Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 918
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
да, именно
А стратегии на прежних предикторах удается строить, сколько их вообще у Вас в штуках и общее число комбинаций?
40 штук сейчас, но по сути одна, просто обучается с разными условиями, потом усредняется результат по всем
Много, я сток даже не пидумаю! А предикторов сколько и их число комбинаций?
предикторов (входов) от 25 до 200 для разных стратегий :) придумывать не надо, просто небольшие модификации какой-то исходной
Интересно, а как помечаете их принадлежность к каждой ТС? Т.е. столбцов 200, где то они заполнены получается 25 значениями, а что в оставшихся 175 - уникальное значение переменной(предиктора)?
я отстрелялся
хотел до весны - получилось до лета, тоже неплохо
ждите фоток из Австралии :)
инвесторам - рассмотрю от 50к$
Не понял, научили НС зарабатывать?))
Не понял, научили НС зарабатывать?))
ну типа того, сделал почти все что смог :) не грааль, но чето иногда будет работать, дальше нет смысла париться
А 100% годовых сделает не слившись? Вообще какая там защита от слива? stoploss обыкновенный? Я вот бьюсь над сохранением депозита. На мой взгляд это ключ к тому чтобы любого советника-сливатора сделать прибыльным. На полном серьёзе :)
А так в целом поддерживаю. Столько времени и сил вложить. Пора отдачу от НС-ки требовать.
А 100% годовых сделает не слившись? Вообще какая там защита от слива? stoploss обыкновенный?
да, наверное где-то так в среднем и получится, с учетом периодических переобучений
если рынки выбирать персистентные и выключать на всяких там фигнях новостных то мб больше
стоп, ну
А так в целом поддерживаю. Столько времени и сил вложить. Пора отдачу от НС-ки требовать.
про время и силы - реально овчинка выделки не стоит ) но в плане получения каких-то знаний, по тем же нейросетям - норм )
Придумал реверс аварийного ордера (повышенным объёмом который в безубыток выводит). Вроде борется за депозит, но не очень стабильно. Рынок его на флетах побеждает, там где аварийному ордеру не хватает волатильности на барах. Можно конечно и 100 итераций сделать но реверс дорогая штука. Если цена проходит от цены открытия аварийного ордера 10 пунктов (шаг настраивается) не в том направлении, аварийный ордер закрывается и на его смену новый открывается в другом направлении. Задача простая - поймать попутное направление цены, она же внутри бара движется и вверх и вниз прежде чем бар вырастет в продажу или в покупку... Но в целом это уже лучше чем просто один аварийный ордер выкидывать, хотя реверс подсливает порой больше чем если бы советник закрыл 1 аварийный ордер в случае если бы просадка увеличилась после его открытия... но там момент в том что если повторно аварийный ордер будет безуспешным то депозит убыток понесёт, а реверс позволяет депозиту на плаву дольше оставаться. Пока тестирую - и реверс актуален для больших депозитов - от 500 евро. Малые депо реверс тупо съедает и смотрит недоумённо типа где бапки??? ведь он же ещё не закончил депозит спасать)))
да, наверное где-то так в среднем и получится, с учетом периодических переобучений
если рынки выбирать персистентные и выключать на всяких там фигнях новостных то мб больше
стоп, ну
Х2 за год при минимальном риске утраты инвестиций - это успех!
Всё остальное это игра в слив, в которой только дата этого слива остаётся неизвестной. Это всё для игроманов, а серьёзные дяди любят стабильные доходы, и для них тот кто сделал % доходности Х2, Х3 от ставки банковского вклада - крутой финансист.