Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3598
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Минусовых много, надо фильтровать дальше
Сделать то это легко, а вот как знать попадут в фильтр больше нужных сигналов на новых данных или нет - вот в чём вопрос...
Сделать то это легко, а вот как знать попадут в фильтр больше нужных сигналов на новых данных или нет - вот в чём вопрос...
cv
cv
Наивно.
Наивно.
Без нее не наивно?)
Ну, к примеру, я брал квантовые отрезки, и проверял их на 3х других валютных парах за 2010-2024 - везде, где было смещение вероятности - отобрал - допустим, это 30% от изначального числа, но взяв уже участок 2007-2010 на изначальном инструменте я обнаружил, что надо выкидывать ещё 50% из отобранных таким способом. При этом от изначальной массы работает примерно 60% (если не фильтровать другими инструментами). Поэтому это похоже на случайность, либо должно быть ещё одно правило, четко переключающие в модели использование или нет квантового отрезка по внешнему условию - предположительно простое правило, которое будет уже работать везде. Тогда да. А так - ну это в зависимости от варианта кросс валидации - повыдёргивать из совокупности примеры на которых всё в целом работает и оценить будущее - не работает так.
Ну, к примеру, я брал квантовые отрезки, и проверял их на 3х других валютных парах за 2010-2024 - везде, где было смещение вероятности - отобрал - допустим, это 30% от изначального числа, но взяв уже участок 2007-2010 на изначальном инструменте я обнаружил, что надо выкидывать ещё 50% из отобранных таким способом. При этом от изначальной массы работает примерно 60% (если не фильтровать другими инструментами). Поэтому это похоже на случайность, либо должно быть ещё одно правило, четко переключающие в модели использование или нет квантового отрезка по внешнему условию - предположительно простое правило, которое будет уже работать везде. Тогда да. А так - ну это в зависимости от варианта кросс валидации - повыдёргивать из совокупности примеры на которых всё в целом работает и оценить будущее - не работает так.
Если есть энтузиазм, могу сделать скрипт в колабе, который исправляет метки. Безо всяких хренрезков и прочего. Затестите.
Я открыт к новым идеям. Можно просто скрипт скинуть и не заморачиваться.
Вы же откровенный мусор в качестве меток подаёте, не основываясь ни на чем?
В последнем примере - в целом да. В остальных вариантах - метки строит стратегия. Основывается на логике поведения цены и моих наблюдениях.
Я открыт к новым идеям. Можно просто скрипт скинуть и не заморачиваться.
В последнем примере - в целом да. В остальных вариантах - метки строит стратегия. Основывается на логике поведения цены и моих наблюдениях.
Чисто по новым идеям.
Все вероятные скопления ордеров на открытие уже известны определенным кругам. Это уже даже бери не хочу.)
Чисто по новым идеям.
Все вероятные скопления ордеров на открытие уже известны определенным кругам. Это уже даже бери не хочу.)
Мы не относимся к этим кругам.
Мы не относимся к этим кругам.
Я это вижу))
Поэтому и вставил пост.