Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 673
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Угараю))) Еще раз, последний!) - Берет предыдущий день на младших тф. Строит перерисовывающую кривульку (полином), на его основе
распределение- сигналы на дурочку- если идет по "плану" - ведет трейд, нет- гасит(закрывает). Вот и все, никакого отношения к МО это не
имеет и решается более простыми средствами. Непонятно только накуя ему там сети, что курит и под какую музыку обучал МЛР без учителя)))
нет, писалось что используется монте-карло и отжиг, и что НС ничему не обучается но чему-то да и обучится, а еще используется стакан и лента сделок, т.к. рынок случаен для наблюдателя и его невозможно предсказать, плюс разница между МА
Я уже не слежу за теорией и практикой. не в курсах кто чего ищет.)) От слова негэнтропия у меня начинается идиосинкразия.) Обычно, чем больше терминов, тем меньше смысла.))
Не распараллелили, а ограничили область применения НС. соответственно упростив и обучение и саму НС.
Не доп сигнал, а единственный - вход в сделку.
Что касается Вашей системы, то я ничего не могу сказать о применимости НС в Вашем случае. Мне сдается, там кухня несколько другая. Я даже не думаю, что у этих систем м.б. общая методология. Но могу и ошибаться, знаю только в общем виде.
Единственный??? Это меняет дело. Буду перечитывать Ваши посты заново.
плюс разница между МА
С остальным ладно, слова зоть знакомые.) А это то откуда?
Но, по сути - да. Можно подчистую алгоритм Грааля выкладывать, никто и внимания не обратит
Потерял народ веру. В граали. А без веры никакое дело на лад не пойдет, даже невыполнимое. Я, вот, с Юсуфа пример беру)
Потерял народ веру. В граали. А без веры никакое дело на лад не пойдет, даже невыполнимое. Я, вот, с Юсуфа пример беру)
Господа! Я щас расплачусь... Ну, вот же результат за сегодня:
Прибыль +540 pips
Когда же вы взбодритесь?!
Господа! Я щас расплачусь... Ну, вот же результат за сегодня:
Прибыль +540 pips
Когда же вы взбодритесь?!
Господа! Я щас расплачусь... Ну, вот же результат за сегодня:
Прибыль +540 pips
Когда же вы взбодритесь?!
Ай да Пушкин, ай да сукин сын! (с)
Но, вообще, одна сделка ничего не решает. Хотя-бы 10-20 подряд, без изъятий.)
Не знаю. Я тестирую своим тестером, в визуальной среде (что-то типа R). После тестирования посчитать можно что угодно - любую статистику, любые графики, хоть 3-х мерные. по ходу пьесы и сами алгоритмы тестирования можно поменять.
Тиков, да, нет, минимум 1 мин. Но тики особо и не нужны, минут хватает даже для скальперских стратегий.
Я не говорю о самописном софте. Я говорю о выборе из уже готового. Тестер и оптимизатор это довольно сложный софт. Сколько времени уйдет на его написание? А на вылов всех багов? А кто его будет тестировать? Чем больше народа тестирует, тем больше вероятность что все баги будут выловлены. А торговать тоже через R? Я его не перевариваю кстати. Мне как-то Питон ближе. По чему-то библиотеки для машинного обучения пишут в первую очередь для него. Хотя если бы этих библиотек было достаточно под C# я бы не заморачивался изучением Питона. Но опять же писать все для себя самому - это убить кучу времени. Да и одного тестера мало для трейдера.
Без сомнения, что тестировать в R (Питоне) гораздо удобнее и разнообразнее, чем в терминале: там имеется куча фишек, которых никогда не будет в терминале (кроссвалидация, бутстрэпинг, Монте Карло ....). Причем эти фишки позволяют обосновать БУДУЩЕЕ поведение советника.
Но есть один, чрезвычайно важный нюанс, который делает очень желательным тестирование в терминале: тестирование в терминале чрезвычайно похоже на реальную торговлю, причем метаквоты последовательно пытаются уменьшить имеющиеся различия.