Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3602

Новый комментарий
Aleksey Vyazmikin #:
А за какой период там данные?

Возможно, функция CalendarValueHistory() поможет в ответе на этот вопрос.

Aleksey Vyazmikin #:
Что ещё думаю, важно собирать информацию не только о фактах, но и ожиданиях - нужно собирать текст из новостей, реакцию трейдеров на них в форумах или где там общаются, а так же мнение аналитиков банков.

Да, это тоже не помешало бы

Aleksey Vyazmikin #:
Возможно, что действительно трейдеры совершают торговые операции на опережение новостей, а по факту уже продают валюту нуждающимся - к примеру, импортёрам.
Возможно и так. Как и любую гипотезу, нужно проверять.
[Удален]
Aleksey Vyazmikin #:

Спрашиваю, потому что удивляюсь, что у Вас так всё шикарно работает, судя по картинкам и словам. Вот и думаю, либо я что-то не так делаю, либо ошибка с моей или вашей стороны...

Буду учитывать Вашу терминологию. Конечно, модель сама по себе становится проще в теории, так как меньше противоречий, но лучше она или нет на новых данных, вне обучения, пока не могу понять, так как у меня не наблюдается достаточно устойчивых кластеров - не знаю, почему так.

Я правильно, помню, что у Вас разметка на каждом баре происходит? Я просто так не делаю. Думал об этом, но меня смущает, что бары рядом стоящие получают одинаковые метки и в то же время имеют иногда вкрапления противоположных меток. И вот получается, рынок во флете, разметилось 30 баров в одной точке по сути, а рынок быстрый и в разметку попало 2-3 бара, при этом ценность одинаковая этих наблюдений, а в выборке первые будут иметь перевес. Нет идей, как с этим бороться правильно?

С точки зрения искусного курвафитинга, теоретические построения имеют смысл только с позиций МО и матстата. Остальное тупо проверяется через эксперимент. В моих теоретических доводах нет явных противоречий. Эксперименты тоже показывают неплохие кривульки. То есть показывают улучшение курвафитинга, если я применяю свои некоторые теоретические выводы. Никакого другого скрытого смысла я туда не закладываю.

Ещё вы больше нигде не найдете подобной инфы, потому что это мои интеллектуальные выс.. продукты :)  

Разметка на каждом баре даёт больше данных, которые можно фильтровать и/или исправлять. Если вы дополнительно разделите ВР на состояния и для каждого состояния исправите метки, то конфликтов в разметке будет меньше. Предложенный способ как раз должен автоматически исправлять разметку, сделанную от балды. Когда сильно коррелирующие наблюдения должны иметь одинаковые метки. Он вносит в нее порядок.

Давайте обучим модель автоматическое обучение с API Open AI ?


Maxim Dmitrievsky #:
Эксперименты тоже показывают неплохие кривульки.

Можете сообщить о статистике, какой процент из, допустим 1000 попыток, создаст стратегию с положительным исходом, с учётом разумного спреда?

В идеале, конечно, лучше статистику по кластерам из этих 1000 попыток.

Сколько примеров в одном кластере со смещенной вероятностью в процентах от своего класса?

Maxim Dmitrievsky #:
Ещё вы больше нигде не найдете подобной инфы, потому что это мои интеллектуальные выс.. продукты :)  

Спасибо, что делитись своими достижениями!

Maxim Dmitrievsky #:
Разметка на каждом баре даёт больше данных, которые можно фильтровать и/или исправлять.

Я думаю, что для подсчета статистик надо учитывать эти скопления и классифицировать их как один пример, ведь если сигнал пройдёт повторяющийся на таком скоплении, то будет считаться, что там 10 сигналов при построении модели, а не 1. Это с экономической точки зрения размышляю, ведь не будите вы вместо 1 лота 10 открывать на каждом баре... или будите?

Yuriy Vasilyev #:

Давайте обучим модель автоматическое обучение с API Open AI ?

