Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3603
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Идею подхода уже описывал по ссылкам. Датасет группируется на похожие кластеры (паттерны, если угодно) по признакам. И метки для заданного (subset_size) кол-во кластеров исправляются, то есть все метки становятся 1 или 0, в зависимости от того, чего больше в кластере. Это убирает неоднозначность для финальной модели, она перестает переобучаться на шум и делать лишние сплиты.
А нужна ли финальная модель? Может просто ставшие 1 кластеры и торговать?. Предполагаю, что графики тоже неплохие будут.
Может кому интересно - суточные колебания спреда EURUSD в этом году. Интересна природа небольших пиков в моменты времени ХХ:00 (помечены серыми вертикальными линиями).
На золоте, например, такие пики представлены гораздо слабее.
Возможно, к круглым ценовым уровням пора добавить круглые временные)
Наверное это десятки-сотни тысяч роботов торгующих на H1, М30, М15 открывают/закрывают позиции и на несколько секунд разбирают ликвидность вверх и вниз от текущей цены. Что и повышает спред.
И разные 14:15, 15:30... - время выхода важных новостей. Тоже самое - разбирают ликвидность большим числом почти одновременных сделок в обоих направлениях.
А нужна ли финальная модель? Может просто ставшие 1 кластеры и торговать?. Предполагаю, что графики тоже неплохие будут.
Я не делал подобные замеры, потому что на них нужно потратить много времени, чтобы иметь достоверную статистику. Некоторые алгоритмы стоят на реалах, плюсуют.
В общем в моём случае никак не хочет работать. Попробовал разметку по каждому бару H1 - и разное число кластеров - нужных кластеров находится не более 1%, и то процесс не постоянен и смещение вероятности не устойчивое. Видимо, это уже вопрос везения.
Вот статистика по часовикам 35000 бар
Половина имеет приращение менее 4 пипсов, а 75% менее 9 пипсов в четырех знаке.
Если учесть, что стоп должен быть меньше прибыли, т.е. нужны метки с приростом свыше хотя бы 15 пипсов, то на часовиках ничего построить невозможно.
Что-то слабо вырисовывается на Н2
И что-то можно обсуждать в смысле спреда на Н3
А нужна ли финальная модель? Может просто ставшие 1 кластеры и торговать?. Предполагаю, что графики тоже неплохие будут.
В общем в моём случае никак не хочет работать. Попробовал разметку по каждому бару H1 - и разное число кластеров - нужных кластеров находится не более 1%, и то процесс не постоянен и смещение вероятности не устойчивое. Видимо, это уже вопрос везения.
Торгуйте, кто запретит
Я сейчас вообще не МО занят. Поэтому проверю не скоро. Вам наверное будет достаточно просто проверить эту идею небольшой корректировкой кода. Конечно, если самому интересно сравнить с финальной моделью и без.
Был предложен способ корректировки меток в датасете. После него обучается финальная модель, обычный классификатор. Без финальной модели работать не будет.
Здесь намного важнее понимать смысл подхода и почему это должно работать, а не способ реализации.Значит подходит только для моей системы обучения, которая вырисовывалась пару лет. Либо что-то не так делаете.
Есть ли разница, сразу проверить смещение вероятности на отложенной выборке, или построить модель и оценить эффект через модель?
Я вот думаю, и не вижу разницы - если смещение вероятности есть на новых данных, то модель будет работать на них, а если нет, то нет...