Последние статьи на MQL5.com

Эта статья — четвертая часть нашей серии статей об управлении рисками в MQL5, где мы продолжаем изучать продвинутые методы защиты и оптимизации торговых стратегий. Заложив важные основы в предыдущих статьях, теперь мы сосредоточимся на завершении всех оставшихся методов, которые были отложены в третьей части, включая функции для проверки достижения определенных уровней прибыли или убытков. Кроме того, в статье будут представлены новые ключевые события, обеспечивающие более точное и гибкое управление.

S3CE-Net в нашей интерпретации ловко переводит рынок в язык событий и фиксирует ранние импульсы, которые традиционные индикаторы просто усредняют. STFS гарантирует устойчивость обучения — модель видит данные под разными углами и не переобучается на локальных аномалиях. SSAM-блоки и OpenCL-реализация дают практическую скорость и точность, а разделение режимов обучение/эксплуатация сохраняет ресурсы в продакшене.

MQL5 предлагает безграничные возможности для разработки автоматизированных торговых систем, отвечающих вашим предпочтениям. Знаете ли вы, что он даже может выполнять сложные математические вычисления? В этой статье мы представим японский метод Heikin Ashi (Хейкен Аши) в виде автоматизированной торговой стратегии.

В данной статье мы рассмотрим, как перегрузить структурный код. Я знаю, что сначала это довольно сложно для понимания, особенно если увидеть это впервые. Очень важно, чтобы вы усвоили эти понятия и хорошо поняли их, прежде чем пытаться вникать в более сложные и проработанные вещи.

Метаэвристический алгоритм, имитирующий рост коронарных артерий в сердце человека для задач оптимизации. Использует принципы ангиогенеза (роста новых сосудов), бифуркации (разветвления) и обрезки слабых ветвей для поиска оптимальных решений в многомерном пространстве. Проверка его эффективности на широком спектре задач принесла неожиданные результаты.

В настоящей статье мы представляем стратегию лейеринга, которая сочетает индикаторы MACD и RSI со статистическими методами для автоматизации динамической торговли на MQL5. Мы исследуем архитектуру этого каскадного подхода, подробно описываем его реализацию с помощью ключевых сегментов кода и даем рекомендации читателям по тестированию на истории для оптимизации эффективности. Наконец, в заключение мы подчеркиваем потенциал стратегии и закладываем основу для дальнейших усовершенствований в автоматической торговле.

Переходим к использованию сразу нескольких экземпляров терминала на сервере, организовав простую панель управления запуском и остановкой. Теперь пришло время расширять функциональность и переходить к следующим этапам — реализации более сложных возможностей, таких как управление несколькими экземплярами, хранение состояния, интеграция с MetaTrader5 API и веб-интерфейс с полной информацией о терминалах.

В данной статье мы рассмотрим, как создавать так называемый структурный код, в котором весь контекст и способы манипулирования переменными и информацией помещаются в структуру, чтобы создать подходящий контекст для реализации любого кода. Итак, мы рассмотрим необходимость использования приватной (private) части кода, чтобы отделить то, что является общедоступным, от того, что не является таковым, соблюдая тем самым правило инкапсуляции и сохраняя контекст, для которого была создана структура данных.

В статье мы подробно рассмотрели интеграцию модуля SSAM в блок SEW‑ResNeXt, демонстрируя, как фреймворк S3CE‑Net позволяет эффективно объединять спайковое внимание с остаточными блоками. Такая архитектура обеспечивает точную обработку временных и пространственных потоков данных и высокую стабильность обучения. Модульность и гибкость компонентов упрощают расширение модели и повторное использование проверенных методов.

В этой статье мы рассмотрим, что такое структурированный код. Многие люди путают структурированный код с организованным кодом, однако между этими двумя понятиями есть разница. Об этом и будет рассказано в этой статье. Несмотря на кажущуюся сложность, которую вы почувствуете при первом знакомстве с этим типом написания кода, я постарался подойти к этому вопросу как можно проще. Но данная статья - лишь первый шаг к чему-то большему.

В настоящей статье мы автоматизируем паттерн «Голова-Плечи» на MQL5. Мы анализируем его архитектуру, реализуем советник для его обнаружения и торговли, а также тестируем результаты на истории. Этот процесс раскрывает практичный торговый алгоритм, который можно усовершенствовать.

В этой статье мы рассмотрим, как легко создать и внедрить операционную методологию для окрашивания свечей. Данная концепция высоко ценится трейдерами. При реализации такого рода вещей необходимо проявлять осторожность, чтобы бары или свечи сохраняли свой первоначальный вид и не затрудняли чтение свечи за свечой.

