• Filtreler: ATR, Main Bar gövde büyüklüğü, Signal Bar büyüklüğü
• Çıkış: Main Bar aralığının sabit oranları kullanılarak hesaplanan Stop Loss ve Take Profit

XAUUSD

Şekil 1. Temel ayarlarla gerçekleştirilen ilk XAUUSD H1 testi

Temel versiyon oldukça istikrarlı sonuçlar üretti.

• Profit Factor: 1.43
• Recovery Factor: 1.51

Bir diğer tutarlı gözlem Signal Bar'ın büyüklüğü ile ilgiliydi. En uygun değer Main Bar aralığının yaklaşık %50'si olarak bulundu.

ATR filtresi de benzer bir davranış gösterdi, ancak kârlılık üzerindeki etkisi çok daha sınırlı kaldı. Yaklaşık 0.6 ATR değeri, çok küçük mumları etkili bir şekilde filtrelerken kaliteli kurulumların sayısını önemli ölçüde azaltmadı.

Filtre daha da sıkılaştırıldığında işlem sayısı azaldı, ancak performansta anlamlı bir iyileşme görülmedi.

Şekil 2. XAUUSD H1 optimize edilmiş sonuç

EURUSD

Şekil 3. EURUSD H1 optimize edilmiş sonuç

Altın üzerinde iyi çalışan ayarlar, EURUSD üzerinde benzer sonuçlar üretmedi.

Daha sonra farklı bir yaklaşım denedim: Bekleyen emirlerin geçerlilik süresini 15 bara çıkardım ve filtrelerin bazı zarar eden işlemleri elemesine izin verdim.

Sonuç kârlı hale gelmiş olsa da bunu hipotezin doğrulanması olarak değerlendirmiyorum.

Bunun iki nedeni var.

• Stop Loss, Main Bar aralığının yaklaşık 1.2 katıydı. Pratikte bu, stop seviyesinin formasyonun dışına yerleştirilmesi anlamına gelir ve bu durum devam formasyonunun temel mantığıyla çelişir.
• Bekleyen emir 15 bar boyunca aktif kaldı. Bu noktada sonucun, Inside Bar formasyonundan ziyade piyasanın rastgele hareketlerinden etkilenmiş olması muhtemeldir.

EURUSD H1 için güvenilir bir istatistiksel avantaj bulunamadığını söyleyebilirim.

SP500

Altında işe yarayan ayarlar SP500 üzerinde negatif sonuç verdi.

Buna rağmen, parametrelerin farklı bir piyasa ortamında nasıl davrandığını anlamak istediğim için testlere devam ettim.

Kârlılık ile Main Bar gövde büyüklüğü arasındaki ilişki burada da görüldü, ancak altın piyasasına kıyasla daha zayıftı.

Optimizasyon sırasında beklenmedik bir yapı ortaya çıktı.

En iyi sonuçlar, Signal Bar boyutu filtresinin neredeyse devre dışı bırakıldığı ve bekleyen emir süresinin yalnızca bir bara indirildiği durumda elde edildi.

Şekil 4. SP500 H1 optimize edilmiş sonuç

Pratikte bu, Signal Bar'ın Main Bar hareketini neredeyse tamamen geri aldığı, ancak piyasanın bir sonraki mumda tekrar ilk yönüne döndüğü anlamına gelir.

Bu davranış neredeyse ayrı bir formasyon gibi görünmektedir: impuls, geri çekilme ve devam.

SP500 üzerinde en iyi sonuçları veren varyasyon bu oldu.

M15

H4 testleri, işlem sayısının yetersiz olması nedeniyle durduruldu. Bunun yerine hipotez M15 zaman diliminde değerlendirildi.

• SP500 üzerinde istikrarlı bir yapı bulunamadı.
• XAUUSD güçlü sonuçlar üretmeye devam etti.
• EURUSD M15 en ilginç vaka olarak öne çıktı.

EURUSD M15, hem geçmiş testlerde hem de forward testlerde istikrarını koruyan tek kurulum oldu.

Şekil 5. EURUSD M15 geçmiş test sonucu

Şekil 6. EURUSD M15 forward test sonucu

Sonuç

Strateji XAUUSD üzerinde umut verici sonuçlar gösterdi, ancak ek forward test verilerine hâlâ ihtiyaç duyulmaktadır.

EURUSD H1 üzerinde ikna edici bir avantaj bulunamadı.

En ilginç sonuç EURUSD M15'te elde edildi. Parametreler formasyonun temel mantığıyla tutarlı kalırken, performans hem geçmiş testlerde hem de forward testlerde korunabildi.

Bu aşamada, ileri araştırmalar için ciddi şekilde değerlendireceğim tek varyasyon EURUSD M15 olacaktır.