Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3597

Новый комментарий
 
Maxim Dmitrievsky #:
Какому банку?))

Недорогие котировки - покупали они их где?

[Удален]  
Dmytryi Nazarchuk #:

Недорогие котировки - покупали они их где?

Не знаю, секрет фирмы. Я им рассказал про всякие currenex и иже с ними.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Не знаю, секрет фирмы. Я им рассказал про всякие currenex и иже с ними.

Смеялись? Им в банке дорого, а он им про currenex... 

[Удален]  
Dmytryi Nazarchuk #:

Смеялись? Им в банке дорого, а он им про currenex... 

В каком банке? У банков другая сфера деятельности. Ритейл форекс никак не связан с банками.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Вспомнил случай. Как-то давно приглашали в офис одного ДЦ, дать лекцию по валютным рынкам тех отделу, в котором сидят программисты. Я рассказал что-то что подготовил, потому что программисты вообще не понимали сферу. И основной вопрос после лекции был про поставщиков данных. То есть где им взять хорошие котировки. Им поставили такую задачу и они не могли ее решить. 
То есть если вы думаете, что все ДЦ хорошо понимают что они делают - не, они тоже ничего не понимают.

и ты не отправил их к Айс-Дата ? 

не знал что ли ... :-)

[Удален]  
Maxim Kuznetsov #:

и ты не отправил их к Айс-Дата ? 

не знал что ли ... :-)

Не знаю что это, я же не брокер. Поставщиков котировок очень много разных.
Знаю только самые быстрые, для арбитража. 
 
Maxim Dmitrievsky #:
В каком банке? У банков другая сфера деятельности. Ритейл форекс никак не связан с банками.

Адназначна! 

Кукл, короч...

[Удален]  
Dmytryi Nazarchuk #:

Адназначна! 

Кукл, короч...

Очень интересный вывод )
 

Вот сижу и думаю, есть ли смысл вообще в этих цифровых извращениях...

Стратегия с 2007 по 2010

Эта же стратегия на более длинном горизонте 2010-2024 - тут я её и получил статистическим методом по смыслу, а по сути взял один квантовый отрезок после разметки по индикатору этому - 200 тейк и 50 стоп. Торгуется, правда стоп 300 и тейк 800. Покупка и продажа определяется по направлению последнего отрезка ZZ.


В 2024 она работает пока так - не подгонял изначально под этот период - просто проверил.

В общем, вот. Да, можно натравить ещё методы МО, хотя сделок там не очень много - чуть больше 1000 за 2010-2024, но это не главное. Главное, как же выбирать стратегии для работы в определённый момент времени. Случайны их показания или нет... Если стратегия не работала 3 года, потом лет 5 в безубытке, а потом продемонстрировала рост - что д там такого разного...

Вот думаю, может надо как то А-Б тестирование проводить, но опять же можно просто подогнаться будет - и не ясно, действительно причина разного поведения стратегии в выявленном условии, или это рандом...

А так, сам метод, позволяет клепать граали - вариантов таких квантовых отрезков вагон...

Логика стратегии

   if(Strateg==Test_Q_Otrezok_V_00)
   {
      if(isNewBar_TF(PERIOD_H1)==true)
      {
         double Get_iD_P_21_H4_1627=iDeltaf(Symbol(),PERIOD_H4,7,6,0);
         if(Get_iD_P_21_H4_1627>0.20489999651908875 && Get_iD_P_21_H4_1627<=0.27416667342185974)
         {
            int V_ZZ=(int)ZZ_Vibor(Select_ZZ,7,0);
            if(V_ZZ==1)  BuyNow=true;
            if(V_ZZ==-1)SellNow=true;
         }
         if(CountMarketOrder_OS>0 || CountMarketOrder_OB>0)
         {
            BuyNow=false;
            SellNow=false;
         }
      }
   }
[Удален]  
Aleksey Vyazmikin #:

А так, сам метод, позволяет клепать граали - вариантов таких квантовых отрезков вагон...

Логика стратегии

Минусовых много, надо фильтровать дальше

1...359035913592359335943595359635973598359936003601360236033604...3740
Новый комментарий