MT4Orders показывает хорошую производительность в MT5 b4057+ при работе с историей

Aldo Marco Ronchese 2023.09.15 18:32 #841

Действительно удивительно для бесшовного преобразования кода mt4. Молодцы, что проделали такую тяжелую работу, и спасибо, что поделились, я очень ценю это.

fxsaber 2023.11.06 16:08 #842

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Библиотеки: MT4Orders

fxsaber, 2023.07.07 13:12

Производительность.

Таблица производительности (время выполнения в миллисекундах) для b3815 и b2958.

MT5 build	LastCloseTimeMQL4	LastCloseTimeMQL5	LastCloseTimeMQL4_2	LastCloseTimeMQL4+VIRTUAL::Snapshot	LastCloseTimeMQL4+VirtualTester
b3815	2875	113	708	732	45
b2958	2718	107	675	715	50

Везде использовалась MT4Orders от 20.07.2022.

По той же методике сравнительная таблица двух билдов MT5: b4040 и b4057.

MT5 build	LastCloseTimeMQL4	LastCloseTimeMQL5	LastCloseTimeMQL4_2	LastCloseTimeMQL4+VIRTUAL::Snapshot	LastCloseTimeMQL4+VirtualTester
b4040	3663	117	881	928	27
b4057	246	122	171	213	27

На b4057+ производительность MT4Orders при работе с историей не уступает нативному MQL5.

Соответственно, больше (для MT5 b4057+) неактуальна данная ранее рекомендация.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Библиотеки: MT4Orders

fxsaber, 2023.07.07 13:12

нужно добиваться уменьшения вызовов OrderSelect для исторических ордеров. Этого можно добиться способами, что указаны в правых трех столбцах таблицы.

Новая версия платформы MetaTrader Библиотеки: Virtual Новая версия платформы MetaTrader

fxsaber 2023.11.07 15:03 #843

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Библиотеки: MT4Orders

fxsaber, 2017.06.14 11:30

// Список изменений:
// 14.06.2017:
//   Add: Включена изначально заложенная реализация определения SL/TP закрытых позиций (закрытых через OrderClose).
//   Add: MagicNumber теперь имеет тип long - 8 байт (раньше был int - 4 байта).
//   Add: Если в OrderSend, OrderClose или OrderModify цветовой входной параметр (самый последний) задать равным INT_MAX, то будет сформирован
//        соответствующий торговый MT5-запрос (MT4ORDERS::LastTradeRequest), но отправлен он НЕ будет. Вместо этого будет проведена его MT5-проверка,
//        результат которой станет доступен в MT4ORDERS::LastTradeCheckResult.
//        В случае успешной проверки OrderModify и OrderClose вернут true, иначе - false.
//        OrderSend вернет 0 в случае успеха, иначе - -1.
//
//        Если же соответствующий цветовой входной параметр задать раным INT_MIN, то ТОЛЬКО в случае успешной MT5-проверки сформированного
//        торгового запроса(как в случае с INT_MAX) он БУДЕТ отправлен.
//   Add: Добавлены асинхронные аналоги MQL4-торговым функциям: OrderSendAsync, OrderModifyAsync, OrderCloseAsync, OrderDeleteAsync.
//        Возвращают соответствующий Result.request_id в случае удачи, иначе - 0.

Если нужно понять, терминал сделал отказ на торговый приказ или сервер.

// Если отказ - смотрим причину.  
if (!OrderDelete(OrderTicket(), INT_MIN)) // https://www.mql5.com/ru/forum/93352/page12#comment_5290455
  Print(ToString(MT4ORDERS::LastTradeRequest) + // https://www.mql5.com/en/forum/203931#comment_5287237
        ToString(MT4ORDERS::LastTradeResult) +
        ToString(MT4ORDERS::LastTradeCheckResult));

traveller00 2023.11.14 16:16 #844

Реал. Использую MT4Orders, виртуальное окружение через Virtual, виртуал синхронизирую с реалом. Для этого на каждом тике прохожусь по открытым в реале ордерам несколько раз. Для этого на первом проходе формирую список интересующих ордеров, на остальных проходах уже работаю с этим списком.

Раньше был такой код:

long OrderTickets[];
for(int i=OrdersTotal()-1;i>=0;--i)
{
  if(!OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
    continue;
  AddToArray(OrderTickets,OrderTicket());
}
...
for(int i=ArraySize(OrderTickets)-1;i>=0;--i)
{
  if(!OrderSelect(OrderTickets[i],SELECT_BY_TICKET,MODE_TRADES))
    continue;
  do_something();
}

Практика показала, что так делать не стоит. Частично залитый лимитник породит 2 ордера с одинаковым тикетом, и на втором проходе будет печаль.

Сейчас перешёл на такой код

int Orders[];
for(int i=OrdersTotal()-1;i>=0;--i)
{
  if(!OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
    continue;
  AddToArray(Orders,i);
}
...
for(int i=0;i!=ArraySize(Orders);++i)
{
  if(!OrderSelect(Orders[i],SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
    continue;
  do_something();
}

Дополнительно делается снапшот перед работой. Так будет работать корректно или может ещё что-то вылезти?

Любые вопросы новичков по Новая версия MetaTrader 4 Организация цикла перебора ордеров

fxsaber 2023.11.14 17:49 #845

traveller00 #:

Реал. Использую MT4Orders, виртуальное окружение через Virtual, виртуал синхронизирую с реалом. Для этого на каждом тике прохожусь по открытым в реале ордерам несколько раз. Для этого на первом проходе формирую список интересующих ордеров, на остальных проходах уже работаю с этим списком.

Раньше был такой код:

Практика показала, что так делать не стоит. Частично залитый лимитник породит 2 ордера с одинаковым тикетом, и на втором проходе будет печаль.

Печали не будет, если делать так.

AddToArray(OrderTickets, (OrderType() <= OP_SELL) ? OrderTicket() : -OrderTicket());

Это фича MT4Orders. Однако, SELECT_BY_TICKET - это небыстрый механизм в MT4/5 и виртуалке. Одна из причин - если не найдет среди живых, полезет в историю (MODE_TRADES-флаг - только указание приоритета, где сначала искать).

Сейчас перешёл на такой код

Дополнительно делается снапшот перед работой. Так будет работать корректно или может ещё что-то вылезти?

Здесь уже речь о дополнении от Virtual.mqh. Безусловно, снепшоты очень круто ускорят работу, если торгуется много символов/мэджиков.

Снепшот сводит работу с внешним для советника окружением (торговый API) к минимуму. Т.е. самые тормозные функции вызываются единожды для изначального считывания, а далее вся работа с торговым окружением идет внутри советника незаметно для программиста, т.к. все тот же MT4-style.

Имеет смысл использовать один из этих вариантов снепшота.

#define VIRTUAL_SNAPSHOT_REFRESHTIME 1000 // Время жизни снепшота для обновления. В MT5 требует подключенной MT4Orders.mqh
#define VIRTUAL_SNAPSHOT_WITHOUT_HISTORY // Отказ от снепшота истории для повышения производительности
#include <fxsaber\Virtual\Virtual.mqh>

VIRTUAL::Snapshot(); // 1: один (_Symbol) символ, все мэджики.
VIRTUAL::Snapshot(VIRTUAL_SNAPSHOT_REFRESHTIME, MyMagic); // 2: один (_Symbol), один мэджик.
VIRTUAL::Snapshot(VIRTUAL_SNAPSHOT_REFRESHTIME, -1, false, ""); // 3: все символы и мэджики.

Использую его. У меня в моновалютном советнике может быть несколько подТС (каждая со своим мэджиком). И даже если несколько советников на одном символе, все равно вижу для себя целесообразным использовать именно этот вариант. Т.е. один раз заснепшотил, а дальше все подТС работают с результатом.
Если моновалютный советник работает только с одним мэджиком, то самый быстрый вариант.
Мультивалютный советник, где можно задать мэджик или все мэджики.

Можно тысячу раз подряд вызвать VIRTUAL::Snapshot(), но он не будет взаимодействать с внешним торговым API чаще, чем задано в VIRTUAL_SNAPSHOT_REFRESHTIME (в примере это одна миллисекунда - мне хватает). Поэтому ничего не требуется запоминать, код, грубо говоря, становится таким.

VIRTUAL::Snapshot();

for (uint i = OrdersTotal(); (bool)i--;)
{
  VIRTUAL::Snapshot();
  
  do_something();
}

Вот мой код синхронизации (вызывается для каждой подТС) с виртуальными окружениями.

  // Синхронизирует VirtualPointerTo-окружение на основе текущего (выбранного) и VirtualPointerOut (для закрытия позиций).
  static bool SyncChannel( const string &Symb, const MAGIC_TYPE Magic, const double Lots,
                           const VIRTUAL_POINTER &VirtualPointerTo, const VIRTUAL_POINTER &VirtualPointerOut, const int FlagChange = false )
  {      
    // Нужно для механизма IsNull.
    if (!VirtualPointerTo.GetHandle() || !VIRTUAL::GetHandle())
      _B2(VIRTUAL::Snapshot());    
    
    const bool IsNull = !OrdersTotal() && !_VP(VirtualPointerTo, OrdersTotal());
    bool Res = IsNull || !FlagChange || _B(SYNCCHANNEL::IsNotChange(true), 500);
  
    if (!IsNull)
    {
      Res &= SYNCCHANNEL::IsCloseBy(/*Symb*/) && MACRO_ISCHANGE(SYNCCHANNEL::SyncCloseBy(Symb, Magic, VirtualPointerTo/*, (inMinLotCorrection <= 0)*/));
      
      Res &= MACRO_ISCHANGE(SYNCCHANNEL::SyncExistOrders(Symb, Magic, VirtualPointerTo, VirtualPointerOut));

      if (Lots && (inMinLotCorrection > Lots))
        ::Alert("inMinLotCorrection(" + (string)inMinLotCorrection + ") > Lots(" + (string)Lots + ")");
      
      Res &= MACRO_ISCHANGE(SYNCCHANNEL::SetNewLimit(Symb, Magic, Lots, OP_BUYLIMIT, VirtualPointerTo, inMinLotCorrection));
      Res &= MACRO_ISCHANGE(SYNCCHANNEL::SetNewLimit(Symb, Magic, Lots, OP_SELLLIMIT, VirtualPointerTo, inMinLotCorrection));
    }    

    return(Res);    
  }

Из выделенного видно создание снепшота. Его следует вызывать после тормозных функций. Например, OrderSend. Если лишний раз вызвать - ничего страшного, как показал в коде выше.

Однако, исходник привел по другой причине. Все потенциально тормозные функции при синхронизации облачаю в макрос, который полностью останавливает синхронизацию, если во время нее пришел новый тик (SymbolInfoTick или CopyTicks), т.к. требуется сначала новые тики пробросить через все виртуалки, а только потом синхронизировать с реалом. Все точно также, как должно работать у торговых копиров и на внешних крипто-биржах.

Библиотеки: Virtual [ВНИМАНИЕ, ТЕМА ЗАКРЫТА!] Любой Библиотеки: OnTickMulti

Sviatoslav Tyshchyk 2023.11.23 03:02 #846

Словил OrderBug22 В чем может бить проблема? RP 0 19:00:01.733 Pip Funnels 1.0 (AUDJPY,H2) Line = 1537 NF 0 19:00:01.733 Pip Funnels 1.0 (AUDJPY,H2) Before MT4ORDERS::HistoryDealSelect(Result): DP 0 19:00:01.733 Pip Funnels 1.0 (AUDJPY,H2) MT4ORDERS::OrderSendBug = 22 CL 0 19:00:01.733 Pip Funnels 1.0 (AUDJPY,H2) Result.deal = 0

Это баги МТ или Ошибки, баги, вопросы Реквоты в тестере -

fxsaber 2023.11.29 10:40 #847

Sviatoslav Tyshchyk #:
Словил OrderBug22 В чем может бить проблема? RP 0 19:00:01.733 Pip Funnels 1.0 (AUDJPY,H2) Line = 1537 NF 0 19:00:01.733 Pip Funnels 1.0 (AUDJPY,H2) Before MT4ORDERS::HistoryDealSelect(Result): DP 0 19:00:01.733 Pip Funnels 1.0 (AUDJPY,H2) MT4ORDERS::OrderSendBug = 22 CL 0 19:00:01.733 Pip Funnels 1.0 (AUDJPY,H2) Result.deal = 0

Нет проблемы.

fxsaber 2023.11.29 10:42 #848

Такой прием позволяет убрать из истории торгов отложенные ордера.

int HistoryOrdersTotalTmp( void ) { return(-1); }

#define HistoryOrdersTotal HistoryOrdersTotalTmp
  #include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16006
#undef HistoryOrdersTotal

leonerd 2024.04.09 00:17 #849

Line = 1773
Before ::HistoryOrderSelect(Result.order):
MT4ORDERS::OrderSendBug = 96
Result.deal = 0
Line = 1796
Before MT4ORDERS::HistoryDealSelect(Result):
MT4ORDERS::OrderSendBug = 96
Result.deal = 0
Alert: OrderSend(1505369998) - BUG!
Alert: Please send the logs to the coauthor - https://www.mql5.com/en/users/fxsaber
Alert: C:\Program Files\MetaTrader 5 5\MQL5\Logs\20240402.log

какой-то баг

fxsaber 2024.04.09 00:41 #850

leonerd #:

какой-то баг

Это норма.

Библиотеки: MT4Orders - страница 85