Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 581
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Выложена новая версия библиотеки для подключения Питон к МТ5. Напоминаю ссылку https://github.com/RandomKori/Py36MT5 Но есть проблемы. В Визуал студио тестовый проект работает как надо, а в МТ есть непонятные проблемы. Теперь библиотека нормально работает с каталогом в котором находиться скрипт Питон. Как отладить связку с МТ не представляю. МТ защищен от отладчика. Может кто знает как отладить?
я так понял все-таки поддержки питона в MT5 не планируется :( только редактор какой-то
ну и ладно :)
Да, не планируется. Ту проблему о которой писал выше я решил. Но это еще не все. Пока можно запускать всего один скрипт на терминал. Буду думать, что с этим делать.
Например, randomForest.....
Самый интересный и эффективный алгоритм из этой же породы - это ada..
Фа, хватит куйню нести. Леса и бустинг разные вещи. Давай практическое применение гархов)))
How to make your machine learning model available as an API with the plumber package
https://www.r-bloggers.com/how-to-make-your-machine-learning-model-available-as-an-api-with-the-plumber-package/
Фа, хватит куйню нести. Леса и бустинг разные вещи. Давай практическое применение гархов)))
Не волнуйся, разные, но на том уровне, на котором ведется обсуждение ..
Хочу заметить, что ada дает лучше результат, чем rf: и точнее и менее склонна к переобучению. И пользоваться надо ada, а не rf.
Так что не просто так все в кучу.
С GARCH заело - слишком сложно. Пока пробился через ARIMA, а еще GARCH и распределение.
Узнал что в машинном обучении используется такая вещь как конструирование признаков. На одной цене далеко не уедешь. Признак в нашем случае это некая функция от цены. Вопрос в том какие функции использовать. Тупо перебирать индикаторы с разными параметрами не вариант. Интересны материалы по этой теме. Гугл как всегда выдает всякую фигню, вернее ничего не выдает по теме. Искал в рунете. Может кто-нибудь знает материалы по теме.
ПС. Начинать нужно сначала. Вот когда научился конструировать признаки не на обум, можно переходить к их отбору.
Узнал что в машинном обучении используется такая вещь как конструирование признаков. На одной цене далеко не уедешь. Признак в нашем случае это некая функция от цены. Вопрос в том какие функции использовать. Тупо перебирать индикаторы с разными параметрами не вариант. Интересны материалы по этой теме. Гугл как всегда выдает всякую фигню, вернее ничего не выдает по теме. Искал в рунете. Может кто-нибудь знает материалы по теме.
ПС. Начинать нужно сначала. Вот когда научился конструировать признаки не на обум, можно переходить к их отбору.
полно материалов на эту тему на этой ветке.
Привет!
Ну как там, супер-бот сделали???
Не волнуйся, разные, но на том уровне, на котором ведется обсуждение ..
Хочу заметить, что ada дает лучше результат, чем rf: и точнее и менее склонна к переобучению. И пользоваться надо ada, а не rf.
Так что не просто так все в кучу.
С GARCH заело - слишком сложно. Пока пробился через ARIMA, а еще GARCH и распределение.
На том уровне, на котором ведется обсуждение, вы даже не знали ка определяется важность предикторов в РФ, подсунув какую-то ерунду про отжиг и проч без объяснений (это здесь вообще причем?)
Кто сказал, где бенчи именно для применения на форексе? почему Ada а не GBM? в ваших ответах слишком много размытых абстракций. В реальности прирост будет не более 5% при большей переобученности.
Привет!
Ну как там, супер-бот сделали???