Vertex Rebound

Vertex Rebound – EA für Umkehrbewegungen im Mikrobereich und Ausbrüche bei Volatilitätssprüngen (spreadempfindliches System mit kurzer Haltedauer)

Vertex Rebound ist ein automatisiertes System mit doppelter Logik, das auf einem sehr kurzen statistischen Rückblick basiert: Bei jedem Tick wird anhand eines gleitenden Durchschnitts auf M1-Basis und eines Bandindikators über ein 3-Bar-Fenster ein kompatibler Preiskanal neu berechnet, wodurch der EA eine Echtzeit-Schätzung der kurzfristigen Gleichgewichtsspanne des Instruments erhält. Aus diesem Kanal werden zwei sich ergänzende Signalgruppen abgeleitet: ein Einstiegssignal zur Rückkehr zum Mittelwert, wenn der Kurs aus dem Kanal gedrückt wird und eine Rückkehr erwartet wird, sowie ein Einstiegssignal bei einem Ausbruch nach einem Volatilitätsanstieg, wenn sich die gemessene M1-Spanne deutlich über ihren jüngsten Durchschnitt hinaus ausweitet, was eher eine Fortsetzung als eine Rückkehr signalisiert. Da beide Signalfamilien nicht anhand fester Pip-Werte, sondern anhand einer rollierenden Stichprobe des aktuellen Spreads und der Volatilität des jeweiligen Instruments neu berechnet werden, kalibriert sich das System von Natur aus selbst auf jedes Instrument und jede Handelssitzung, in der es läuft – dies bedeutet jedoch auch, dass die Transaktionskosten keine Nebenvariable sind, sondern eine der direkten Eingangsgrößen für die Einstiegs- und Ausstiegsgeometrie selbst darstellen.

Warum Spread und Provision strukturelle Bestandteile dieser Strategie sind und nicht nur Kostenfaktoren

Es handelt sich um ein System mit kurzer Haltedauer im Hochfrequenzstil: Einstiegspunkte, Stop-Loss-/Take-Profit-Abstände und sogar die Volatilitätsschwelle, die ein Ausbruchssignal auslöst, werden alle als Vielfache desaktuellen gleitenden Durchschnitts-Spreads berechnet (RangeFactor × durchschnittlicher Spread definiert die Volatilitätsgrenze; SpreadCap bestimmt, ob ein Trade überhaupt eröffnet werden darf). In der Praxis bedeutet dies, dass der Spread nicht lediglich nachträglich vom Gewinn abgezogen wird – er ist vielmehr in die Dimensionierung jedes Stopps und jedes Ziels eingebettet, die der EA setzt. Bei einem Feed mit großem Spread führt derselbe RangeFactor zu proportional breiteren Stopps und Zielen, was sowohl den statistischen Vorteil, auf dem der Kanalfilter basiert, verwässert als auch die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass ein „Sprung“-Wert tatsächlich nur Spread-Rauschen und keine echte Marktvolatilität ist. Da die durchschnittliche Handelsdauer kurz und die Handelsfrequenz vergleichsweise hoch ist, werden die Kosten pro Round-Turn (Spread + Provision, über den „FeeAdj“-Eingabewert) auf weitaus weniger Pips der erwarteten Kursbewegung umgelegt, als eine Swing- oder Positionsstrategie zulassen würde – was genau der Grund dafür ist, dass das Verhältnis von erwartetem Vorteil zu Transaktionskosten bei allen Strategieklassen am schnellsten zusammenbricht, wenn sich der Spread ausweitet.

Praktische Anforderung: Damit der Vorteil des EAs erhalten bleibt, sollte er mit dem engsten für das Instrument verfügbaren Roh-/ECN-Spread ausgeführt werden, idealerweise mit volumenabhängiger oder fester niedriger Provision anstelle einer Preisgestaltung mit Aufschlag im Spread, und „SpreadCap“ sollte nahe am typischen Raw-Spread des Instruments eingestellt werden, anstatt großzügig gewährt zu werden – ein großzügiges „SpreadCap“ macht die Strategie nicht sicherer, sondern ermöglicht es dem EA lediglich, auch unter Bedingungen weiter zu handeln, unter denen seine Kostenbasis seinen Vorteil nicht mehr stützt. Der Einsatz dieses Systems auf einem Standard- oder Markup-Konto mit variablem Spread während Handelsphasen mit geringer Liquidität dürfte die Ergebnisse erheblich verschlechtern, unabhängig von der Genauigkeit der Einstiegslogik, da die Kostenkomponente jedes Handels genau mit demselben Volatilitätsmaß skaliert, das der EA verwendet, um zu entscheiden, ob er überhaupt handelt.

Hauptmerkmale

• Einstiege mit doppelter Logik: Mean-Reversion im Kanal + Ausbruch bei Volatilitätsanstieg, beide abgeleitet aus einer live aktualisierten Schätzung von Spread und Volatilität
• Pending-Stop-Orders mit adaptiver Neupositionierung bei Kursbewegungen
• Broker-spezifische Handhabung des Mindest-Stop- und Freeze-Abstands
• Rollierender Spread-Filter (SpreadCap) zur Steuerung neuer Einstiegspunkte
• Optionale Losgrößenbestimmung nach Kapitalanteil oder festem Lot
• Optionaler Trailing-Stop
• Integrierter Selbsttest zur Ausführungslatenz zur Bewertung der Ausführungsqualität von Broker/VPS
• Sichere Logik für Wiederholungsversuche bei Orderänderungen zur Reduzierung von Fehlern durch Requotes

Eingaben

• InstanceTag – Magische Zahl zur Identifizierung der Orders des EAs
• RiskPct – Risikoprozentsatz des Eigenkapitals, der für die Lot-Berechnung verwendet wird (0 = festes Lot verwenden)
• BaseLot – feste Lotgröße, die verwendet wird, wenn RiskPct = 0
• LotPrecision — Anzahl der Dezimalstellen für die Lot-Normalisierung
• SpreadCap – maximal zulässiger gleitender Durchschnittsspread in Punkten; es wird empfohlen, diesen Wert nahe am typischen Rohspread des Instruments einzustellen (siehe Hinweis zu Spread und Provision oben)
• TPPoints – Take-Profit-Abstand in Punkten
• SLPoints – Stop-Loss-Abstand in Punkten
• TrailArm – erforderliche Gewinnabstand (in Punkten), bevor das Trailing beginnt
• FeeAdj – Provisionsanpassung, die auf den Einstiegskurs angewendet wird, in Punkten; verwenden Sie diesen Wert, um die tatsächliche Provision pro Lot des Kontos widerzuspiegeln
• Slippage – maximal zulässige Kursabweichung bei der Orderausführung
• RangeFactor – Multiplikator, der auf den gleitenden Durchschnitts-Spread angewendet wird, um die Volatilitätsgrenze zu definieren, die Breakout-Signale auslöst
• SurgePercent – Prozentsatz, um den die gemessene Volatilität die Volatilitätsgrenze überschreiten muss, um ein Breakout-Signal auszulösen
• ExpireSec – Gültigkeitsdauer einer ausstehenden Order vor dem automatischen Verfall
• ExecWindowMin – Intervall in Minuten für den integrierten Selbsttest der Ausführung (0 = deaktiviert)
• ExecCapMs – maximal zulässige durchschnittliche Ausführungszeit in Millisekunden, bevor neue Signale pausiert werden
• StopsMin – Mindest-Stop-Abstand (Punkte), der unabhängig vom vom Broker gemeldeten Wert durchgesetzt wird
• FreezeMin – Mindest-Freeze-Abstand (Punkte), der unabhängig vom vom Broker gemeldeten Wert durchgesetzt wird
• ValidationBuffer – zusätzliche Sicherheitsmarge (Punkte), die nur bei Symbolen zur Broker-Überprüfung/-Validierung angewendet wird, um Änderungsfehler während automatisierter Tests zu verhindern

Empfehlungen

• Verwenden Sie ein Raw-/ECN-Konto mit dem niedrigstmöglichen Spread + Provision für das gehandelte Instrument – dies ist für die Erwartungswertberechnung der Strategie unerlässlich, da sich die Transaktionskosten direkt auf die Ein- und Ausstiegsgeometrie auswirken
• Vermeiden Sie den Handel während Sitzungen mit geringer Liquidität, in denen sich der Spread über den typischen Wert von „SpreadCap“ hinaus ausweitet
• Zeitrahmen: beliebig (der Kanalfilter wird intern auf M1 berechnet)
• Testen Sie die Strategie zunächst auf einem Demokonto, um sicherzustellen, dass die tatsächlichen Spread- und Provisionsbedingungen Ihres Brokers den oben genannten Annahmen entsprechen
• Die Wertentwicklung in der Vergangenheit oder aus Tests ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse; wenden Sie ein angemessenes Risikomanagement an