Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 668

[СанСаныч Фоменко]

Aleksey Terentev:
ИМХО:

У меня был вопрос НЕ что написать, а КАК часто запускать пусть Ваш код.

[Yuriy Asaulenko]

Aleksey Terentev:
ИМХО:

Да, я понимаю, но всех вопросов обмена это не решает. А вот семафоры решают все и единообразно.

[Yuriy Asaulenko]

СанСаныч Фоменко:

У меня был вопрос НЕ что написать, а КАК часто запускать пусть Ваш код.

У меня каждый тик идет обмен данными.

Кстати, Вы видели мой ответ на Ваш вопрос по синхронизации обмена7 Про семафоры.

[Yuriy Asaulenko]

Aleksey Terentev:
Можно поинтересоваться, каждый тик для модели машинного обучения?

Да, для МО. Реакция НС 0.005 с.

[Yuriy Asaulenko]

Aleksey Terentev:

А не уделите минуточку.

Я так понимаю скальпируете. А чем обусловлен выбор? Ну то есть почему именно скальпинг и нейросети.

Не совсем скальпинг. Скорее скальпинг с интрадеем.

Почему так? Просто я не верю в прогнозирование и считаю рынок случайным для наблюдателя. Отсюда, всякая сделка начинается со скальпинга, а дальше, в зависимости от развития процесса.

Т.е., не пройдет сделка - пройдет скальпинг.

[Maxim Dmitrievsky]

Vizard_:

С чем эта хрень у тя ассоциируется?

это угашенный Пикачу :)

[Yuriy Asaulenko]

Aleksey Terentev:

Вы знаете, если следовать идеям философии и квантовой физики, наблюдатель сам и определяет состояние системы. =) Но, это оффтоп)

И этих наблюдателей мы знаем.)) 

[Maxim Dmitrievsky]

Aleksey Terentev:

Вы знаете, если следовать идеям философии и квантовой физики, наблюдатель сам и определяет состояние системы. =) Но, это оффтоп)

так это не философия а обычная физика :) ничего удивительного там нет, факт наблюдения влияет на частицу, потому что что бы ее пронаблюдать в нее надо выпустить электронов или  там фотонов, которые изменят ее траекторию :) к рынку это не имеет отношения

[revers45]

Maxim Dmitrievsky:

так это не философия а обычная физика :) ничего удивительного там нет, факт наблюдения влияет на частицу, потому что что бы ее пронаблюдать в нее надо выпустить электронов или  там фотонов, которые изменят ее траекторию :) к рынку это не имеет отношения

к рынку форекс, может и не имеет, а там где платные котировки для наблюдения, таки надо выпустить:)

[Grigoriy Chaunin]

Я окончательно уверился, что попытка прогнозировать с помощью НС конкретные события. Т.е. обучение с учителем ни к чему не приводит. Думаю посмотреть в сторону обучения без учителя. На ум приходят самоорганизующиеся карты. Они способны разбить данные на классы без задания выходных классов. Получив классы можно посмотреть на истории что из них можно извлечь. Вообще это новая для меня область. Я вообще пришел к банальному выводу. Построение ТС начинается с поиска закономерностей. Предложенный мной метод это один из подходов. Можно просто визуально изучать историю. Так и делалось на протяжении долгого времени. Вот и появились головы-плечи и т.д. Но я все-таки программист и хочется найти алгоритмы поиска закономерностей. Т.е. все свести к программному их поиску. Попытки найти материалы по этой теме не дали результатов. Не важно будут это нейросети или нет. Смысл трейдинга прибыль, а какие методы используются для ее получения не важно. Но повторюсь, все начинается с поиска закономерностей.