Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3603

Новый комментарий
[Удален]  
Aleksey Vyazmikin #:

Можете сообщить о статистике, какой процент из, допустим 1000 попыток, создаст стратегию с положительным исходом, с учётом разумного спреда?

В идеале, конечно, лучше статистику по кластерам из этих 1000 попыток.

Сколько примеров в одном кластере со смещенной вероятностью в процентах от своего класса?

Спасибо, что делитись своими достижениями!

Я думаю, что для подсчета статистик надо учитывать эти скопления и классифицировать их как один пример, ведь если сигнал пройдёт повторяющийся на таком скоплении, то будет считаться, что там 10 сигналов при построении модели, а не 1. Это с экономической точки зрения размышляю, ведь не будите вы вместо 1 лота 10 открывать на каждом баре... или будите?

Я не делал подобные замеры, потому что на них нужно потратить много времени, чтобы иметь достоверную статистику. Некоторые алгоритмы стоят на реалах, плюсуют. 

Годные кривульки получаются почти после каждого обучения, в зависимости от настроек алгоритма.  Обучение происходит очень быстро, это было приоритетной задачей.

Периодически придумываю что-нибудь новое. Если новое оказывается лучше старого, значит в правильном направлении движусь.

Мне нравится, что эти ТС деревянные (в смысле дубовые) и торгуют часто на часовках. Их сложно поломать спредом или новостями. За ними почти не надо следить.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Я не делал подобные замеры, потому что на них нужно потратить много времени, чтобы иметь достоверную статистику. Некоторые алгоритмы стоят на реалах, плюсуют. 

Годные кривульки получаются почти после каждого обучения, в зависимости от настроек алгоритма.  Обучение происходит очень быстро, это было приоритетной задачей.

Периодически придумываю что-нибудь новое. Если новое оказывается лучше старого, значит в правильном направлении движусь.

Мне нравится, что эти ТС деревянные (в смысле дубовые) и торгуют часто на часовках. Их сложно поломать спредом или новостями. За ними почти не надо следить.

Вот статистика по часовикам 35000 бар

> summary(abs(Frame_Base$Close.1_d1))
     Min.   1st Qu.    Median      Mean   3rd Qu.      Max. 
0.0000000 0.0001900 0.0004500 0.0006861 0.0008900 0.0173100

Половина имеет приращение менее 4 пипсов, а 75% менее 9 пипсов в четырех знаке.

Если учесть, что стоп должен быть меньше прибыли, т.е. нужны метки с приростом свыше хотя бы 15 пипсов, то на часовиках ничего построить невозможно.


Что-то слабо вырисовывается на Н2

> summary(abs(Frame_Base$Close.1_d2))
     Min.       1st Qu.         Median      Mean        3rd Qu.      Max. 
0.0000000       0.0002800       0.0006300   0.0009759   0.0012700    0.0214600

И что-то можно обсуждать в смысле спреда на Н3

> summary(abs(Frame_Base$Close.1_d3))
    Min.  1st Qu.   Median     Mean  3rd Qu.     Max. 
0.000000 0.000340 0.000790 0.001206 0.001590 0.023190
 
СанСаныч Фоменко #:
Как же я тогда торгую на минутке? Оказыветься это невозможно, а я и не знал 
 
mytarmailS #:
Как же я тогда торгую на минутке? Оказыветься это невозможно, а я и не знал 

Вы держите позицию одну минуту?

Я же пишу  о предсказании на Н1 и удержании позиции Н1.

 
СанСаныч Фоменко #:

Я же пишу  о предсказании на Н1 и удержании позиции Н1.

если при таком горизонте прогноза важен спред, то 0 цена таким прогнозам.

на минутках и даже тиках люди торгуют и спреды им по барабану.

 
Maxim Dmitrievsky #:

Идею подхода уже описывал по ссылкам. Датасет группируется на похожие кластеры (паттерны, если угодно) по признакам. И метки для заданного (subset_size) кол-во кластеров исправляются, то есть все метки становятся 1 или 0, в зависимости от того, чего больше в кластере. Это убирает неоднозначность для финальной модели, она перестает переобучаться на шум и делать лишние сплиты.

А нужна ли финальная модель? Может просто ставшие 1 кластеры и торговать?. Предполагаю, что графики тоже неплохие будут.

 
Aleksey Nikolayev #:

Может кому интересно - суточные колебания спреда EURUSD в этом году. Интересна природа небольших пиков в моменты времени ХХ:00 (помечены серыми вертикальными линиями).

На золоте, например, такие пики представлены гораздо слабее.

Возможно, к круглым ценовым уровням пора добавить круглые временные)

Наверное это десятки-сотни тысяч роботов торгующих на H1, М30, М15 открывают/закрывают позиции и на несколько секунд разбирают ликвидность вверх и вниз от текущей цены. Что и повышает спред.
И разные 14:15, 15:30... - время выхода важных новостей. Тоже самое - разбирают ликвидность большим числом почти одновременных сделок в обоих направлениях.

 
Forester #:

А нужна ли финальная модель? Может просто ставшие 1 кластеры и торговать?. Предполагаю, что графики тоже неплохие будут.

Тоже подумал, зачем тогда модель
 
Maxim Dmitrievsky #:
Я не делал подобные замеры, потому что на них нужно потратить много времени, чтобы иметь достоверную статистику. Некоторые алгоритмы стоят на реалах, плюсуют. 

Годные кривульки получаются почти после каждого обучения, в зависимости от настроек алгоритма.  Обучение происходит очень быстро, это было приоритетной задачей.

Периодически придумываю что-нибудь новое. Если новое оказывается лучше старого, значит в правильном направлении движусь.

Мне нравится, что эти ТС деревянные (в смысле дубовые) и торгуют часто на часовках. Их сложно поломать спредом или новостями. За ними почти не надо следить.

В общем в моём случае никак не хочет работать. Попробовал разметку по каждому бару H1 - и разное число кластеров - нужных кластеров находится не более 1%, и то процесс не постоянен и смещение вероятности не устойчивое. Видимо, это уже вопрос везения.

[Удален]  
СанСаныч Фоменко #:

Вот статистика по часовикам 35000 бар

Половина имеет приращение менее 4 пипсов, а 75% менее 9 пипсов в четырех знаке.

Если учесть, что стоп должен быть меньше прибыли, т.е. нужны метки с приростом свыше хотя бы 15 пипсов, то на часовиках ничего построить невозможно.


Что-то слабо вырисовывается на Н2

И что-то можно обсуждать в смысле спреда на Н3

Размечаются только прибыльные сделки с учётом маркапов.

Начиная с 1 бара проход вперёд и остановка на ближайшем баре, где есть прибыль. Для разметки следующей сделки возврат к начальной позиции начала разметки предыдущей сделки +1бар.

1...359635973598359936003601360236033604360536063607360836093610...3740
Новый комментарий