Market Facilitation Index (индекс облегчения рынка) — еще один индикатор Билла Вильямса, предназначенный для измерения эффективности движения цен в сочетании с объемом. Как всегда, мы рассматриваем различные паттерны этого индикатора в рамках класса сигналов Мастера и представляем ряд отчетов по тестам и результаты анализа различных паттернов.

В данной статье мы рассмотрим, как объявлять различные индикаторы графического представления, такие как DRAW_COLOR_LINE и DRAW_FILLING. Кроме того, конечно же, мы научимся строить графики по нескольким индикаторам простым, практичным и быстрым способом. Это может действительно изменить ваш взгляд на MetaTrader 5 и рынок в целом.

Приглашаем к знакомству с фреймворком S3CE-Net и его механизмами SSAM и STFS, которые точно обрабатывают спайковые события с учётом каузальности. Модель лёгкая, параллельная и умеет выявлять сложные связи во времени и пространстве.

В этой статье мы разработаем многоуровневую систему зонального восстановления в MQL5, которая использует RSI для генерации торговых сигналов. Каждый сигнал динамически добавляется в массив, что позволяет системе одновременно управлять несколькими сигналами в рамках логики зонального восстановления. Данный подход демонстрирует эффективную обработку сложных сценариев управления торговлей, сохраняя при этом масштабируемый и надежный дизайн кода.

В настоящей статье нами будет создана торговая система на MQL5, которая автоматизирует обнаружение ордер-блоков для для торговли по концепции Smart Money. Мы опишем правила стратегии, реализуем логику средствами MQL5 и интегрируем управление рисками для эффективного совершения сделок. Наконец, проведём тестирование системы на истории, чтобы оценить ее эффективность и доработать для получения оптимальных результатов.

Правилам безопасного использования индикатора не всегда легко следовать. Спокойные рыночные условия могут неожиданно приводить к появлению на индикаторе значений, которые не будут считаться торговым сигналом, что приведет к упущенным возможностям для алгоритмических трейдеров. В статье рассматривается потенциальное решение проблемы, а также создание торговых приложений, способных адаптировать свои торговые правила к имеющимся рыночным данным.

В данной статье показана практическая реализация фреймворка SEW ResNet средствами MQL5 с акцентом на прикладное применение в торговле. Двойной Bottleneck даёт возможность одновременно анализировать унитарные потоки и межканальные зависимости, не теряя градиентов при обучении. Спайковые активации с адаптивными порогами и гейты повышают устойчивость к шуму и чувствительность к новизне рынка. В тексте приведены детали реализации и результаты тестов.

Освойте возможности VWAP с помощью нашего подробного руководства! Узнайте, как интегрировать анализ VWAP в вашу торговую стратегию, используя MQL5 и Python. Получите максимально полное представление о рынке и улучшите свои торговые решения уже сегодня.

В настоящей статье мы разрабатываем советник многоуровневой системы сеточной торговли с использованием MQL5, уделяя особое внимание архитектуре и алгоритмам, лежащим в основе стратегий сеточной торговли. Мы изучим внедрение многоуровневой сетевой логики и методов управления рисками для работы в изменяющихся рыночных условиях. Наконец, приведём подробные объяснения и практические советы, которые помогут вам в создании, тестировании и совершенствовании автоматической торговой системы.

В этой статье мы рассмотрим, как реализовать расчет скользящей средней и какие меры предосторожности следует предпринять при выполнении данного расчета. Мы также поговорим о перегрузке функции OnCalculate, чтобы знать, когда и как работать с той или иной моделью.

Как обеспечить возможность удобного контроля за несколькими терминалами, на которых торгуют советники, да ещё и на разных компьютерах? Попробуем создать веб-интерфейс по управлению запуском торговых терминалов MetaTrader 5 и просмотру детальной информации о работе каждого экземпляра.

В этой статье мы создаем синтетический символ с использованием генеративно-состязательной сети (GAN), которая включает в себя генерацию реалистичных финансовых данных, имитирующих поведение реальных рыночных инструментов, таких как EURUSD. Модель GAN изучает закономерности и волатильность на основе исторических рыночных данных и создает синтетические ценовые данные с аналогичными характеристиками.

В статье представлена реализация метаэвристического алгоритма Blue Monkey, основанного на моделировании социального поведения голубых мартышек. Рассматриваются ключевые механизмы алгоритма - групповая структура популяции, следование за локальными лидерами и обновление поколений через замену худших взрослых особей лучшими детёнышами, а также анализируются результаты тестирования.

В настоящей статье мы разрабатываем советник на MQL5 для стратегии Trend Flat Momentum. Мы комбинируем пересечение двух скользящих средних с фильтрами импульса RSI и CCI для генерации торговых сигналов. Также рассказываем о тестировании на истории и потенциальных улучшениях для повышения эффективности в реальных условиях.

