Скачать MetaTrader 5

Рандомизация графиков для использования в тестере

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Изучаешь MQL5? Начни с документации!
Igor Yeremenko
1020
Igor Yeremenko 2016.10.07 11:46 

Всем привет, есть тема для обсуждения.

Для быстрого теста советника (робота, АТС, EA)  есть (я знаю) только один вариант - тестирование на исторических данных, для этого применяется/используется обычно тестер стратеги (не важно какой именно софт используется, т.к. назначение у них одно).

Качество теста зависит от:

  • грамотности торгового алгоритма (правил)
  • реализация в программном коде
  • устройстве (работе) самого тестера
  • качества котировок для теста

Рынки/котировки вряд ли повторяться в будущем точно такие же, как они уже были в истории, вероятность этого приближается к нулю.

Но  амплитуда движения, волатильность, размеры баров, тиковые объемы при этом изменяются незначительно в рамках одного инструмента.

У меня возникла идея

Что бы генерировать случайные графики из готовых баров в истории и тестировать по ним.

Это позволит каждый раз создавать новые (уникальные) участки графиков, но на основе реальных котировок из прошлого.

Результаты теста роботов/советников конечно же будут отличаться друг от друга, но это позволит оценить устойчивость ТС

Что хочу обсудить

  • на сколько рационален такой подход на практике (тестирование)
  • какие участки лучше рандомизировать (всю историю, месяц, неделя и тд)
  • как это проще и быстрее  сделать технически


Нашел только эту статью

Интерактивная площадка для моделирования случайных результатов

https://www.mql5.com/ru/articles/1360

но в ней немного о другом (о рандомизации трейдов, что по сути изменяет торговый алгоритм)

Спс за внимание

Интерактивная площадка для моделирования случайных результатов
Интерактивная площадка для моделирования случайных результатов
  • 2013.08.15
  • //www.mql5.com/ru/users/clerin61">
  • www.mql5.com
В статье представлена интерактивная площадка, реализованная в виде файла Excel, которая моделирует результаты тестирования советников на исторических данных. Она поможет читателям в исследовании и получении более четкого представления о показателях эффективности отчетов MetaTrader, которые служат для оценки работы торговых систем. Изложение материала организовано таким образом, чтобы дать пользователю возможность окунуться в атмосферу практического опыта.
Stanislav Korotky
17866
Stanislav Korotky 2016.10.07 11:52  
Это называется метод Монте-Карло. "Лучшие собаководы" его используют.
Igor Yeremenko
1020
Igor Yeremenko 2016.10.07 12:00  
Stanislav Korotky:
Это называется метод Монте-Карло. "Лучшие собаководы" его используют.

я не был в Монте-Карло, но этот метод используют для генерации случайных величин

https://habrahabr.ru/post/274975

что явно исказит котировки, а не рандомизирует их, тем более в тестере MT4 его нет по дефолту MT5,

что усложняет его применение/использование

Stanislav Korotky
17866
Stanislav Korotky 2016.10.07 13:24  
Поищите в гугле по запросу "монте-карло трейдинг" ;-). Там есть и предложенный вами способ тасования баров из истории.
fxsaber
4400
fxsaber 2016.10.07 13:46  

Монте-Карло - это создание ВР со схожими стат. характеристиками к исходному.

Но это абсурд для теста ТС! Не стат. же характеристики ряда говорят о наличии в нем робастой закономерности.

Поэтому может так статься, что на EURUSD у Вас робастая ТС, а вот на ее "аналогах" - пусто.

Stanislav Korotky
17866
Stanislav Korotky 2016.10.07 14:36  
Почитайте, что понимается под Монте-Карло для трейдинга. Альтернативные реализации могут генерироваться по-разному, не обязательно на основе параметров распределения.
fxsaber
4400
fxsaber 2016.10.07 15:17  
Stanislav Korotky:
Почитайте, что понимается под Монте-Карло для трейдинга. Альтернативные реализации могут генерироваться по-разному, не обязательно на основе параметров распределения.
Могут быть какие угодные схожие характеристики у моделируемых рядов. К оценке робастости ТС эти моделируемые ВР уж точно не имеют никакого отношения.
Stanislav Korotky
17866
Stanislav Korotky 2016.10.07 16:13  
fxsaber:
Могут быть какие угодные схожие характеристики у моделируемых рядов. К оценке робастости ТС эти моделируемые ВР уж точно не имеют никакого отношения.

Проще по-моему прочитать и понять, что эти возражения неуместны.

Igor Yeremenko
1020
Igor Yeremenko 2016.10.07 16:43  
Stanislav Korotky:

Проще по-моему прочитать и понять, что эти возражения неуместны.

Если вы так хотите сослаться куда то, то прикладывайте сразу ссылку, что бы в участники/читатели понимали о чем вы говорите

Фразы по типу "погуглить", "в интернете все есть", "проще почитать" - НИ О ЧЕМ

Stanislav Korotky
17866
Stanislav Korotky 2016.10.07 17:00  
Igor Yeremenko:

Если вы так хотите сослаться куда то, то прикладывайте сразу ссылку, что бы в участники/читатели понимали о чем вы говорите

Фразы по типу "погуглить", "в интернете все есть", "проще почитать" - НИ О ЧЕМ

Вот первая ссылка из выдачи гугла на запрос указанный выше (на русском, про другие языки тоже не стоит забывать). Трудно найти? Ха-ха ;-)

Там под пунктами 1, 2, 3 - разные способы генерации реализаций - в порядке улучшения адекватности. Первый - это да - генерация по параметрам. Но два других - на основе реальных данных.

fxsaber
4400
fxsaber 2016.10.07 17:25  
Stanislav Korotky:

Проще по-моему прочитать и понять, что эти возражения неуместны.

Читал, реализовывал, разные пакеты смотрел и прочей ересью на эту тему занимался.

Это хорошая такая тема "ни о чем" для квантов.

12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий