Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 924

[Renat Akhtyamov]

Maxim Dmitrievsky:
ты узнавал?

Вопрос философский...

Ответ тут:

Зайдешь на всё депо на реале?

Если " НЕТ ! ", то почему ?

[Maxim Dmitrievsky]

Renat Akhtyamov:

а ну иди пофилософствуй еще. Как нафилософствуешь - обязательно поделись

[Dr. Trader]

Renat Akhtyamov:

Ответ тут:

На твоей картинке можно хотябы рибетйами зарабатывать. А у него ещё хуже - как только была какая-то крупная новость и поменялись закономерности рынка - профит вниз пошёл. 

Я потому и сказал про переворот - он бы в прибыли был с того момента еслиб послушал.

[Renat Akhtyamov]

Dr. Trader:

На твоей картинке можно хотябы рибетйами зарабатывать. А у него ещё хуже - как только была какая-то крупная новость и поменялись закономерности рынка - профит вниз пошёл. 

закономерность всегда одна и та же

начало работы 95% АТС демо/реал:

если такое присутствует, АТС-ку ф топку.

[Maxim Dmitrievsky]

Ахахах.. жги еще

какие еще варианты?

[Andrei01]

Dr. Trader:

На твоей картинке можно хотябы рибетйами зарабатывать. А у него ещё хуже - как только была какая-то крупная новость и поменялись закономерности рынка - профит вниз пошёл. 

Я потому и сказал про переворот - он бы в прибыли был с того момента еслиб послушал.

Значит что тренд не выделяется и торговля идет по шумам и флету, так как колбасится долго туда сюда.

Если это НС, то значит также что входы неотфильтрованы прежде чем поданы на обучение. Вроде очевидно.

[Maxim Dmitrievsky]

2018.05.18 23:31:53.169 Core 1  2018.05.17 23:59:59   TRAIN RMS ERRORS
2018.05.18 23:31:53.169 Core 1  2018.05.17 23:59:59   0.28603 0.29218 0.27760 0.29604 0.29968 0.29730 0.29597 0.32624 0.34216 0.34551
2018.05.18 23:31:53.169 Core 1  2018.05.17 23:59:59   OOB RMS ERRORS
2018.05.18 23:31:53.169 Core 1  2018.05.17 23:59:59   0.40863 0.41922 0.39452 0.42180 0.42196 0.41680 0.41930 0.46710 0.49052 0.48988

[Dr. Trader]

Maxim Dmitrievsky:

ой какой кокос зловредный у нас, оказывается ) сейчас будет к тестовой кривульке каждый день цепляться

Помочь пытаюсь. Посмотри на прибыль с сделок - если стратегия вообще рандомная, то каждая сделка принесёт убыток равный комиссия+спред. 

Если средний убыток крупнее чем комиссия+спред, то тс торгует строго в противоположную сторону чем нужно. Поищи ошибки, что-то не так. Попробуй увеличить период тренировки, возьми пару месяцев.

Особенно посмотри на свои сделки по фунту - плохая рандомная стратегия не может торговать постоянно строго в минус, это статистически невозможно. Стратегия хорошая, но нужно было перевернуть сигналы. Может ты классы 0 и 1 перепутал местами в обучающих данных?

[Maxim Dmitrievsky]

Dr. Trader:

Помочь пытаюсь. Посмотри на прибыль с сделок - если стратегия вообще рандомная, то каждая сделка принесёт убыток равный комиссия+спред. 

Если средний убыток крупнее чем комиссия+спред, то тс торгует строго в противоположную сторону чем нужно. Поищи ошибки, что-то не так. Попробуй увеличить период тренировки, возьми пару месяцев.

все верно, знаю. Писал же уже что на фунте другая модель стояла (мб не доглядел т.к. пачками штампую), по евро тоже с начала этой недели обучалась другая

поступательными шагами иду, то улучшаются ТС то откатываются, но общий тренд на улучшение

в деталях уже нет смысла разбираться, т.к. есть более лучшие обновления, например скрин выше. На след. неделе залью новую уже

[forexman77]

Как не переобучить модель, у кого какие предположения?

У меня получилось так:

f1_score тренировка: 0.96

f1_score тест: 0.59

Переобучил ли?