Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3598
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну, к примеру, я брал квантовые отрезки, и проверял их на 3х других валютных парах за 2010-2024 - везде, где было смещение вероятности - отобрал - допустим, это 30% от изначального числа, но взяв уже участок 2007-2010 на изначальном инструменте я обнаружил, что надо выкидывать ещё 50% из отобранных таким способом. При этом от изначальной массы работает примерно 60% (если не фильтровать другими инструментами). Поэтому это похоже на случайность, либо должно быть ещё одно правило, четко переключающие в модели использование или нет квантового отрезка по внешнему условию - предположительно простое правило, которое будет уже работать везде. Тогда да. А так - ну это в зависимости от варианта кросс валидации - повыдёргивать из совокупности примеры на которых всё в целом работает и оценить будущее - не работает так.
Если есть энтузиазм, могу сделать скрипт в колабе, который исправляет метки. Безо всяких хренрезков и прочего. Затестите.
Я открыт к новым идеям. Можно просто скрипт скинуть и не заморачиваться.
Вы же откровенный мусор в качестве меток подаёте, не основываясь ни на чем?
В последнем примере - в целом да. В остальных вариантах - метки строит стратегия. Основывается на логике поведения цены и моих наблюдениях.
Я открыт к новым идеям. Можно просто скрипт скинуть и не заморачиваться.
В последнем примере - в целом да. В остальных вариантах - метки строит стратегия. Основывается на логике поведения цены и моих наблюдениях.
Чисто по новым идеям.
Все вероятные скопления ордеров на открытие уже известны определенным кругам. Это уже даже бери не хочу.)
Чисто по новым идеям.
Все вероятные скопления ордеров на открытие уже известны определенным кругам. Это уже даже бери не хочу.)
Мы не относимся к этим кругам.
Мы не относимся к этим кругам.
Я это вижу))
Поэтому и вставил пост.
Хочется управлять хедж фондом с помощью МО алгоритмов и хочется поиграть с другом в diablo 4 на приставке. Хочется написать статью, чтобы быть известным и не хочется раскрывать разные особенности, приводящие к успешному успеху. Хочется захейтить модераторов, но не хочется быть забаненым. Постоянная проблема выбора :)
Чем дальше от нуля средний спред, тем слабее видны его средние всплески.
ЗЫ Запустил индикатор спреда из КБ с показом среднего (средневзвешенный по времени) спреда на каждой минуте за последние 250 дней. Ничего подобного по всплескам на EURUSD не показал.Если правильно понимаю, внутри минутки вы ищете средний спред с весами пропорциональными времени. В таком случае вряд ли возможны такие всплески как у меня.
У меня там была задача найти не средний, а средний-максимальный спред - внутри минутки брался максимальный спред, а потом они усреднялись для каждой минуты дня.
Главное, как же выбирать стратегии для работы в определённый момент времени.
Имхо, было бы полезно сравнить экономические условия (макроэкономические показатели) на разных участках.
Имхо, ещё должно хотеться сделать нормальный форум по МО в трейдинге))
нормальный форум про МО без нормальных спецов по МО не создать...
А нормальные спецы по МО даже со слова "крипта" смеються не говоря уже о "форекс"
нормальный форум про МО без нормальных спецов по МО не создать...
А нормальные спецы даже со слова крипта смеються не говоря уже о форекс
Имхо, это смех сквозь слёзы. Можно же брать данные с нормального форекса (а не нашего ритейл-форекса) и пытаться их прогнозировать.
Эпиграф к обзору рынка форекс с сайта банка BIS:
Foreign exchange spot is the simplest
asset class one can trade, yet it has the
most complex trading environment.
Quote from an executive at a major FX liquidity provider