Используете ли вы CExpert при создании роботов? - страница 17

[Alexey Volchanskiy]

Andrey Dik:

 Оптимизацией не пользуетесь что ли? Все Ваши "5-10%" получены с настройками системы отбалды?

Второй пост за день идущий один за другим, в которых перечеркиваете все свои достижения, в DSP например... Вы б думали сначала, прежде чем писать 

Достижения на финансовых рынках должны выражаться в практическом результате и более ни в чем. А то, что я что-то там перечеркиваю - так общественное мнение абсолютно никак не влияет на мои успехи или неудачи. Следовательно, оно мне безразлично ) Вот так все просто в этой жизни. 

[Andrey Dik]

Реter Konow:
А как Вы себе представляете упрощенный процесс создания роботов и какие "высокотехнологические" начинки имеете ввиду?

Я мого использую стат вычислений в своих программах, есть конечно готовые функции в кодабазе, но предпочитаю писать сам. Если будут готовые функции в стандартной поставке терминала - это безусловно упростить мне написание программ.

Давным давно я как то высказывал мысль, что хорошо бы в терминале иметь возможности некоей исследовательской лаборатории, графики, стат и мат вычисления и при этом иметь простой и понятный интерфейс для тех кто торгует по старинке в рукопашную. Терминал движется в развитии в этом направлении и это очень хорошо. Чаты, новости, кодабаза, заказ во фриланс, готовые роботы и индикаторы, торговые сигналы, торговля в однокликовой доступности, графические возможности визуализации - и всё это в одной программе. Это грандиозно (грандиозно не то, что всё это есть, а то что каждый найдет и получит для себя то что необходимо ему)! 

[Andrey Dik]

Alexey Volchanskiy:
Достижения на финансовых рынках должны выражаться в практическом результате и более ни в чем. А то, что я что-то там перечеркиваю - так общественное мнение абсолютно никак не влияет на мои успехи или неудачи. Следовательно, оно мне безразлично ) Вот так все просто в этой жизни. 

Конечно. Потребности у всех разные, довольствуйтесь своими возможностями и потребностями, и не смейтесь над теми, кто хочет большего или другого. У каждого свой путь, в том числе и к финансовым результатам.

[Реter Konow]

Andrey Dik:

Я мого использую стат вычислений в своих программах, есть конечно готовые функции в кодабазе, но предпочитаю писать сам. Если будут готовые функции в стандартной поставке терминала - это безусловно упростить мне написание программ.

Давным давно я как то высказывал мысль, что хорошо бы в терминале иметь возможности некоей исследовательской лаборатории, графики, стат и мат вычисления и при этом иметь простой и понятный интерфейс для тех кто торгует по старинке в рукопашную. Терминал движется в развитии в этом направлении и это очень хорошо. Чаты, новости, кодабаза, заказ во фриланс, готовые роботы и индикаторы, торговые сигналы, торговля в однокликовой доступности, графические возможности визуализации - и всё это в одной программе. Это грандиозно! 

Ну, на текущей момент "исследовательской лабораторией" на платформе МТ, для трейдера является тестер. Погоняв стратегию по истории можно понять очень многое не только в своей стратегии, но и в рынке в целом. Правда тестер бывает "врет", но без злого умысла.)) Мне кажется, нужно довести процесс тестирования до 100%-ной реалистичности. То есть, должны быть реальные паузы между тиками, реальные объемы, стакан, открытый интерес... Если добавить к этому широкие возможности визуализации любого, самого замысловатого эксперимента, пользователю наверное уже нечего было бы желать.)

[fxsaber]

Реter Konow:
Ну, на текущей момент "исследовательской лабораторией" на платформе МТ, для трейдера является тестер. Погоняв стратегию по истории можно понять очень много не только в своей стратегии, но и в рынке в целом. Правда тестер бывает "врет", но без злого умысла.)) Мне кажется, нужно довести процесс тестирования до 100%-ной реалистичности. То есть, должны быть реальные паузы между тиками, реальные объемы, стакан, открытый интерес... Если добавить к этому широкие возможности визуализации любого, самого замысловатого эксперимента, пользователю наверное уже нечего было бы желать.)

Это есть.

[Andrey Dik]

Реter Konow:
То есть, должны быть реальные паузы между тиками, реальные объемы, стакан, открытый интерес... Если добавить к этому широкие возможности визуализации любого, самого замысловатого эксперимента, пользователю наверное уже нечего было бы желать.)

Всё это уже есть в режиме "на основе реальных тиков", и тайминг работает в MT5 - время течёт в тестере так же, как было бы реальности. Насколько это всё доведено до ума - это другой вопрос, но процесс не стоит на месте, терминал обновляется чуть ли не каждую неделю с десятками улучшениями и нововведениями в апдейтах.

[Реter Konow]

fxsaber:
Это есть.

Ну, значит я отстал от жизни...) Давно уже не тестировал своих роботов. Последние тесты делал на МТ4 и помню, что паузы между тиками были фиксированными (зависили от скорости прогонки), объемы были тиковые, а про открытый интерес вообще мечтать не приходилось... К тому же объемы зависили от конкретного брокера, который предоставлял историю и это очень влияло на результаты моего тестирования (стратегия была построена на усреднении объема за период и вычислении его скачков). Эти неустойчивые результаты тестирования остановили меня от реальной торговли.(

[Реter Konow]

Andrey Dik:
Всё это уже есть в режиме "на основе реальных тиков", и тайминг работает в MT5 - время течёт в тестере так же, как было бы реальности. Насколько это всё доведено до ума - это другой вопрос, но процесс не стоит на месте, терминал обновляется чуть ли не каждую неделю с десятками улучшениями и нововведениями в апдейтах.