Расскажите, что это такое, и какой результат получаете.

[Удален]
Aleksey Vyazmikin #:

Можете сообщить о статистике, какой процент из, допустим 1000 попыток, создаст стратегию с положительным исходом, с учётом разумного спреда?

В идеале, конечно, лучше статистику по кластерам из этих 1000 попыток.

Сколько примеров в одном кластере со смещенной вероятностью в процентах от своего класса?

Спасибо, что делитись своими достижениями!

Я думаю, что для подсчета статистик надо учитывать эти скопления и классифицировать их как один пример, ведь если сигнал пройдёт повторяющийся на таком скоплении, то будет считаться, что там 10 сигналов при построении модели, а не 1. Это с экономической точки зрения размышляю, ведь не будите вы вместо 1 лота 10 открывать на каждом баре... или будите?

Я не делал подобные замеры, потому что на них нужно потратить много времени, чтобы иметь достоверную статистику. Некоторые алгоритмы стоят на реалах, плюсуют. 

Годные кривульки получаются почти после каждого обучения, в зависимости от настроек алгоритма.  Обучение происходит очень быстро, это было приоритетной задачей.

Периодически придумываю что-нибудь новое. Если новое оказывается лучше старого, значит в правильном направлении движусь.

Мне нравится, что эти ТС деревянные (в смысле дубовые) и торгуют часто на часовках. Их сложно поломать спредом или новостями. За ними почти не надо следить.
Maxim Dmitrievsky #:
Я не делал подобные замеры, потому что на них нужно потратить много времени, чтобы иметь достоверную статистику. Некоторые алгоритмы стоят на реалах, плюсуют. 

Годные кривульки получаются почти после каждого обучения, в зависимости от настроек алгоритма.  Обучение происходит очень быстро, это было приоритетной задачей.

Периодически придумываю что-нибудь новое. Если новое оказывается лучше старого, значит в правильном направлении движусь.

Мне нравится, что эти ТС деревянные (в смысле дубовые) и торгуют часто на часовках. Их сложно поломать спредом или новостями. За ними почти не надо следить.

Вот статистика по часовикам 35000 бар

> summary(abs(Frame_Base$Close.1_d1))
     Min.   1st Qu.    Median      Mean   3rd Qu.      Max. 
0.0000000 0.0001900 0.0004500 0.0006861 0.0008900 0.0173100

Половина имеет приращение менее 4 пипсов, а 75% менее 9 пипсов в четырех знаке.

Если учесть, что стоп должен быть меньше прибыли, т.е. нужны метки с приростом свыше хотя бы 15 пипсов, то на часовиках ничего построить невозможно.


Что-то слабо вырисовывается на Н2

> summary(abs(Frame_Base$Close.1_d2))
     Min.       1st Qu.         Median      Mean        3rd Qu.      Max. 
0.0000000       0.0002800       0.0006300   0.0009759   0.0012700    0.0214600

И что-то можно обсуждать в смысле спреда на Н3

> summary(abs(Frame_Base$Close.1_d3))
    Min.  1st Qu.   Median     Mean  3rd Qu.     Max. 
0.000000 0.000340 0.000790 0.001206 0.001590 0.023190
СанСаныч Фоменко #:
Как же я тогда торгую на минутке? Оказыветься это невозможно, а я и не знал 
mytarmailS #:
Как же я тогда торгую на минутке? Оказыветься это невозможно, а я и не знал 

Вы держите позицию одну минуту?

Я же пишу  о предсказании на Н1 и удержании позиции Н1.

СанСаныч Фоменко #:

Я же пишу  о предсказании на Н1 и удержании позиции Н1.

если при таком горизонте прогноза важен спред, то 0 цена таким прогнозам.

на минутках и даже тиках люди торгуют и спреды им по барабану.

1...359535963597359835993600360136023603360436053606360736083609...3746
Новый комментарий