mt5/mt4? - страница 13
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ООП не увеличивает код, а сокращает его, параллельно на порядки упрощая как программирование, так и понимание этого кода. Если, конечно, не упираться в сравнение однострочной программы. Так что 6.2 раза утверждение можно выкинуть как явное преувеличение.
Те, кто радеет за простоту языка программирования торговых систем, не понимают современных требований к функционалу и контролю за результатами. Как и игнорируют исходные запросы профессиональных разработчиков, которые и создают основной рабочий объем программ торговых роботов.
Мы специально удовлетворяем их запросы, предоставляя возможность не только создавать полноценные законченные продукты, но и защищать их, а также продавать. Именно поэтому появились развитые графические возможности, контролы управления и ресурсы, включая интегрированные индикаторы.
Возможности использования GPU уже стали повседневной реальностью, активно развиваются и безусловно будут банальным уровнем в софте торговых платформ. Расчетный клауд, реализованный в экстремально простом виде (люди даже не понимают и не всегда верят, что все так просто работает), является настоящим техническим шедевром, реализованным нашими разработчиками. Этим мы гордимся, а трейдеры его успешно используют.
Важно понимать, что наши системы - это торговые платформы в виде глубоко связанных компонентов, а не банальные аналитические терминалы, судьба который предрешена. Технологический уровень наших платформ много выше тех, у кого нет шансов на глубокую интеграцию с серверами и которым остается лишь писать корявые коннекторы с жутким количеством настроек.
При работе с историей мы реализовали прозрачную работу всех компонентов системы, когда трейдеру не нужно вообще задумываться откуда и что брать, так как все закачивается автоматически. Даже при работе с клаудами не возникает вопроса "как, черт возьми, моя задача со всем рыночным окружением, реплицируется на 5000 компьютеров так быстро и выдает результаты"?
У истории остается только один вопрос организационного характера - брокер должен однократно позаботиться о глубокой истории для своих трейдеров. И если кто-то из брокеров игнорирует этот вопрос, ему надо простимулировать своих технарей, а не только тратить миллионы долларов на рекламу.
Важнее и эффективнее решить вопрос истории в одном месте на сервере и без проблем обслужить десятки тысяч подключенных к этому брокеру трейдеров, чем возвращаться в 2000 годы и ручному мучению с котировками.
Запомните, что речь идет об обслуживании миллионов трейдеров. Для осознания масштабов просто откройте мобильный МТ4 и посмотрите там количество доступных торговых серверов. Их там сейчас больше 1 200. Это будет ответом и на вопрос о "депозите".
Ренат, меня вполне устраивает тот подход к работе с историей, который имеется. И шифрование .hc, .hcc-файлов. Но, прочитав очередной виток борьбы за допуск "пользовательских котировок", возник такой вопрос теоретического характера:
Вряд ли "пользовательские котировки" могут отличаться от MQ-котировок на значимые величины. Учитывая, что в тестере уже реализован режим произвольной задержки котировок, планирует ли MQ введение некоего нового режима "произвольного изменения исторических котировок"?
При этом под режимом "произвольного изменения исторических котировок" подразумевается режим, при котором выдаваемые тестером котировки колеблются в заранее заданном процентном интервале. Например, значения открытия, закрытия и т.д. на M1 принимают произвольные значения в пределах 2-, 5- или 7% от сохраненных о в истории MQ соответствующих значений. Вроде программно не должно возникнуть трудностей с реализацией такого режима. Выбор величины процентного отклонения - на усмотрение конечного пользователя.
...
При этом под режимом "произвольного изменения исторических котировок" подразумевается режим, при котором выдаваемые тестером котировки колеблются в заранее заданном процентном интервале. Например, значения открытия, закрытия и т.д. на M1 принимают произвольные значения в пределах 2-, 5- или 7% от сохраненного в истории MQ значения. Вроде программно не должно возникнуть трудностей с реализацией такого режима.
Да, если рассматривать мой вопрос как часть предложений по "настройке для внесения "шума", волатильности, флета/тренда и их частоты/повторяемости, спреда и т.д., которые ещё могли бы меняться во времени".
Получается, что мой вопрос касается именно внесения "шума" в значения исторических котировок. Некие "синтетические" котировки, как выразился Alex_Bondar
MT5. два поставщика. поиск руками занял пару минут. (10-13.2012)
ДЦ, чьи котировки бы устраивали, на текущий момент не обнаружены.
Пинать брокеров на предмет глубокой и качественной истории - пусть этим занимаются те миллионы, о которых пишет Renat.
Про количество инструментов для анализа рынка уже упоминал.
И чо?
А ничо. Беру МТ4 или буржуйскую корявую платформу (которой, кстати сказать, тоже второй десяток лет). И всё.
А облака и всё такое идут лесом.
MT5. два поставщика. поиск руками занял пару минут. (10-13.2012)
ДЦ, чьи котировки бы устраивали, на текущий момент не обнаружены.
Пинать брокеров на предмет глубокой и качественной истории - пусть этим занимаются те миллионы, о которых пишет Renat.
Про количество инструментов для анализа рынка уже упоминал.
И чо?
А ничо. Беру МТ4 или буржуйскую корявую платформу (которой, кстати сказать, тоже второй десяток лет). И всё.
А облака и всё такое идут лесом.
С альпари как мне показалось, котировки наименее порванные. Можно из мт5 сохранить год минутников.
MT5. два поставщика. поиск руками занял пару минут. (10-13.2012)
ДЦ, чьи котировки бы устраивали, на текущий момент не обнаружены.
Пинать брокеров на предмет глубокой и качественной истории - пусть этим занимаются те миллионы, о которых пишет Renat.
Про количество инструментов для анализа рынка уже упоминал.
И чо?
А ничо. Беру МТ4 или буржуйскую корявую платформу (которой, кстати сказать, тоже второй десяток лет). И всё.
А облака и всё такое идут лесом.
А в чем претензия? Это нормальная ситуация (именно то, что вы показали и если я правильно понял), если позу переносите через выходные, так и фигура должна быть соответствующей, а не пипсовать. Посмотрите на период котирования у разных источников.
А в чем претензия?...
В свечах.
Upd потому что вот так можно только в МТ4 увидеть. Или в стороннем терминале.
MT5. два поставщика. поиск руками занял пару минут. (10-13.2012)
ДЦ, чьи котировки бы устраивали, на текущий момент не обнаружены.
Пинать брокеров на предмет глубокой и качественной истории - пусть этим занимаются те миллионы, о которых пишет Renat.
Про количество инструментов для анализа рынка уже упоминал.
И чо?
А ничо. Беру МТ4 или буржуйскую корявую платформу (которой, кстати сказать, тоже второй десяток лет). И всё.
А облака и всё такое идут лесом.
На форексе это обычное дело. У каждого брокера своё начало котировок в понедельник и свой конец в пятницу. Например, FXCM начинают свои котировки когда начинается сессия в Велингтоне или в Австралии, забыл уже где. Так что котировки начинают поступать довольно рано, аж в Воскресенье. Альпари и большинство других брокеров урезают эти ранние котировки чтобы первый бар всегда был например в Понедельник, в 0:00. Так что эти первые цены в этих брокерах просто напросто отсутствуют. Конец котировок в пятницы и пре-праздничные дни зависит от того когда брокер решит отключить свой сервер. Например, на носу Рождество а кому-то ещё в магазин нужно сбегать и подарки купить, вот он последний раненько отключает серевр и шнырь в то время как котировки ещё идут. (Это намёк тем кто хочет использовать преобразования Фурье и другую разную математическую фигню). Потом ещё путаница со временем на сервере и переходом на летнее время на этом сервере и переходом на летнее время разных форексных сессий. Некоторые серверы переходят на летнее время, некоторые нет. Некоторые серверы находятся в северном полушарии, а некоторые в южном. Сессии которые начинают недельную активность на форексе где-то в южном полушарии и их лет это у нас зима и переход на летнее время происходит в противополжную сторону. Кроме того разные страны осуществяют переход на летнее время в разные времена. Форексные сессии осуществяют переход на летнее время согласно тому где они находятся. Один и тот же брокер произвольно меняет время своего сервера и правило перехода на летнее время или вообще от него отказывается. Так что история получается бардаком (например так произошло в Альпари и FXCM). В ообщем форекс - нецентрализованный бардак. На американской бирже всё просто: котировки начинаются в 9:30 и заканчиваются в 16:00 EST независимо от дня года за исключением выходных и праздников.