Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 569
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
недавно написали что будут делать, не помню уже в какой теме
в мт5 круто все.. хочешь на бирже торгуй, хочешь на кухне.. и тестер клевый.. вот еще питона туда или пару либ с машинлернингом и больше ничего и не надо для жизни
Год назад я сначала обратился к энтузиастам, а потом в маркете месяц стоял заказ на доработку под МТ5 готовой библиотеки для R. Нашелся ровно один исполнитель, который понимал что делать и куча "профессионалов" которые демонстрировали удаль и явное желание научиться за мои деньги.
Где ж вы были?
Может быть блеснете альтруизмом и сделаете связку с R по схеме сервер-клиент?
А может вообще (страшно подумать!) сделаете настоящуюд связку, в которой ядро R как длл для мкл? Этот вариант - разработка заметная в мире со всеми вытекающими для исполнителя.
Не блесну, СанСаныч. На заказ не работаю, только для себя. И вообще программировать не люблю - только по необходимости. И так всю жизнь.)) Всю жизнь не люблю, и всю жизнь программирую.))
Но если, вдруг, связка с R понадобится, обещаю - скрывать не стану.
Для биржи МТ терминал никакой, поверьте на слово - с 2008 г на бирже. Для Форекс, да - самое оно.
не знаю, на московской не было никаких проблем
не знаю, на московской не было никаких проблем
Попробуйте Квик и почувствуете разницу. Я много руками торгую. Да еще и опционами. Еще раз - Квик не самый лучший и изрядно устаревший терминал.
Кстати, и связка Луа- С++ с функциями обратного вызова, дает оч много.
Попробуйте Квик и почувствуете разницу. Я много руками торгую. Да еще и опционами. Еще раз - Квик не самый лучший и изрядно устаревший терминал.
Кстати, и связка Луа- С++ с функциями обратного вызова, дает оч много.
пробовал, он меня бесит )) когда вижу что-то некрасивое и несовременное, не могу с этим работать :)
так же когда еще учился проходил 1С бухгалтерию.. это здец
thinkorswim говорят хороший, но с ним можно только в 1м месте торговать.. больше норм терминалов вообще не знаю :)
пробовал, он меня бесит )) когда вижу что-то некрасивое и несовременное, не могу с этим работать :)
так же когда еще учился проходил 1С бухгалтерию.. это здец
thinkorswim говорят хороший, но с ним можно только в 1м месте торговать.. больше норм терминалов вообще не знаю :)
Поначалу, да, бесит. Но лучше сейчас нет. К сожалению.
Возможности Квик действительно неплохие, если приспособиться.) Жаль мой старый терминал угробили - лучше всех был. Там разработчики разбежались, а новые справиться с обновлениями не смогли.
По поводу моей библиотеки. У нее есть проблема. Установление рабочего каталога. Гугл не помогает. Методами виндовс в библиотеке устанавливается рабочий каталог, но Питон его не подхватывает. В общем библиотека нуждается в доработке.
Для любителей облаков
Services and tools for building intelligent R applications in the cloud
Для любителей облаков
Services and tools for building intelligent R applications in the cloud
про Azure точно скажу - выглядит достаточно заманчиво на 1-м этапе, но там очень ограниченное кол-во бесплатных обращений к построенной модели через API, а при платной подписке это будет экономически целесообразно только при коммерческом использовании, т.е. для больших пректов. Про другие сервисы не уверен, но думаю что примерно то же самое.
Просто для экспериментов - Azure удобненько, есть ряд Built-in моделей, в том числе препроцессинг, сравнение моделей, все в виде блок-схем. А остальное можно на R или питоне дописывать и подключать как модули через блок схемы, и бесплатно.
https://medium.com/@ceshine/feature-importance-measures-for-tree-models-part-i-47f187c1a2c3
надо попробовать хотя бы 1 из методов к алглиб лесам дописать, и тогда все можно делать на автомате в МТ5 без R, например дОбычу данных
еще кое-где пишут о самом простом способе - перемешивать значения в каждом признаке и переобучать заново, если кач-во сильно падает то переменная значимая.. но кажется это какой-то неправильный способ, и источники сомнительные
СанСаныч, как узнать каким методом в R расчитывается? что бы потом проверить результаты
я конечно уверен, что на форексе важность будет "плавать" очень сильно от сета к сету, но все равно прикольно