Test 003: Giriş faktörü olarak haftanın günü / XAUUSD, EURUSD, SP500

Haftanın gününün, bir sonraki işlem seansında fiyatın dönüş veya trend devamı gösterme olasılığını etkileyebileceği hipotezini test ettim. Fikir oldukça basit: Belirli günlerde tutarlı bir piyasa davranış modeli oluşuyorsa, bu durum sistematik bir işlem stratejisinin temeli olarak kullanılabilir.

Çalışma, XAUUSD üzerinde Perşembe gününe göre Cuma günü gerçekleşen bir dönüş formasyonunun test edilmesiyle başladı. Ardından, hem dönüş hem de trend devamı senaryoları için haftanın tüm gün kombinasyonları analiz edildi.

Test Koşulları

• Enstrüman: XAUUSD
• Zaman Dilimi: D1
• Giriş: Bir önceki güne göre dönüş veya devam yönünde pozisyon açılması
• Çıkış: Pozisyonun işlem gününün sonunda kapatılması
• Stop Loss: Yok
• Take Profit: Yok
• Filtreler: Yok
• Amaç: Risk yönetimi ve ek kuralların etkisi olmadan haftanın günü etkisini saf haliyle değerlendirmek

Sonuçlar

İlk olarak, XAUUSD üzerinde Perşembe gününün ardından gelen Cuma günündeki dönüş senaryosu, herhangi bir filtre veya ek ayar kullanılmadan test edildi.

Temel model bile pozitif bir beklenen değer ortaya koydu. Bu önemli bir noktadır; çünkü başlangıçtaki amaç maksimum kârlılığı bulmak değil, öncelikle etkinin gerçekten var olup olmadığını doğrulamaktı.

Parametre optimizasyonu sonucunda Profit Factor 1.31'e yükseldi. Ancak iyileşme nispeten sınırlı kaldı; bu da gelecekteki geliştirme potansiyelinin giriş parametrelerinden ziyade açık pozisyonların yönetiminde olabileceğini göstermektedir.

Şekil 2. XAUUSD optimize edilmiş model: Perşembe sonrası Cuma dönüş formasyonu için filtreler ve stop yönetimi uygulanmış hali

Tüm Hafta Günlerinin Test Edilmesi

Altında olumlu sonuç elde edildikten sonra, haftanın tüm gün kombinasyonları kapsamlı şekilde analiz edildi.

• Stop Loss yok;
• Take Profit yok;
• Filtre yok;
• Pozisyonlar gün sonunda kesin olarak kapatılıyor.

Bu yaklaşım, pozisyon yönetiminin etkisini ortadan kaldırarak bir sonraki günlük mum içerisinde dönüş veya devam etkisinin varlığını değerlendirmeyi mümkün kılar.

XAUUSD için başka anlamlı sonuçlar bulunamadı. Perşembe sonrası Cuma dönüşü tek güçlü formasyon olarak kaldı. Diğer gün kombinasyonlarının çoğu başa baş seviyesine yakın sonuçlar verdi veya pratik kullanım için yeterli avantaj sunmadı.

EURUSD Sonuçları

Bir sonraki analiz edilen enstrüman EURUSD oldu.

İki farklı piyasada benzer sonuçların ortaya çıkması oldukça ilgi çekici görünüyor. Bu durum henüz evrensel bir etki olduğunu kanıtlamasa da, hipotezin daha fazla enstrüman ve daha uzun tarihsel dönemler üzerinde test edilmeyi hak ettiği açıktır.

Şekil 3. EURUSD: Salı sonrası Çarşamba dönüşü.

SP500 Sonuçları

Sonuçların yapısına ayrıca dikkat çekmek gerekir. Kazanma oranı yalnızca %50 olmasına rağmen, ortalama kazanan işlem ortalama kaybeden işlemden yaklaşık %30 daha büyüktür. Sistemin pozitif beklenen değer üretmesini sağlayan da tam olarak bu farktır.

Şekil 4. SP500: Salı sonrası Çarşamba dönüşü

Gözlemler

Filtresiz temel model bile belirli gün kombinasyonlarında pozitif sonuçlar üretiyor. Bu olumlu bir işarettir; çünkü ek iyileştirmeler uygulanmadan önce bile etkinin varlığı gözlemlenebilmektedir.

İlginç bir şekilde, hem XAUUSD hem de EURUSD aynı formasyonu öne çıkardı: Perşembe sonrası Cuma dönüşü. Farklı piyasa dinamiklerine sahip bu iki enstrüman için böyle bir örtüşme dikkat çekicidir.

Buna karşılık SP500 kendi haftalık mevsimselliğini sergiledi. Bu durum, haftanın günü etkisinin büyük ölçüde ilgili piyasanın yapısına bağlı olabileceğini göstermektedir.

Sonuç

Perşembe sonrası Cuma dönüşü hem XAUUSD hem de EURUSD üzerinde doğrulanırken, SP500 için en iyi sonuç Salı sonrası Çarşamba dönüşüyle elde edildi.