Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3604

[[Удален]]

Forester #:

А нужна ли финальная модель? Может просто ставшие 1 кластеры и торговать?. Предполагаю, что графики тоже неплохие будут.

Торгуйте, кто запретит. Использую более гибкую систему, которая включает наборы кластеров для финальной модели.

[[Удален]]

Aleksey Vyazmikin #:

В общем в моём случае никак не хочет работать. Попробовал разметку по каждому бару H1 - и разное число кластеров - нужных кластеров находится не более 1%, и то процесс не постоянен и смещение вероятности не устойчивое. Видимо, это уже вопрос везения.

Значит подходит только для моей системы обучения, которая вырисовывалась пару лет. Либо что-то не так делаете.

[Aleksei Kuznetsov]

Maxim Dmitrievsky #:
Торгуйте, кто запретит

Я сейчас вообще не МО занят. Поэтому проверю не скоро. Вам наверное будет достаточно просто проверить эту идею небольшой корректировкой кода. Конечно, если самому интересно сравнить с финальной моделью и без.

[[Удален]]

Forester #:
Я сейчас вообще не МО занят. Поэтому проверю не скоро. Вам наверное будет достаточно просто проверить эту идею небольшой корректировкой кода. Конечно, если самому интересно сравнить с финальной моделью и без.

Был предложен способ корректировки меток в датасете. После него обучается финальная модель, обычный классификатор. Без финальной модели работать не будет.

Здесь намного важнее понимать смысл подхода и почему это должно работать, а не способ реализации.

[Aleksey Vyazmikin]

Maxim Dmitrievsky #:
Значит подходит только для моей системы обучения, которая вырисовывалась пару лет. Либо что-то не так делаете.

Есть ли разница, сразу проверить смещение вероятности на отложенной выборке, или построить модель и оценить эффект через модель?

Я вот думаю, и не вижу разницы - если смещение вероятности есть на новых данных, то модель будет работать на них, а если нет, то нет...

[[Удален]]

Aleksey Vyazmikin #:

Есть ли разница, сразу проверить смещение вероятности на отложенной выборке, или построить модель и оценить эффект через модель?

Я вот думаю, и не вижу разницы - если смещение вероятности есть на новых данных, то модель будет работать на них, а если нет, то нет...

Лучше сразу модель проверять, а ещё лучше - ТС. Что ближе всего к торговле, то и проверять.

Смещение вероятности само по себе ни о чем не говорит, потому что зависит от кол-ва сэмплов. Какой у вас уровень значимости при 10 семплах? Никакой. Тогда что вы отбираете? Как пример.

[Aleksey Vyazmikin]

Maxim Dmitrievsky #:
Лучше сразу модель проверять, а ещё лучше - ТС. Что ближе всего к торговле, то и проверять.

Смещение вероятности само по себе ни о чем не говорит, потому что зависит от кол-ва сэмплов

Если не говорит, то зачем отбираете по нему метки для переразметки?

Вы семплируете тестовую выборку? На сколько кусков?

[[Удален]]

Aleksey Vyazmikin #:

Если не говорит, то зачем отбираете по нему метки для переразметки?

Вы семплируете тестовую выборку? На сколько кусков?

Я не отбираю по нему метки, вы неправильно все понимаете.

У вас в головах укореняется ваш прошлый опыт и вы не видите как это работает в реальности, а смотрите через него. По типу есть знакомые слова - значит одно и то же.

Я же все написал выше. И уже от нескольких слушаю советы и идеи, которые не относятся к данному методу.

Наверное, это был мой последний инсайт на этом зацветшем (начиная с мудираторов) форуме.

[Aleksey Vyazmikin]

Maxim Dmitrievsky #:
Я не отбираю по нему метки, вы неправильно все понимаете.

У вас в головах укореняется ваш прошлый опыт и вы не видите как это работает в реальности, а смотрите через него. По типу есть знакомые слова - значит одно и то же.

Я же все написал выше. И уже от нескольких слушаю советы и идеи, которые не относятся к данному методу.

Разве через кластера не отбираются строки с метками, которые в зависимости от смещения вероятности все помечаются 0 или 1?

[[Удален]]

Aleksey Vyazmikin #:

Разве через кластера не отбираются строки с метками, которые в зависимости от смещения вероятности все помечаются 0 или 1?

Это сведение к общему виду, которое ничего не гарантирует. Для этого там добавлены настройки, сколько и чего исправлять.