Я тоже энтузиаст в вопросе развития платформы МТ. Оптимистически смотрю в будущее.

[Yury Reshetov]

Renat Fatkhullin:

Вы совершенно не в курсе реалий.

Что значит "можно попытаться"?

Давно уже есть масса решений, доступные прямо в редакторе(кодобаза) и отличный поисковик по исходникам в библиотеке кода:

• ALGLIB
  
  Кросс-платформенная библиотека численного анализа, поддерживающая несколько языков программирования (C++, C#, Pascal, VBA) и несколько операционных систем (Windows, Linux, Solaris). Возможности ALGLIB включают в себя:
• ...
  
• Statistical Function
  
  Набор статистических функций, которые позволяют рассчитывать некоторые значения, описывающие таймсерии, такие как корреляция между двумя таймсериями, линейная регрессия, стандартное отклонение и т.д. Набор также включает в себя более сложные функции, такие как определенный интеграл.
  
  
• FuzzyNet - библиотека для работы с нечеткой логикой
  
  
• Класс нейронной сети PNN
  
  Класс реализует вероятностную нейронную сеть (Probabilistic Neural Network - PNN)
  
  
• Класс нейронной сети GRNN
  
  Класс реализует обобщенно-регрессионную нейронную сеть (General Regression Neural Network - GRNN)
  
  
• Класс нейронной сети RBF
  
  Класс реализует нейронную сеть радиально-базисных функций (Radial Basis Function Network - RBFN)
  
  
• Класс нейронной сети MLP
  
  Класс CNetMLP реализует многослойный персептрон (MLP)
  
  
• isNormalDist
  
  Проверка на нормальное распределение по критерию Шапиро-Уилка
  
  
• CTradeStatistics
  
  Класс для расчета показателей из перечисления ENUM_STATISTICS
  
  
• Статистические функции statistics.mqh
  
  Библиотека содержит набор базовых статистических функций, необходимых для обработки данных пользователя
  
  
• Библиотека, реализующая нечеткую логику
  
  
• нейросетевые эксперты из поиска
  
  

Хотя я и не сторонник R, всё вышеперечисленное не решает даже малой доли полного цикла задач машинного обучения.

Суть в том, чтобы применить эти библиотеки для полного цикла машинного обучения, необходимо ещё и  создать соответствующую инфраструктуру, которая отсутствует в вышеуказанных библиотеках:

1. Для предобработки данных перед обучением моделей на них: например, банальную линейную нормировку. Не говоря уже о выявлении значимости или незначимости предикторов, например, с помощью метода главных компонент.
2. Для постобработки моделей после обучения, т.е. валидацию моделей, для этого в предобработке необходимо предварительно разделить выборку на две или более части. Собственно, статистика и нужна для результатов постобработки, а не сама по себе в виде сферического коня в вакууме.
   

Без соответствующей инфраструктуры предобработки данных и постобработки моделей, все вышеуказанные библиотеки являются совершенно бесполезными. И тем, кто занимается машинным обучением гораздо проще воспользоваться R, Python, Weka или иным софтом, где имеется соответствующая инфраструктура, чтобы получить полноценный результат.  В крайнем случае придётся в посторонней софтине выполнить предобработку данных, потом обучить модель в MQL, потом провести её валидацию в сторонней софтине. Но поскольку нет никакой прямой совместимости для обмена данных между MQL и сторонними софтинами, то гораздо проще весь цикл машинного обучения проводить в сторонних софтинах.

Т.е. задача состоит в том, чтобы создать ещё и соответствующую инфраструктуру машинного обучения для предобработки и постобработки (а не только для обучения моделей) в MQL и связать её средствами MQL с вышеперечисленными библиотеками. Тогда народ подтянется. А полуфабрикаты, нуждающиеся в сторонних костылях или попытки изобретать костыльные велосипеды для реализации полного цикла машинного обучения, мало кому интересны. Людям проще выучить R, Python или Weka, в которых соответствующая инфраструктура уже имеется.

[fxsaber]

Т.е. задача состоит в том, чтобы создать ещё и соответствующую инфраструктуру машинного обучения для предобработки и постобработки (а не только для обучения моделей) в MQL и связать её средствами MQL с вышеперечисленными библиотеками. Тогда народ подтянется. А полуфабрикаты, нуждающиеся в сторонних костылях или попытки изобретать костыльные велосипеды для реализации полного цикла машинного обучения, мало кому интересны. Людям проще выучить R, Python или Weka, в которых соответствующая инфраструктура уже имеется.

Это сколько? 10-20 человек на сотни тысяч текущих пользователей.

Как только через билд терминал станет многооконным, так народ в гораздо большем количестве подтянется.

Несколько удивляет, что такое количество ресурсов брошено ради мат-гиков. Думал, расчет на массового пользователя рулит. Ну раз дана команда - почему нет?

Лишь бы не отжирались ресурсы от решения реально насущных задач по исправлению багов. Хочется, чтобы они не просто решались, а разрешались.

ЗЫ Например, знаю, как ленту сделать гораздо более удобней в визуальном табличном виде, чем сейчас.