Машинное обучение в трейдинге: теория и практика (торговля и не только) - страница 569

Yuriy Asaulenko
7054
Yuriy Asaulenko  
Maxim Dmitrievsky:

недавно написали что будут делать, не помню уже в какой теме

в мт5 круто все.. хочешь на бирже торгуй, хочешь на кухне.. и тестер клевый.. вот еще питона туда или пару либ с машинлернингом и больше ничего и не надо для жизни

Для биржи МТ терминал никакой, поверьте на слово - с 2008 г на бирже. Для Форекс, да - самое оно.
Yuriy Asaulenko
7054
Yuriy Asaulenko  
СанСаныч Фоменко:

Год назад я сначала обратился к энтузиастам, а потом в маркете месяц стоял заказ на доработку под МТ5 готовой библиотеки для R. Нашелся ровно один исполнитель, который понимал что делать и куча "профессионалов" которые демонстрировали удаль и явное желание научиться за мои деньги.

Где ж вы были?

Может быть блеснете альтруизмом и сделаете связку с R по схеме сервер-клиент?

А может вообще (страшно подумать!) сделаете настоящуюд связку, в которой ядро R как длл для мкл? Этот вариант - разработка заметная в мире со всеми вытекающими для исполнителя.

Не блесну, СанСаныч. На заказ не работаю, только для себя. И вообще программировать не люблю - только по необходимости. И так всю жизнь.)) Всю жизнь не люблю, и всю жизнь программирую.))

Но если, вдруг, связка с R понадобится, обещаю - скрывать не стану.

Maxim Dmitrievsky
25677
Maxim Dmitrievsky  
Yuriy Asaulenko:
Для биржи МТ терминал никакой, поверьте на слово - с 2008 г на бирже. Для Форекс, да - самое оно.

не знаю, на московской не было никаких проблем

Yuriy Asaulenko
7054
Yuriy Asaulenko  
Maxim Dmitrievsky:

не знаю, на московской не было никаких проблем

Попробуйте Квик и почувствуете разницу. Я много руками торгую. Да еще и опционами. Еще раз - Квик не самый лучший и изрядно устаревший терминал.

Кстати, и связка Луа- С++ с функциями обратного вызова, дает оч много.

Maxim Dmitrievsky
25677
Maxim Dmitrievsky  
Yuriy Asaulenko:

Попробуйте Квик и почувствуете разницу. Я много руками торгую. Да еще и опционами. Еще раз - Квик не самый лучший и изрядно устаревший терминал.

Кстати, и связка Луа- С++ с функциями обратного вызова, дает оч много.


пробовал, он меня бесит )) когда вижу что-то некрасивое и несовременное, не могу с этим работать :)

так же когда еще учился проходил 1С бухгалтерию.. это здец

thinkorswim говорят хороший, но с ним можно только в 1м месте торговать.. больше норм терминалов вообще не знаю :)

Yuriy Asaulenko
7054
Yuriy Asaulenko  
Maxim Dmitrievsky:

пробовал, он меня бесит )) когда вижу что-то некрасивое и несовременное, не могу с этим работать :)

так же когда еще учился проходил 1С бухгалтерию.. это здец

thinkorswim говорят хороший, но с ним можно только в 1м месте торговать.. больше норм терминалов вообще не знаю :)

Поначалу, да, бесит. Но лучше сейчас нет. К сожалению.

Возможности Квик действительно неплохие, если приспособиться.) Жаль мой старый терминал угробили - лучше всех был. Там разработчики разбежались, а новые справиться с обновлениями не смогли.

Grigoriy Chaunin
5968
Grigoriy Chaunin  

По поводу моей библиотеки. У нее есть проблема. Установление рабочего каталога. Гугл не помогает. Методами виндовс в библиотеке устанавливается рабочий каталог, но Питон его не подхватывает. В общем библиотека нуждается в доработке.

СанСаныч Фоменко
7269
СанСаныч Фоменко  

Для любителей облаков

Services and tools for building intelligent R applications in the cloud

Services and tools for building intelligent R applications in the cloud
Services and tools for building intelligent R applications in the cloud
  • Blog Administrator
  • www.r-bloggers.com
As an in-memory application, R is sometimes thought to be constrained in performance or scalability for enterprise-grade applications. But by deploying R in a high-performance cloud environment, and by leveraging the scale of parallel architectures and dedicated big-data technologies, you can build applications using R that provide the...
Maxim Dmitrievsky
25677
Maxim Dmitrievsky  
СанСаныч Фоменко:

Для любителей облаков

Services and tools for building intelligent R applications in the cloud


про Azure точно скажу - выглядит достаточно заманчиво на 1-м этапе, но там очень ограниченное кол-во бесплатных обращений к построенной модели через API, а при платной подписке это будет экономически целесообразно только при коммерческом использовании, т.е. для больших пректов. Про другие сервисы не уверен, но думаю что примерно то же самое.

Просто для экспериментов - Azure удобненько, есть ряд Built-in моделей, в том числе препроцессинг, сравнение моделей, все в виде блок-схем. А остальное можно на R или питоне дописывать и подключать как модули через блок схемы, и бесплатно.

Maxim Dmitrievsky
25677
Maxim Dmitrievsky  
  • Random Forest: Gini Importance or Mean Decrease in Impurity (MDI) [2]
  • Random Forest: Permutation Importance or Mean Decrease in Accuracy (MDA) [2]
  • Random Forest: Boruta [3]

https://medium.com/@ceshine/feature-importance-measures-for-tree-models-part-i-47f187c1a2c3

надо попробовать хотя бы 1 из методов к алглиб лесам дописать, и тогда все можно делать на автомате в МТ5 без R, например дОбычу данных

еще кое-где пишут о самом простом способе - перемешивать значения в каждом признаке и переобучать заново, если кач-во сильно падает то переменная значимая.. но кажется это какой-то неправильный способ, и источники сомнительные

СанСаныч, как узнать каким методом в R расчитывается? что бы потом проверить результаты

я конечно уверен, что на форексе важность будет "плавать" очень сильно от сета к сету, но все равно прикольно