Скачать MetaTrader 5

Рандомизация графиков для использования в тестере

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Igor Yeremenko
1113
Igor Yeremenko  

Всем привет, есть тема для обсуждения.

Для быстрого теста советника (робота, АТС, EA)  есть (я знаю) только один вариант - тестирование на исторических данных, для этого применяется/используется обычно тестер стратеги (не важно какой именно софт используется, т.к. назначение у них одно).

Качество теста зависит от:

  • грамотности торгового алгоритма (правил)
  • реализация в программном коде
  • устройстве (работе) самого тестера
  • качества котировок для теста

Рынки/котировки вряд ли повторяться в будущем точно такие же, как они уже были в истории, вероятность этого приближается к нулю.

Но  амплитуда движения, волатильность, размеры баров, тиковые объемы при этом изменяются незначительно в рамках одного инструмента.

У меня возникла идея

Что бы генерировать случайные графики из готовых баров в истории и тестировать по ним.

Это позволит каждый раз создавать новые (уникальные) участки графиков, но на основе реальных котировок из прошлого.

Результаты теста роботов/советников конечно же будут отличаться друг от друга, но это позволит оценить устойчивость ТС

Что хочу обсудить

  • на сколько рационален такой подход на практике (тестирование)
  • какие участки лучше рандомизировать (всю историю, месяц, неделя и тд)
  • как это проще и быстрее  сделать технически


Нашел только эту статью

Интерактивная площадка для моделирования случайных результатов

https://www.mql5.com/ru/articles/1360

но в ней немного о другом (о рандомизации трейдов, что по сути изменяет торговый алгоритм)

Спс за внимание

Интерактивная площадка для моделирования случайных результатов
Интерактивная площадка для моделирования случайных результатов
  • 2013.08.15
  • //www.mql5.com/ru/users/clerin61">
  • www.mql5.com
В статье представлена интерактивная площадка, реализованная в виде файла Excel, которая моделирует результаты тестирования советников на исторических данных. Она поможет читателям в исследовании и получении более четкого представления о показателях эффективности отчетов MetaTrader, которые служат для оценки работы торговых систем. Изложение материала организовано таким образом, чтобы дать пользователю возможность окунуться в атмосферу практического опыта.
Stanislav Korotky
19859
Stanislav Korotky  
Это называется метод Монте-Карло. "Лучшие собаководы" его используют.
Igor Yeremenko
1113
Igor Yeremenko  
Stanislav Korotky:
Это называется метод Монте-Карло. "Лучшие собаководы" его используют.

я не был в Монте-Карло, но этот метод используют для генерации случайных величин

https://habrahabr.ru/post/274975

что явно исказит котировки, а не рандомизирует их, тем более в тестере MT4 его нет по дефолту MT5,

что усложняет его применение/использование

Stanislav Korotky
19859
Stanislav Korotky  
Поищите в гугле по запросу "монте-карло трейдинг" ;-). Там есть и предложенный вами способ тасования баров из истории.
fxsaber
6197
fxsaber  

Монте-Карло - это создание ВР со схожими стат. характеристиками к исходному.

Но это абсурд для теста ТС! Не стат. же характеристики ряда говорят о наличии в нем робастой закономерности.

Поэтому может так статься, что на EURUSD у Вас робастая ТС, а вот на ее "аналогах" - пусто.

Stanislav Korotky
19859
Stanislav Korotky  
Почитайте, что понимается под Монте-Карло для трейдинга. Альтернативные реализации могут генерироваться по-разному, не обязательно на основе параметров распределения.
fxsaber
6197
fxsaber  
Stanislav Korotky:
Почитайте, что понимается под Монте-Карло для трейдинга. Альтернативные реализации могут генерироваться по-разному, не обязательно на основе параметров распределения.
Могут быть какие угодные схожие характеристики у моделируемых рядов. К оценке робастости ТС эти моделируемые ВР уж точно не имеют никакого отношения.
Stanislav Korotky
19859
Stanislav Korotky  
fxsaber:
Могут быть какие угодные схожие характеристики у моделируемых рядов. К оценке робастости ТС эти моделируемые ВР уж точно не имеют никакого отношения.

Проще по-моему прочитать и понять, что эти возражения неуместны.

Igor Yeremenko
1113
Igor Yeremenko  
Stanislav Korotky:

Проще по-моему прочитать и понять, что эти возражения неуместны.

Если вы так хотите сослаться куда то, то прикладывайте сразу ссылку, что бы в участники/читатели понимали о чем вы говорите

Фразы по типу "погуглить", "в интернете все есть", "проще почитать" - НИ О ЧЕМ

Stanislav Korotky
19859
Stanislav Korotky  
Igor Yeremenko:

Если вы так хотите сослаться куда то, то прикладывайте сразу ссылку, что бы в участники/читатели понимали о чем вы говорите

Фразы по типу "погуглить", "в интернете все есть", "проще почитать" - НИ О ЧЕМ

Вот первая ссылка из выдачи гугла на запрос указанный выше (на русском, про другие языки тоже не стоит забывать). Трудно найти? Ха-ха ;-)

Там под пунктами 1, 2, 3 - разные способы генерации реализаций - в порядке улучшения адекватности. Первый - это да - генерация по параметрам. Но два других - на основе реальных данных.

fxsaber
6197
fxsaber  
Stanislav Korotky:

Проще по-моему прочитать и понять, что эти возражения неуместны.

Читал, реализовывал, разные пакеты смотрел и прочей ересью на эту тему занимался.

Это хорошая такая тема "ни о чем" для квантов.

12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий