Vertex Rebound

Vertex Rebound — EA de reversión en micro rangos y ruptura con repunte de volatilidad (sistema sensible al spread y de posición corta)

Vertex Rebound es un sistema automatizado de doble lógica que opera con un historial estadístico muy corto: en cada tick se reconstruye un canal de precios compatible a partir de una media móvil M1 y un indicador de bandas en una ventana de 3 barras, lo que proporciona al EA una estimación en tiempo real del rango de equilibrio a corto plazo del instrumento. De este canal se derivan dos familias de señales complementarias: una entrada por reversión a la media, cuando el precio se sale del canal y se espera que vuelva a él, y una entrada por ruptura tras un repunte de volatilidad, cuando el rango M1 medido se expande mucho más allá de su media reciente, lo que indica una continuación en lugar de una reversión. Dado que ambas familias de señales se recalculan a partir de una muestra móvil del propio spread y la volatilidad recientes del instrumento, en lugar de a partir de valores fijos en pips, el sistema se autocalibra de forma inherente a cualquier instrumento y sesión en los que se ejecute; pero esto también significa que el coste de transacción no es una variable secundaria, sino uno de los datos de entrada directos para la propia geometría de entrada/salida.

Por qué el spread y la comisión son elementos estructurales de esta estrategia, y no solo un coste

Se trata de un sistema de estilo de alta frecuencia y periodo de tenencia corto: las entradas, las distancias de stop-loss/take-profit e incluso el umbral de volatilidad que activa una señal de ruptura se calculan como múltiplos delspread medio móvil en tiempo real (el «RangeFactor» multiplicado por el spread medio define el límite de volatilidad; el «SpreadCap» determina si se permite o no abrir una operación). En la práctica, esto significa que el spread no se limita a restarse de los beneficios a posteriori, sino que se integra en el cálculo del tamaño de cada stop y objetivo que establece el EA. En un feed con un spread amplio, el mismo RangeFactor produce stops y objetivos proporcionalmente más amplios, lo que diluye la ventaja estadística en la que se basa el filtro de canal y aumenta la probabilidad de que una lectura de «pico» sea en realidad solo ruido del spread en lugar de auténtica volatilidad del mercado. Dado que la duración media de las operaciones es corta y la frecuencia de las mismas es comparativamente alta, el coste por operación de ida y vuelta (diferencial + comisión, a través de la entrada FeeAdj) se amortiza en un número de pips de movimiento esperado mucho menor del que toleraría una estrategia de swing o de posición —lo cual es precisamente la razón por la que la relación entre la ventaja esperada y el coste de transacción se desploma más rápidamente, de entre todas las clases de estrategias, cuando el diferencial se amplía.

Requisito práctico: para que la ventaja del EA se mantenga intacta, debe ejecutarse con el spread bruto o de tipo ECN más ajustado disponible para el instrumento, idealmente con una comisión baja fija o basada en el volumen, en lugar de una estructura de precios con recargo en el spread, y el SpreadCap debería fijarse cerca del spread «raw» típico del instrumento, en lugar de dejarse demasiado amplio: un SpreadCap demasiado amplio no hace que la estrategia sea más segura, sino que simplemente permite que el EA siga operando en condiciones en las que su base de costes ya no respalda su ventaja. Se prevé que ejecutar este sistema en una cuenta estándar o con recargo, con un spread variable durante las sesiones de baja liquidez, degrade sustancialmente los resultados, independientemente de la precisión de la lógica de entrada, ya que el componente de coste de cada operación varía en proporción exactamente a la misma medida de volatilidad que utiliza el EA para decidir si operar o no.

Características principales

• Entradas de doble lógica: reversión a la media del canal + ruptura por repunte de volatilidad, ambas derivadas de una estimación en tiempo real y actualizada del spread y la volatilidad
• Órdenes stop pendientes con reposicionamiento adaptativo a medida que se mueve el precio
• Gestión de la distancia mínima de stop/congelación adaptada al bróker
• Filtro de spread móvil (SpreadCap) que controla las nuevas entradas
• Tamaño de lote opcional: porcentaje del capital o fijo
• Stop dinámico opcional
• Autocomprobación integrada de la latencia de ejecución para evaluar la calidad de ejecución del bróker o del VPS
• Lógica segura de reintento en la modificación de órdenes para reducir los fallos relacionados con las recotizaciones

Entradas

• InstanceTag: número mágico que identifica las órdenes del EA
• RiskPct: porcentaje de riesgo del capital utilizado para el cálculo del lote (0 = utilizar lote fijo)
• BaseLot: tamaño de lote fijo utilizado cuando RiskPct = 0
• LotPrecision: número de decimales para la normalización del lote
• SpreadCap: spread medio móvil máximo permitido, en puntos; se recomienda establecerlo cerca del spread bruto típico del instrumento (véase la nota sobre spread y comisiones más arriba)
• TPPoints: distancia del take-profit, en puntos
• SLPoints: distancia del stop-loss, en puntos
• TrailArm: distancia de beneficio (en puntos) necesaria antes de que comience el trailing
• FeeAdj: ajuste de la comisión aplicado al precio de entrada, en puntos; utilízalo para reflejar la comisión real por lote de la cuenta
• Slippage: desviación máxima permitida del precio en la ejecución de la orden
• RangeFactor: multiplicador aplicado al spread medio móvil para definir el límite de volatilidad que activa las señales de ruptura
• SurgePercent: porcentaje en el que la volatilidad medida debe superar el límite de volatilidad para activar una señal de ruptura
• ExpireSec: tiempo de vigencia de una orden pendiente antes de su caducidad automática
• ExecWindowMin: intervalo, en minutos, para la autocomprobación de ejecución integrada (0 = desactivada)
• ExecCapMs: tiempo medio máximo aceptable de ejecución, en milisegundos, antes de que se pausen las nuevas señales
• StopsMin: distancia mínima de stop (puntos) que se aplica independientemente del valor comunicado por el bróker
• FreezeMin: distancia mínima de congelación (puntos) que se aplica independientemente del valor comunicado por el bróker
• ValidationBuffer: margen de seguridad adicional (puntos), que se aplica únicamente a los símbolos de verificación/validación del bróker, para evitar errores de modificación durante las pruebas automatizadas

Recomendaciones

• Utiliza una cuenta de tipo «raw» o ECN con el spread más bajo posible más comisión para el instrumento negociado; esto no es opcional para la esperanza matemática de la estrategia, dado que el coste de transacción influye directamente en su geometría de entrada y salida
• Evita operar durante sesiones de baja liquidez en las que el spread se amplíe más allá del valor típico de SpreadCap
• Marco temporal: cualquiera (el filtro de canal se calcula internamente en M1)
• Prueba primero en una cuenta demo para confirmar que las condiciones reales de spread y comisión de tu bróker se ajustan a las hipótesis anteriores
• El rendimiento pasado o obtenido en pruebas no garantiza resultados futuros; aplique una gestión de riesgos adecuada