Vertex Rebound

Vertex Rebound — советник возврата в микроканал и пробоя при всплеске волатильности (спред-чувствительная система с коротким временем удержания позиций)

Vertex Rebound — система с двойной логикой сигналов, работающая на очень коротком статистическом окне: совместимый ценовой канал пересчитывается на каждом тике по скользящей средней и индикатору полос на M1 в окне из 3 баров, что даёт советнику текущую оценку краткосрочного равновесного диапазона инструмента. На основе этого канала формируются два взаимодополняющих типа сигналов: возврат в канал, когда цена выталкивается за его пределы и ожидается движение обратно, и пробой при всплеске волатильности, когда измеренный на M1 диапазон существенно превышает свою недавнюю среднюю величину, что указывает на продолжение движения, а не на возврат. Поскольку оба типа сигналов рассчитываются из скользящей выборки собственного текущего спреда и волатильности инструмента, а не из фиксированных значений в пунктах, система самокалибруется под любой инструмент и торговую сессию — но именно поэтому транзакционные издержки здесь не побочная переменная, а прямой входной параметр самой геометрии входов и выходов.

Почему спред и комиссия — структурный элемент стратегии, а не просто издержка

Это система с коротким временем удержания позиции, по своей природе близкая к высокочастотной торговле: дистанции входа, stop-loss/take-profit и даже порог волатильности, запускающий сигнал пробоя, рассчитываются как множители от текущего скользящего среднего спреда (RangeFactor × средний спред определяет лимит волатильности; SpreadCap определяет, разрешено ли вообще открытие сделки). На практике это означает, что спред не просто вычитается из прибыли постфактум — он заложен в саму величину каждого стопа и цели, которые выставляет советник. На фиде с широким спредом тот же RangeFactor даёт пропорционально более широкие стопы и цели, что одновременно размывает статистическое преимущество, на котором построен канальный фильтр, и повышает вероятность того, что зафиксированный «всплеск» — это на самом деле шум от расширения спреда, а не реальная рыночная волатильность. Поскольку среднее время удержания сделки короткое, а частота сделок сравнительно высокая, издержка на сделку (спред + комиссия, через параметр FeeAdj) амортизируется на существенно меньшем количестве ожидаемых пунктов движения, чем это допустимо для свинг- или позиционной стратегии — именно поэтому соотношение ожидаемого преимущества к транзакционным издержкам у систем такого класса схлопывается быстрее всего именно при расширении спреда.

Практическое требование: для сохранения статистического преимущества советник должен работать на максимально узком raw/ECN-спреде, доступном для инструмента, желательно с фиксированной или объёмной комиссией, а не с комиссией, заложенной в расширенный спред. Параметр SpreadCap рекомендуется устанавливать близко к типичному raw-спреду инструмента, а не оставлять с большим запасом — избыточно мягкий SpreadCap не делает стратегию безопаснее, он лишь позволяет советнику продолжать торговать в условиях, где издержки уже превышают статистическое преимущество сигнала. Использование этой системы на стандартном счёте с наценкой в спред в периоды низкой ликвидности заведомо ухудшит результаты независимо от точности самой сигнальной логики, поскольку издержка каждой сделки масштабируется тем же самым показателем волатильности, который советник использует для принятия решения о входе.

Основные особенности

• Двойная логика входов: возврат в канал + пробой при всплеске волатильности, оба рассчитываются из текущей скользящей оценки спреда/волатильности
• Отложенные стоп-ордера с адаптивным перевыставлением по мере движения цены
• Учёт минимальных дистанций стоп-уровня/заморозки конкретного брокера
• Скользящий фильтр по спреду (SpreadCap), блокирующий новые входы
• Опциональный расчёт лота в процентах от капитала или фиксированный лот
• Опциональный трейлинг-стоп
• Встроенный самотест задержки исполнения для оценки качества исполнения у брокера/VPS
• Безопасная логика повторной модификации ордера для снижения ошибок реквот

Входные параметры

• InstanceTag — магический номер для идентификации ордеров советника
• RiskPct — процент риска от капитала для расчёта лота (0 = использовать фиксированный лот)
• BaseLot — фиксированный лот, используемый при RiskPct = 0
• LotPrecision — количество знаков после запятой при нормализации лота
• SpreadCap — максимально допустимый скользящий средний спред, в пунктах; рекомендуется устанавливать близко к типичному raw-спреду инструмента (см. пояснение о спреде/комиссии выше)
• TPPoints — дистанция тейк-профита, в пунктах
• SLPoints — дистанция стоп-лосса, в пунктах
• TrailArm — прибыль в пунктах, необходимая для начала трейлинга
• FeeAdj — корректировка комиссии, применяемая к цене входа, в пунктах; используйте это значение, чтобы отразить реальную комиссию счёта за лот
• Slippage — максимально допустимое отклонение цены при исполнении ордера
• RangeFactor — множитель скользящего среднего спреда для расчёта лимита волатильности, запускающего сигналы пробоя
• SurgePercent — на сколько процентов измеренная волатильность должна превысить лимит, чтобы сформировать сигнал пробоя
• ExpireSec — время жизни отложенного ордера до автоматического удаления
• ExecWindowMin — интервал в минутах для встроенного самотеста исполнения (0 = отключено)
• ExecCapMs — максимально допустимое среднее время исполнения, в миллисекундах, после превышения которого новые сигналы приостанавливаются
• StopsMin — минимальная дистанция стоп-уровня (в пунктах), применяется независимо от значения, сообщаемого брокером
• FreezeMin — минимальная дистанция заморозки (в пунктах), применяется независимо от значения, сообщаемого брокером
• ValidationBuffer — дополнительный запас безопасности (в пунктах), применяется только на символах верификации/валидации брокера, для предотвращения ошибок модификации во время автоматического тестирования

Рекомендации

• Используйте raw/ECN-счёт с минимально достижимым спредом + комиссией для торгуемого инструмента — это не опциональная рекомендация, а прямое условие сохранения математического ожидания стратегии, учитывая, насколько напрямую издержки встроены в её геометрию входов и выходов
• Избегайте запуска в периоды низкой ликвидности, когда спред расширяется сверх типичного значения SpreadCap
• Таймфрейм: любой (канал рассчитывается внутри на M1)
• Перед использованием на реальном счёте протестируйте на демо-счёте, чтобы убедиться, что реальные условия по спреду/комиссии у брокера соответствуют изложенным выше допущениям
• Результаты тестирования или прошлой торговли не гарантируют будущих результатов; используйте адекватное управление рисками