В этой статье мы создадим наш первый индикатор, который будет полностью практичным и функциональным. Цель не в том, чтобы показать, как создать приложение, а в том, чтобы помочь вам понять, как можно развивать собственные идеи и дать вам возможность применить их на практике безопасным, простым и практичным способом.

В статье представлена практическая реализация ключевых компонентов фреймворка SEW-ResNet средствами MQL5. Использование динамических массивов и спайковых механизмов позволяет гибко строить архитектуру модели и эффективно обрабатывать финансовые временные ряды. Предложенные решения показывают, как SEW-ResNet может оптимизировать вычисления и улучшить выделение значимых признаков.

В этой статье мы увидим, что не всегда нужно реализовывать всё каким-то определенным образом. Существуют альтернативные способы решения проблем. Для правильного понимания этой статьи необходимо понять концепции, описанные в предыдущих статьях. Представленные здесь материалы предназначены исключительно для образовательных целей. Не надо рассматривать его как окончательное приложение, целью которого не является изучение представленных здесь концепций.

В данной статье мы создаем советник на MQL5 для стратегии прорыва азиатской сессии, вычисляя максимумы и минимумы сессии и применяя фильтрацию трендов с помощью скользящей средней. Реализуем динамический дизайн объектов, определяемые пользователем входные временные параметры и надежное управление рисками. Наконец, продемонстрируем методы тестирования на истории и оптимизации для доработки программы.

Рыночно-нейтральная торговая стратегия на основе эмпирического распределения доходностей представляет альтернативу классическим методам технического анализа, заменяя прогнозирование направления цены статистическим размещением ордеров в точках вероятного достижения. Статья подробно разбирает математический аппарат расчета перцентилей, алгоритмы взвешивания объемов позиций по вероятности срабатывания и механизмы адаптации к изменению рыночных условий через экспирацию сетки. Приводится полная реализация на MQL5.

Учитывая всё, что ,было показано до настоящего момента, я думаю, что теперь мы можем начать реализовывать некое приложение для запуска какого-либо символа непосредственно на графике. Однако сначала нам нужно поговорить о довольно запутанном понятии для новичков, а именно о том, что приложения, разработанные на MQL5 и предназначенные для отображения на графике, создаются не так, как мы видели до сих пор. В этой статье мы начнем разбираться в этом немного лучше.

В настоящей статье мы создаём советника на MQL5 для определения гармонических паттернов Butterfly. Мы определяем точки разворота и проверяем уровни Фибоначчи для подтверждения паттерна. Затем визуализируем паттерн на графике и автоматически совершаем сделки при подтверждении.

В статье рассмотрим на реальных примерах процесс публикации различных типов программ для терминала в Библиотеке исходных кодов на языке MQL5.

Приглашаем к знакомству с фреймворком SEW-ResNet, который позволяет строить глубокие спайковые модели без проблем деградации и с эффективным управлением градиентами. В этой статье мы демонстрируем, как реализовать базовый спайковый нейрон и его алгоритмы средствами MQL5.

В настоящей статье мы создадим советник сеточной торговли на MQL5, использующий динамическое масштабирование лотов. Мы расскажем о разработке стратегии, реализации кода и процессе тестирования на истории. Наконец, мы поделимся ключевыми идеями и передовыми практиками по оптимизации автоматической торговой системы.

В данной статье мы попытаемся разобраться в том, почему структуры были созданы на таких языках программирования, как MQL5, а также почему в некоторых случаях структуры являются идеальным способом передачи значений между функциями и процедурами, а в других случаях они могут быть не самым лучшим способом сделать это.

Языковые модели (LLM) являются важной частью быстро развивающегося искусственного интеллекта, поэтому нам следует подумать о том, как интегрировать мощные LLM в нашу алгоритмическую торговлю. Большинству людей сложно настроить эти модели в соответствии со своими потребностями, развернуть их локально, а затем применить к алгоритмической торговле. В этой серии статей будет рассмотрен пошаговый подход к достижению этой цели.

Нейросети уже меняют подход к анализу рынков, а новые архитектуры открывают ещё больше возможностей. В статье мы завершаем работу с фреймворком SpikingBrain, который отрывает перед нами новые перспективы.

Продолжим разработку проекта Simple Candles и Adwizard, описывая нюансы использования системы контроля версий и хранилища MQL5 Algo Forge.

Алгоритм Поиска Ворона (CSA) — это элегантная метаэвристика, вдохновленная умением ворон прятать пищу и находить чужие тайники, которая решает задачи оптимизации через баланс между следованием за успешными решениями и случайным исследованием пространства поиска. Выясним, насколько алгоритм производителен.