Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3597

Новый комментарий
[Удален]  
Maxim Kuznetsov #:

и ты не отправил их к Айс-Дата ? 

не знал что ли ... :-)

Не знаю что это, я же не брокер. Поставщиков котировок очень много разных.
Знаю только самые быстрые, для арбитража. 
 
Maxim Dmitrievsky #:
В каком банке? У банков другая сфера деятельности. Ритейл форекс никак не связан с банками.

Адназначна! 

Кукл, короч...

[Удален]  
Dmytryi Nazarchuk #:

Адназначна! 

Кукл, короч...

Очень интересный вывод )
 

Вот сижу и думаю, есть ли смысл вообще в этих цифровых извращениях...

Стратегия с 2007 по 2010

Эта же стратегия на более длинном горизонте 2010-2024 - тут я её и получил статистическим методом по смыслу, а по сути взял один квантовый отрезок после разметки по индикатору этому - 200 тейк и 50 стоп. Торгуется, правда стоп 300 и тейк 800. Покупка и продажа определяется по направлению последнего отрезка ZZ.


В 2024 она работает пока так - не подгонял изначально под этот период - просто проверил.

В общем, вот. Да, можно натравить ещё методы МО, хотя сделок там не очень много - чуть больше 1000 за 2010-2024, но это не главное. Главное, как же выбирать стратегии для работы в определённый момент времени. Случайны их показания или нет... Если стратегия не работала 3 года, потом лет 5 в безубытке, а потом продемонстрировала рост - что д там такого разного...

Вот думаю, может надо как то А-Б тестирование проводить, но опять же можно просто подогнаться будет - и не ясно, действительно причина разного поведения стратегии в выявленном условии, или это рандом...

А так, сам метод, позволяет клепать граали - вариантов таких квантовых отрезков вагон...

Логика стратегии

   if(Strateg==Test_Q_Otrezok_V_00)
   {
      if(isNewBar_TF(PERIOD_H1)==true)
      {
         double Get_iD_P_21_H4_1627=iDeltaf(Symbol(),PERIOD_H4,7,6,0);
         if(Get_iD_P_21_H4_1627>0.20489999651908875 && Get_iD_P_21_H4_1627<=0.27416667342185974)
         {
            int V_ZZ=(int)ZZ_Vibor(Select_ZZ,7,0);
            if(V_ZZ==1)  BuyNow=true;
            if(V_ZZ==-1)SellNow=true;
         }
         if(CountMarketOrder_OS>0 || CountMarketOrder_OB>0)
         {
            BuyNow=false;
            SellNow=false;
         }
      }
   }
[Удален]  
Aleksey Vyazmikin #:

А так, сам метод, позволяет клепать граали - вариантов таких квантовых отрезков вагон...

Логика стратегии

Минусовых много, надо фильтровать дальше

 
Maxim Dmitrievsky #:

Минусовых много, надо фильтровать дальше

Сделать то это легко, а вот как знать попадут в фильтр больше нужных сигналов на новых данных или нет - вот в чём вопрос...

[Удален]  
Aleksey Vyazmikin #:

Сделать то это легко, а вот как знать попадут в фильтр больше нужных сигналов на новых данных или нет - вот в чём вопрос...

cv

 
Maxim Dmitrievsky #:

cv

Наивно.

[Удален]  
Aleksey Vyazmikin #:

Наивно.

Без нее не наивно?)
 
Maxim Dmitrievsky #:
Без нее не наивно?)

Ну, к примеру, я брал квантовые отрезки, и проверял их на 3х других валютных парах за 2010-2024 - везде, где было смещение вероятности - отобрал - допустим, это 30% от изначального числа, но взяв уже участок 2007-2010 на изначальном инструменте я обнаружил, что надо выкидывать ещё 50% из отобранных таким способом. При этом от изначальной массы работает примерно 60% (если не фильтровать другими инструментами). Поэтому это похоже на случайность, либо должно быть ещё одно правило, четко переключающие в модели использование или нет квантового отрезка по внешнему условию - предположительно простое правило, которое будет уже работать везде. Тогда да. А так - ну это в зависимости от варианта кросс валидации - повыдёргивать из совокупности примеры на которых всё в целом работает и оценить будущее - не работает так.

1...359035913592359335943595359635973598359936003601360236033604...3745
Новый комментарий