Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 333
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
RNN это вероятности, регрессия на входе :)
М.б. что пропустил. Почитаю еще раз.
По нейронке вчера понял что делать. Решил научить находить пересечения двух МАшек. Обучающая выборка оч. просто делается. Наверное завтра сделаю. Заодно посмотрим на ее способности.)
М.б. что пропустил. Почитаю еще раз.
По нейронке вчера понял что делать. Решил научить находить пересечения двух МАшек. Обучающая выборка оч. просто делается. Наверное завтра сделаю. Заодно посмотрим на ее способности.)
Обучайте сразу по углам 2-х или более регрессий с разными периодами, машки в топку ) Причем нужно сделать так, что бы НС сама варьировала длину вектора для каждой регрессии, таким образом она будет подстраиваться под циклы и находить их
Обучайте сразу по углам 2-х или более регрессий с разными периодами, машки в топку )
МАшки - это для посмотреть возможности, сколько слоев нужно, какие данные достаточны, реакция на ненужные лишние данные, на неполные данные и т.д. Не для торговли.
Что-то реальное - эт потом.
МАшки - это для посмотреть возможности, сколько слоев нужно, какие данные достаточны, реакция на ненужные лишние данные, на неполные данные и т.д. Не для торговли.
Что-то реальное - эт потом.
Если бы я применил МА-шки, то не так.
Необходимо построить отдельно дважды и с разным периодом по три машки - по хаям, лоям, и по опен и начать их пересекать....
Мне кажется, что эта модель будет более устойчиво и стабильно работать в реальных условиях, а на демке тем более.
По такой стратегии без нейронки никак, скорее всего.
Если бы я применил МА-шки, то не так.
Необходимо погстроить отдельно дважды и сразным периодом по три машки - по хаям, лоям, и по опен и начать их пересекать....
В МАшках содержится ничтожно малое кол-во полезной инфы, это вообще не инструмент анализа рынка, а просто для красоты... ну подумайте о всей абсурдности ситуации, вы подадите в НС просто средние цены за какой-то период.. для нестационарного ВР.. только на стационарных ВР они будут иметь предсказывающую способность
В МАшках содержится ничтожно малое кол-во полезной инфы, это вообще не инструмент анализа рынка, а просто для красоты... ну подумайте о всей абсурдности ситуации, вы подадите в НС просто средние цены за какой-то период.. для нестационарного ВР.. только на стационарных ВР они будут иметь предсказывающую способность
В МАшках содержится ничтожно малое кол-во полезной инфы, это вообще не инструмент анализа рынка, а просто для красоты...
Если бы я применил МА-шки, то не так.
Необходимо построить отдельно ...
В МАшках содержится ничтожно малое кол-во полезной инфы, это вообще не инструмент анализа рынка, а просто для красоты... ну подумайте о всей абсурдности ситуации, вы подадите в НС просто средние цены за какой-то период.. для нестационарного ВР.. только на стационарных ВР они будут иметь предсказывающую способность
Добавил новых фич в бота :D
Теперь хочу еще само логическое ядро усложнить немножко попробовать, добавить еще входов
На графике половина бэктест, половина форвард :)
В МАшках содержится ничтожно малое кол-во полезной инфы, это вообще не инструмент анализа рынка, а просто для красоты... ну подумайте о всей абсурдности ситуации, вы подадите в НС просто средние цены за какой-то период.. для нестационарного ВР.. только на стационарных ВР они будут иметь предсказывающую способность
а у меня наоборот противоположное мнение - что машки единственный толковый индикатор который действительно информативен...и единственный пришедший к нам из статистики наряду со станд. отклон.
машки, точнее конверты незаменимый инструмент измерения волатильности...лучше гораздо боллингера
ИМХО
но вы профи, вам видней....