Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 575
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Оно чувствуется. Как говорил тот-же Фейнман - мысленный эксперимент ничего не стоит. Вам термояд запустить, как два пальца - чего там энергии то нужно - всего в 4-5 раз больше чем в кинескопе телевизора.
Я ж говорю - мне нужен NeuralNet для VisSim. Посмотрю - что там можно, а что - нет.
PS Я ж теоретик - могу идеи генерировать в высокочастотном режиме, а на практике - сделок пока на счету - всего 1 и та кривая... Хотя сегодня запустил аж 20 пар одновременно. Посмотрим :)))
PPS Ага. Почитаю на досуге. Спасибо.
Странная у вас ТС. С 20 пар одна сделка. Уже с месяц вы накапливаете статистику, а результат когда мы увидим? .
Странная у вас ТС. С 20 пар одна сделка. Уже с месяц вы накапливаете статистику, а результат когда мы увидим? .
Предыдущие 2 недели было только 4 пары и всего 1 сделка - да. Перестарался с определением квантилей доверительной вероятности. Испугался за депозит, проще говоря... Но, сегодня подключил 20 пар, но на демо-счете - посмотрим.
PS Тиковые данные продолжаю брать с реального счета., т.е. на компьютере у меня открыто 2 терминала (реал и демо). С точки зрения чистоты эксперимента - все ОК.
собсно идея для данной реализации была - это поиск нелинейных зависимостей для парной торговли
доделал, построил график спреда, глазами немного посмотрел - вроде интересно
надо теперь на бота переложить. Реализацию линейного спредового индюка уже заливал в кодбазу. Если эта не будет работать - залью тоже :)) Но эта намного более хитрая:)
Предыдущие 2 недели было только 4 пары и всего 1 сделка - да. Перестарался с определением квантилей доверительной вероятности. Испугался за депозит, проще говоря... Но, сегодня подключил 20 пар, но на демо-счете - посмотрим.
Вообще-то, действительно странная ТС. Собираете тики миллионами и одна сделка в неделю.
Я только с минутами работаю (тики только на последней свече), и около 10 сделок в день, на одном инструменте.
Ничиво не понимаю.(с)
Вообще-то, действительно странная ТС. Собираете тики миллионами и одна сделка в неделю.
Я только с минутами работаю (тики только на последней свече), и около 10 сделок в день, на одном инструменте.
Ничиво не понимаю.(с)
Черт его знает... Перестраховался в надежности... Списываю на дрожь в коленях - боязнь опозориться перед общественностью. Лучше бы я сначала результаты получил, а потом теорией хвастал... Но, это я только сейчас понимаю.
Черт его знает... Перестраховался в надежности... Списываю на дрожь в коленях - боязнь опозориться перед общественностью. Лучше бы я сначала результаты получил, а потом теорией хвастал... Но, это я только сейчас понимаю.
Так мы все здесь такие, ну может большинство.)) Сначала долго говорим, а до дела доходит лишь у немногих.
Кстати, почитайте историю Стьюдента - возник из необходимости оценки распределений на малых выборках. У меня дискрет 1 минута и максимум сутки для оценки. Имхо, хватает выше крыши. Анализ тиков только на последней минуте.
Так мы все здесь такие, ну может большинство.)) Сначала долго говорим, а до дела доходит лишь у немногих.
Кстати, почитайте историю Стьюдента - возник из необходимости оценки распределений на малых выборках. У меня дискрет 1 минута и максимум сутки для оценки. Имхо, хватает выше крыши.
Да, я уже кое-что подкорректировал.
Но, сути данной конкретной ветки это не меняет - НС весьма интересны и, вспоминая тезис о том, что надо не изобретать велосипед, а пользоваться тем, что уже люди сделали - продолжаю искать NeuralNet Add-On for VisSim...
Вообще-то, действительно странная ТС. Собираете тики миллионами и одна сделка в неделю.
Я только с минутами работаю (тики только на последней свече), и около 10 сделок в день, на одном инструменте.
Ничиво не понимаю.(с)
У меня даже на 5ти минутном даёт по 10 сделок с инструмента. Тики и минутные не используются. Смотрю как от лишних избавиться. Все хороши вроде бы.
У меня даже на 5ти минутном даёт по 10 сделок с инструмента. Тики и минутные не используются. Смотрю как от лишних избавиться. Все хороши вроде бы.
начался писькомер вымышленными профитами