Новые публикации в CodeBase
- Simple iMA Above Below Максимально облегченный код торговли по iMA (Moving Average,MA) относительно цены Close
- Статистика по дням Сбор статистики по дням недели
В статье завершим разработку объектов мультисимвольных мультипериодных стандартных индикаторов. На примере стандартного индикатора Ichimoku Kinko Hyo разберём создание сложносоставных пользовательских индикаторов, имеющих вспомогательные рисуемые буферы для отображения данных на графике.
Продолжая тему нейронных сетей, предлагаю рассмотреть сверточные нейронные сети. Данный тип нейронных сетей был разработан для поиска объектов на изображении. Рассмотрим, как он может нам помочь в работе на финансовых рынках.
Что такое тренды и какова структура рынков — трендовая или флэтовая?
Трейдеры часто говорят о трендах и флэтах, но очень не многие действительно правильно понимают что-же такое на самом деле тренд / флэт и только единицы способны внятно объяснить эти понятия. Вокруг этих базовых понятий, сложился устойчивый набор предрассудков и заблуждений. Все это несмотря на то, что для заработка необходимо понимать математический и логический смысл. В этой статье мы подробно рассмотрим, что такое тренд, что такое флэт, какова структура рынков трендовая, флэтовая или какая-то другая. Рассмотрим какая должна быть стратегия, чтобы заработать на трендовом рынке, и какая должна быть стратегия, чтобы заработать во время флэта.
Нейросети — это просто (Часть 2): Обучение и тестирование сети
В данной статье мы продолжим изучение нейронных сетей, начатое в предыдущей статье и рассмотрим пример использования в советниках созданного нами класса CNet. Рассмотрены две модели нейронной сети, которые показали схожие результаты как по времени обучения, так и по точности предсказания.
Научный подход к разработке торговых алгоритмов
В статье на примере будет рассмотрена методика разработки торговых алгоритмов при использовании последовательного научного подхода к анализу возможных закономерностей ценообразования и построения на основе этих закономерностей торговых алгоритмов.
Научный подход к разработке торговых алгоритмов
В статье на примере будет рассмотрена методика разработки торговых алгоритмов при использовании последовательного научного подхода к анализу возможных закономерностей ценообразования и построения на основе этих закономерностей торговых алгоритмов.
В статье доработаем классы библиотеки для возможности создания мультисимвольных мультипериодных стандартных индикаторов, требующих для отображения своих данных несколько индикаторных буферов.
Непрерывная скользящая оптимизация (Часть 8): Доработка программы и исправление найденных недочетов
По просьбам пользователей и читателей данного цикла статей, программа была модифицирована и теперь можно сказать, что в текущая статья содержит уже новую версию автооптимизатора. В автооптимизатор были внесены как запрашиваемые, так и новые улучшения, идеи которых пришли в момент корректировки программы.
В статье доработаем методы библиотеки для корректного отображения мультисимвольных мультипериодных стандартных индикаторов, линии которых выводятся на график текущего символа со смещением, задаваемым в настройках. А также наведём порядок в методах работы со стандартными индикаторами и уберём в область библиотеки лишний код в итоговой программе-индикаторе.